合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券   投资基金 2024 年年度汇报    基金料理东说念主：合煦智远基金料理有限公司    基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                        合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   基金料理东说念主的董事会及董事保证本汇报所载贵府不存在空虚记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。本年度汇报也曾三分 之二以上沉寂董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 汇报中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等内容，保 证复核内容不存在空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以淳厚信用、勤苦尽责的原则料理和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书过火更新。   本汇报财务贵府也曾审计，毕马威华振司帐师事务所 (特殊庸碌合伙)为本基金出具了   本汇报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         第 1 页 共 58 页                                                            合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                                               第 2 页 共 58 页                                                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                                         第 3 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                     §2 基金简介 基金称呼             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 基金简称             合煦智远诚正 30 天合手有期债券 基金主代码            019021 交易代码             019021 基金运作格局           契约型绽放式 基金合同顺利日          2023 年 9 月 7 日 基金料理东说念主            合煦智远基金料理有限公司 基金托管东说念主            宁波银行股份有限公司 汇报期末基金份额总额       143，194，160.19 份 基金合同存续期          不如期                  合煦智远诚正 30 天合手有期债            合煦智远诚正 30 天合手有期债 下属分级基金的基金简称                  券A                         券C 下属分级基金的交易代码      019021                     019022 汇报期末下属分级基金的份 额总额 投资标的      本基金在严格抵制风险的基础上，力图好意思满基金钞票的合手续稳健升值。 投资策略      投资策略；4、息差策略；5、国债期货投资策略；6、信用养殖品投资策           略。 功绩比较基准    中债详细全价指数收益率。           本基金为债券型基金，其永久平均预期风险和预期收益率低于股票型基 风险收益特征           金和搀杂型基金，高于货币市集基金。 名堂                 基金料理东说念主                  基金托管东说念主                    合煦智远基金料理有限 称呼                                        宁波银行股份有限公司                    公司           姓名       武宜达                    朱广科           研究电话     4009835858             0574-87050338 信息裸露负责东说念主                    pub_compliance@uvass           电子邮箱                            custody-audit@nbcb.cn                    et.com 客户作事电话             4009835858             0574-83895886 传真                 0755-21835680          0574-89103213                    深圳市福田区莲花街说念             中国浙江宁波市鄞州区宁东路 注册地址                    福中社区福中一都               345 号                        第 4 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                  十九层 1903                  深圳市福田区莲花街说念                  福中社区福中一都              中国浙江宁波市鄞州区宁东路 办公地址                  十九层 1903 邮政编码             518000                315100 法定代表东说念主            郑旭                    陆华裕 本基金遴选的信息裸露报纸称呼                      证券日报 登载基金年度汇报正文的料理东说念主互联网网址                 https://www.uvasset.com 基金年度汇报备置地点                          基金料理东说念主、基金托管东说念主处   名堂           称呼                            办公地址          毕马威华振司帐师事务所 (特       中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威 司帐师事务所          殊庸碌合伙)               大楼 8 楼                               深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一 注册登记机构   合煦智远基金料理有限公司                               路 1001 号生命保障大厦十九层 1903                      第 5 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报        §3 主要财务方针、基金净值阐扬及利润分派情况                                                   金额单元：东说念主民币元                                              效日)-2023 年 12 月 31 日 本期已好意思满收益                     6，170，387.35                 3，655，875.49 本期利润                        8，186，159.56                 3，655，623.67 加权平均基金份额本期利润                        0.0392                    0.0100 本期加权平均净值利润率                         3.82%                      1.00% 本期基金份额净值增长率                         4.16%                      0.99% 期末可供分派利润                    5，481，954.22                 2，672，501.53 期末可供分派基金份额利润                        0.0388                    0.0099 期末基金钞票净值                  148，650，133.75               272，295，949.34 期末基金份额净值                            1.0519                    1.0099 基金份额累计净值增长率                         5.19%                      0.99%                                              效日)-2023 年 12 月 31 日 本期已好意思满收益                       171，622.36                  255，841.72 本期利润                          226，590.47                  258，053.54 加权平均基金份额本期利润                        0.0321                    0.0090 本期加权平均净值利润率                         3.14%                      0.89% 本期基金份额净值增长率                         3.86%                      0.91% 期末可供分派利润                       65，944.10                  139，226.46 期末可供分派基金份额利润                        0.0350                    0.0091 期末基金钞票净值                    1，975，554.40                15，464，965.70 期末基金份额净值                            1.0481                    1.0091 基金份额累计净值增长率             4.81%        0.91% 注：（1）本期已好意思满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除关连用度后的余额，本期利润为本期已好意思满收益加上本期公允价值变动收益。   （2）所述基金功绩方针不包括合手有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，顽固式基金 交易佣金等），计入用度后本质收益水平要低于所列数字。                      第 6 页 共 58 页                       合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   （3）期末可供分派利润，遴荐期末钞票欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中 已好意思满部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指汇报期终末一日，即 2024 年 12 月   合煦智远诚正 30 天合手有期债券 A                                        功绩比较                   份额净值      功绩比较         份额净值                           基准收益   阶段              增长率标      基准收益                  ①-③       ②-④         增长率①                           率标准差                    准差②       率③                                         ④ 往常三个月     1.73%    0.06%       2.23%      0.09%    -0.50%   -0.03% 往常六个月     2.20%    0.06%       2.50%      0.10%    -0.30%   -0.04% 往常一年      4.16%    0.05%       4.98%      0.09%    -0.82%   -0.04% 自基金合同 顺利起于今   合煦智远诚正 30 天合手有期债券 C                                        功绩比较                   份额净值      功绩比较         份额净值                           基准收益   阶段              增长率标      基准收益                  ①-③       ②-④         增长率①                           率标准差                    准差②       率③                                         ④ 往常三个月     1.68%    0.06%       2.23%      0.09%    -0.55%   -0.03% 往常六个月     2.06%    0.06%       2.50%      0.10%    -0.44%   -0.04% 往常一年      3.86%    0.05%       4.98%      0.09%    -1.12%   -0.04% 自基金合同 顺利起于今 注：本基金的功绩比较基准为：中债详细全价指数收益率。 准收益率变动的比较                            第 7 页 共 58 页 合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报  第 8 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 注：1、本基金合同顺利日历为 2023 年 9 月 7 日；2、自基金成立日起 6 个月内为建仓期， 建仓期收尾时各项钞票建立比例得当合同商定。 的比较                     第 9 页 共 58 页                       合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 注：本基金于 2023 年 9 月 7 日成立，截止 2023 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立当 年净值增长率按当年本质存续期计划。   无。   本基金于 2023 年 9 月 7 日成立，自基金合同顺利日以来未进行利润分派。                      §4 料理东说念主汇报   合煦智远基金料理有限公司（原青松基金料理有限公司）是经中国证监会 2017 年 8 月 并于 2018 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《策动证券期货业务许可证》。公司于 2018 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，改名为“合煦智远基金料理有限公司”，并于 2018                        第 10 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 年 7 月 9 日取得由中国证监会换发的《策动证券期货业务许可证》。业务规模包括公开召募 证券投资基金料理、基金销售、特定客户钞票料理。   截止本汇报期末，本基金料理东说念主共料理了 6 只绽放式基金。           任本基金的基金司理      证券 姓名   职务     （助理）期限       从业             说明           任职日历   离任日历    年限                         北京大学理学学士，中国东说念主民银行研究                         生部经济学硕士，24 年证券投资关连工                         作造就。曾任职于招商银行北京分行。      本基金 韩会永 基金经           -  24          月7日            司投资决策委员会委员、固定收益副总      理                         监、固定收益部总司理（行政负责东说念主）、                         董事总司理；2017 年加入祈安本钱料理                         有限公司，任副总司理；2022 年 5 月加                         入合煦智远基金料理有限公司。 注：1、任职日历为基金合同顺利日或本基金料理东说念主对外裸露的任职日历，离任日历为本基 金料理东说念主对外裸露的离任日历。   本汇报期未发生本基金的基金司理兼任私募钞票料理筹备投资司理的情况。   在本汇报期内，本基金料理东说念主严格遵守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》等研究法律法例过火各项实施准则的章程以及本基金的基金 合同等基金法律文献的商定，并本着淳厚信用、勤苦尽责的原则料理和利用基金钞票，在 严格抵制风险的前提下，为基金合手有东说念主谋求最大利益。本汇报期内，基金运作举座正当合 规，无毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径。基金的投资规模以及投资运作得当研究法律法例 及基金合同的章程。   汇报期内，本基金料理东说念主根据《证券投资基金料理公司刚正交易轨制领导见解》的关连 要求，进一步完善了《刚正交易料理轨制》，对一级市集及二级市集的权益类及固定收益类 投资的刚正交易原则、过程，包括授权、研究分析、投资决策、交易扩充、功绩评估等投                     第 11 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 长途理各个关连设施，按照境内及境外业务进行了详备范例，同期也通过强化过后分析评 估监督机制来确保公司刚正对待料理的不同投资组合。    汇报期内，本基金料理东说念主严格扩充了《证券投资基金料理公司刚正交易轨制领导见解》 和公司制定的刚正交易关连轨制，通过系统和东说念主工等多种格局在各业务设施严格抵制刚正 交易的扩充。    本基金料理东说念主一贯严格扩没收正交易原则，对兼任基金司理的交易情况进行合手续监测。 本年度扫数关连组合的交易行径均得当法例、轨制和过程要求，未发现违抗刚正交易原则 的情况。本年度统一基金司理料理的不同组合在临近交易日的同向和反向交易，交易时机 和交易价差均可合连结释，未发现特殊。    汇报期内本基金不存在特殊交易行径。 所回落。结构上看，房地产开垦投资完成额同比增长-10.6%，降幅扩大，出口改善但奢华 偏弱。央行两次调低法定进款准备金率共 1 个百分点，两次调降公开市集 7 天逆回购利 率共 30 个基点（bp）、1 年期中期假贷便利利率共 50bp、1 年期贷款市集报价利率（LPR） 共 35bp，三次调降 5 年期 LPR 共 60bp。债券市集到期收益率大幅下行。2024 年末中证 1 年期国债、10 年期国债和国开行债到期收益率较 2023 年末下行 98bp、88bp、95bp。在债 市举座强势和化债政策下，低等第信用利差收窄。中证 5 年 AAA 中票与国开行债收益率差较    基金主要建立了中短期利率债，并进行了中永久利率债现券的交易和国债期货的套期 保值操作。    截止汇报期末，本基金 A 份额净值为 1.0519 元，汇报期内，份额净值增长率为 4.16%， 同期功绩基准增长率为 4.98%；本基金 C 份额净值为 1.0481 元，汇报期内，份额净值增长 率为 3.86%，同期功绩基准增长率为 4.98%。                          第 12 页 共 58 页                 合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 本年积极的财政政策将链接有所加力，新质坐褥力引颈的投资加快，中国经济有望得到趋 势性改善。在结构性经济增长压力和规则宽松的货币政策下，瞻望债市运行以轰动为主。   基金当今主要合手有中短期利率债，后续链接根据市集情况对中永久债进行波段交易， 并择机通过国债期货进行套期保值操作。   汇报期内，本基金料理东说念主依据最新的法律法例、监管政策，并结合公司业务发展情况， 遵守公司里面抵制的举座要求，搭建公司内控体系，积极践行合规风控料理，加强里面风 险的抵制与防范，确保各项法例政策和公司料理轨制的落实，确保基金合同得到严格履 行。   汇报期内，本基金料理东说念主积极贯彻落实法律法例和监管要求，遵照公司各项轨制及流 程，建立了较为完善的公司内控体系；开展对基金投资运作和公司策动料理的合规性稽核， 通过实时监控、如期查验、专项查验等格局，对公司投研交易、市集销售、东说念主员料理等方 面开展稽核审计，查验业务开展的合规性和轨制扩充的灵验性，实时发现情况，建议翻新 建议并追踪翻新落实情况；屡次组织针对法律法例、事业说念德方面的培训与宣导，不时提 高从业东说念主员的合规教诲和事业说念德，营造合规策动的公司氛围；严格范例基金销售业务， 审慎审查宣传推介材料，督促落实销售适当性料理轨制及投资者阐扬责任；完成各项信息 裸露责任，保证所裸露信息的实在性、准确性和齐备性。   本基金料理东说念主承诺将链接坚合手审慎勤苦的原则料理和利用基金钞票，积极健全里面管 理轨制，不时提升里面监察稽核责任的科学性和灵验性，致力防范多样风险，切实保护基 金钞票的安全及基金份额合手有东说念主的权益。   汇报期内，本基金估值步履严格遵守扩充关连法律法例、基金合同、《合煦智远基金管 理有限公司估值委员会议事司法》及《合煦智远基金料理有限公司基金钞票估值业务料理指 引》。   基金估值步履遴荐基金料理东说念主与基金托管东说念主同步沉寂核算、相互查对的格局，基金管 理东说念主逐日对基金合手有的投资品种进行估值，基金托管东说念主根据法律法例要求对基金料理东说念主采 用的估值政策和步履进行核查，并对估值驱散及净值计划进行复核。基金料理东说念主还会将基 金在证券经纪商开立的证券资金账户对账单与估值驱散进行查对，逐日估值驱散必须与基 金托管东说念主、证券经纪商查对一致后才能对外公告基金净值。                  第 13 页 共 58 页                  合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的领导见解》 的关连章程，本公司成立估值委员会，成员由投资部、研究部、监察稽核部、运营部等部 门总监或其他指定的关连东说念主员组成。公司估值委员会负责审议估值政策、监督估值驱散、 追踪及如期评估估值政策的扩充、与基金托管东说念主及关连估值机构相通协商估值政策、追踪 研究司法变化对估值的影响、纠正补充完善估值关连轨制和过程。   日常基金钞票的估值步履，由公司运营部负责扩充。对需要进行估值调养的投资品种， 公司启动估值调养步履，并与基金托管东说念主协商一致，必要时征求司帐师事务所的专科见解， 由估值委员会议定估值决议，公司运营部具体扩充。 同商定提供订价作事。   本基金本汇报期内未进行利润分派。   无。   无。                 §5 托管东说念主汇报   本汇报期内，本托管东说念主在合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金（以下称“本 基金”）的托管过程中，严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火他研究法律法例、 基金合同和托管左券的研究章程，不存在毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径，统统尽责尽责 地履行了应尽的义务。 的说明   本汇报期内，本托管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火他研究法律法例、 基金合同和托管左券的章程，对本基金料理东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金钞票                   第 14 页 共 58 页                 合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 净值的计划、基金份额申购赎回价钱的计划以及基金用度开支等方面进行了致密地复核， 未发现本基金料理东说念主存在毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径。   本汇报中的财务方针、净值阐扬、收益分派情况、财务司帐汇报（注：“财务司帐汇报” 中的“各关联方投本钱基金的情况”、“金融器用风险及料理”部分以及“基金份额合手有 东说念主信息”部分均未在托管东说念主复核规模内）、投资组合汇报等数据实在、准确和齐备。                 §6 审计汇报 财务报表是否经过审计                 是 审计见解类型                     标准无保寄望见 审计汇报编号                     毕马威华振审字第 2504980 号     审计汇报标题                          审计汇报                 合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金全体基金 审计汇报收件东说念主                 份额合手有东说念主                 咱们审计了后附的合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券                 投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 审计见解                 年 12 月 31 日的钞票欠债表，2024 年度的利润表、净资                 产变动表以及关连财务报表附注。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称“审计准                 则”) 的章程扩充了审计责任。审计汇报的“注册司帐师                 对财务报表审计的职守”部分进一步阐发了咱们在这些准 形成审计见解的基础       则下的职守。按照中国注册司帐师事业说念德守则，咱们独                 立于该基金，并履行了事业说念德方面的其他职守。咱们相                 信，咱们获取的审计笔据是充分、适当的，为发表审计意                 见提供了基础。 强调事项            无 其他事项            无                 该基金料理东说念主合煦智远基金料理有限公司 (以下简称“该                 基金料理东说念主”) 料理层对其他信息负责。其他信息包括该                 基金 2024 年年度汇报中涵盖的信息，但不包括财务报表 其他信息            和咱们的审计汇报。                 咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也                 不合其他信息发表任何神色的鉴证论断。                 结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信                     第 15 页 共 58 页                 合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                 息，在此过程中，谈判其他信息是否与财务报表或咱们在                 审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在                 紧要错报。                 基于咱们已扩充的责任，如果咱们细目其他信息存在紧要                 错报，咱们应当汇报该事实。在这方面，咱们无任何事项                 需要汇报。                 该基金料理东说念操纵理层负责按照企业司帐准则及财务报表                 附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业                 协会发布的研究基金行业实务操作的章程编制财务报表，                 使其好意思满公允反馈，并瞎想、扩充和珍贵必要的里面抵制，                 以使财务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。 料理层和治理层对财务报表的                 在编制财务报表时，该基金料理东说念操纵理层负责评估该基金 职守                 的合手续策动本事，裸露与合手续策动关连的事项 (如适                 用) ，并利用合手续策动假定，除非该基金瞻望在清理时资                 产无法按照公允价值科罚。                 该基金料理东说念主治理层负责监督该基金的财务汇报过程。                 咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错                 误导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计见解的                 审计汇报。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照                 审计准则扩充的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错                 报可能由于作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇                 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                 济决策，则不时以为错报是紧要的。                 在按照审计准则扩充审计责任的过程中，咱们利用事业判                 断，并保合手事业怀疑。同期，咱们也扩充以下责任：                 (1)识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要错报                 风险，瞎想和实施审计步履以轻率这些风险，并获取充分、                 适当的审计笔据，作为发表审计见解的基础。由于作弊可 注册司帐师对财务报表审计的   能波及联接、伪造、挑升遗漏、空虚述说或凌驾于里面控 职守              制之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未                 能发现由于造作导致的紧要错报的风险。                 (2)了解与审计关连的里面抵制，以瞎想适合的审计步履，                 但主见并非对里面抵制的灵验性发表见解。                 (3)评价该基金料理东说念操纵理层选用司帐政策的适合性和作                 出司帐预见及关连裸露的合感性。                 (4)对该基金料理东说念操纵理层使用合手续策动假定的适合性得                 出论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对该基                 金合手续策动本事产生紧要疑虑的事项或情况是否存在重                 大不细目性得出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要不                 细目性，审计准则要求咱们在审计汇报中提请报表使用者                 隆重财务报表中的关连裸露；如果裸露不充分，咱们应当                 发表非无保寄望见。咱们的论断基于截止审计汇报日可获                  第 16 页 共 58 页                                合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                               得的信息。关联词，明天的事项或情况可能导致该基金不可                               合手续策动。                               (5)评价财务报表的总体列报 (包括裸露) 、结构和内容，                               并评价财务报表是否公允反馈关连交易和事项。 司帐师事务所的称呼                     毕马威华振司帐师事务所 (特殊庸碌合伙) 注册司帐师的姓名                      吴钟鸣                     刘西茜 司帐师事务所的地址                     中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 审计汇报日历                        2025 年 3 月 25 日                         §7 年度财务报表      司帐主体：合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金      汇报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期末 2024 年 12 月 31       上年度末 2023 年 12 月 钞票                  附注号                                     日                        31 日 钞票： 货币资金                7.4.7.1                      48，247.47         267，546，897.34 结算备付金                                           456，395.30            380，361.62 存出保证金                                                    -                      - 交易性金融钞票             7.4.7.2                 150，322，389.67           4，102，668.49 其中：股票投资                                                  -                      -       基金投资                                               -                      -       债券投资                                  150，322，389.67           4，102，668.49       钞票支合手证券投资                                           -                      -       贵金属投资                                              -                      -       其他投资                                               -                      - 养殖金融钞票              7.4.7.3                              -                      - 买入返售金融钞票            7.4.7.4                         -16.61          16，020，853.34 债权投资                7.4.7.5                              -                      - 其中：债券投资                                                  -                      -       钞票支合手证券投资                                           -                      -       其他投资                                               -                      - 其他债权投资              7.4.7.6                              -                      - 其他权益器用投资            7.4.7.7                              -                      - 应收清理款                                                    -                      - 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                            60，169.94              10，213.89 递延所得税钞票                                                  -                      - 其他钞票                7.4.7.8                              -                      -                                 第 17 页 共 58 页                               合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 钞票统共                                    150，887，185.77            288，060，994.68                                  本期末 2024 年 12 月 31        上年度末 2023 年 12 月 欠债和净钞票             附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期借款                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 养殖金融欠债             7.4.7.3                             -                       - 卖出回购金融钞票款                                              -                       - 应付清理款                                                  -                       - 应付赎回款                                          52，597.09               90，810.24 应付料理东说念主报恩                                        38，318.97               88，017.28 应付托管费                                          12，772.98               29，339.09 应付销售作事费                                          465.08                 6，970.53 应付投资照应人费                                                -                       - 应交税费                                                   -                       - 应付利润                                                   -                       - 递延所得税欠债                                                -                       - 其他欠债               7.4.7.9                    157，343.50               84，942.50 欠债共计                                          261，497.62             300，079.64 净钞票： 实收基金               7.4.7.10             143，194，160.19            284，945，794.06 其他详细收益                                                 -                       - 未分派利润              7.4.7.11               7，431，527.96              2，815，120.98 净钞票共计                                   150，625，688.15            287，760，915.04 欠债和净钞票统共                       150，887，185.77      288，060，994.68 注：汇报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 143，194，160.19 份，其中合煦智远诚正 C 类基金份额净值 1.0481 元。    司帐主体：合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金    本汇报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                                            上年度可比期间 2023 年                                  本期 2024 年 1 月 1 日至        9 月 7 日（基金合同顺利        名堂            附注号                                                                    日 一、营业总收入                                   9，611，981.01              4，525，981.63 其中：进款利息收入          7.4.7.12               2，668，093.08              3，688，227.16                               第 18 页 共 58 页                            合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报      债券利息收入                                            -              -      钞票支合手证券利息                                                        -              - 收入      买入返售金融钞票 收入      其他利息收入                                            -              - 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.13                               -              -      基金投资收益                                            -              -      债券投资收益     7.4.7.14                 4，911，824.48       140，939.55      钞票支合手证券投资 收益      贵金属投资收益    7.4.7.16                               -              -      养殖器用收益     7.4.7.17                     -125，689.93     -21，148.97      股利收益       7.4.7.18                               -              -    以摊余成本计量的 金融钞票阻隔说明产生的                                            -              - 收益      其他投资收益                                            -              - 失以“-”号填列）                                                        -              - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                1，199，230.98       612，304.42 其中：暂估料理东说念主报恩                                             -              - 其中：卖出回购金融钞票 支拨 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                -              - 四、净利润（净损失以“-” 号填列）                              第 19 页 共 58 页                                  合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 五、其他详细收益的税后                                                         -                        - 净额 六、详细收益总额                                     8，412，750.03             3，913，677.21      司帐主体：合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金      本汇报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 名堂               实收基金               其他详细收益          未分派利润              净钞票共计 一、上期期末净 钞票 加：司帐政策变                              -               -                  -                    - 更     前期瑕玷更                              -               -                  -                    - 正     其他                       -               -                  -                    - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -141，751，633.87               -       4，616，406.98    -137，135，226.89 号填列） （一）、详细收益                              -               -       8，412，750.03       8，412，750.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数         -141，751，633.87               -      -3，796，343.05    -145，547，976.92 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 款                -284，920，007.54               -      -5，352，604.78    -290，272，612.32 回款 （三）   、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                              -               -                  -                    - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他详细 收益结转留存收                      -               -                  -                    - 益                                  第 20 页 共 58 页                                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 四、本期期末净 钞票                  上年度可比期间 2023 年 9 月 7 日（基金合同顺利日）至 2023 年 12 月 31 日 名堂                  实收基金               其他详细收益          未分派利润             净钞票共计 一、上期期末净                                 -               -                 -                 - 钞票 加：司帐政策变                                 -               -                 -                 - 更     前期瑕玷更                                 -               -                 -                 - 正     其他                          -               -                 -                 - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”          -68，148，377.33               -     2，815，120.98     -65，333，256.35 号填列） （一）、详细收益                                 -               -     3，913，677.21       3，913，677.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数             -68，148，377.33               -     -1，098，556.23    -69，246，933.56 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 款                   -255，991，295.04               -     -1，723，573.09   -257，714，868.13 回款 （三）   、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                                 -               -                 -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他详细 收益结转留存收                         -               -                 -                 - 益 四、本期期末净 钞票    报表附注为财务报表的组成部分。      本汇报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：      ____李骥___              ____崔冉______            ____崔冉____      基金料理东说念主负责东说念主              操纵司帐责任负责东说念主                 司帐机构负责东说念主                                     第 21 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”、“合煦智远诚 正 30 天合手有期债券”) 经中国证券监督料理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《对于准 予合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金注册的批复》                              （证监许可 2023 1639 号） 准予注册，由合煦智远基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《合煦 智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放 式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 353，016，635.52 元， 业经毕马威华振司帐师事务所 (特殊庸碌合伙) 毕马威验字第 2300616 号验资汇报赐与验 证。经向中国证监会备案，《合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金基金合同》于 其中认购资金利息折合 77，535.87 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为合煦智远基金料理 有限公司，基金托管东说念主为宁波银行股份有限公司 (以下简称“宁波银行”) 。   根据《合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金基金合同》和《合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售作事费及赎回费收取格局的不 同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金钞票入彀提销售作事费的基金份额，称 为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售作事费的基金份额，称为 C 类基金份额。本 基金 A 类、C 类两种收费模式不同，将差别计划基金份额净值。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套司法、《合煦智远诚正 30 天合手有期 债券型证券投资基金基金合同》和《合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金招募说 明书》的研究章程，本基金的投资规模为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行上 市的债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、政府支 合手债券、证券公司短期公司债券）、钞票支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 市集器用、国债期货、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须得当中国证监会关连章程）。本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可分 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的 其他品种，基金料理东说念主在履行适当步履后，不错将其纳入投资规模。   本基金投资组联合产建立比例：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%； 每个交易日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金合手有现款或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金料理东说念主在履行适当步履后，不错调养上述投资品种的投资比例。本基金的功绩比较基 准为：中债详细全价指数收益率。                       第 22 页 共 58 页                          合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报    本财务报表由本基金的基金料理东说念主合煦智远基金料理有限公司于本基金的审计汇报日 批准报出。    本基金财务报表得当中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《钞票料理产物关连司帐处理章程》 (以下合称“企业司帐准则”) 的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会 (以下简称“基金业协会”) 颁布的《证券投资基金司帐核算业务 指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他研究基金行业实 务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表以合手续策动为基础编制。    本基金财务报表得当财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会 和中国证券投资基金业协会发布的研究基金行业实务操作的章程的要求，实在、齐备地反 映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止期 间的策动遵循和基金净钞票变动情况。    本基金的司帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表遴荐的货币为东说念主民币。本基金遴选记账 本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    (A) 金融钞票的分类    本基金的金融器用包括债券投资、买入返售金融钞票等。    本基金不时根据料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征，在运转确 认时将金融钞票分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票、以公 允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融钞票及以摊余成本计量的金融钞票。    除非本基金编削料理金融钞票的业务模式，在此情形下，扫数受影响的关连金融钞票 在业务模式发生变更后的首个汇报期间的第一天进行重分类，不然金融钞票在运转说明后 不得进行重分类。                           第 23 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   本基金将同期得当下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融钞票，分类为以摊余成本计量的金融钞票：   - 本基金料理该金融钞票的业务模式所以收取合同现款流量为标的；   - 该金融钞票的合同条件章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融钞票外，本基金将其余扫数的金融钞票分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计 入其他详细收益的金融钞票。   料理金融钞票的业务模式，是指本基金奈何料理金融钞票以 产生现款流量。业务模式 决定本基金所料理金融钞票现款流量的着手是收取合同现款流量、出售金融钞票照旧两者 兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要津料理东说念主员决定的对金融钞票进行料理的特定业务 标的为基础，细目料理金融钞票的业务模式。   本基金对金融钞票的合同现款流量特征进行评估，以细目关连金融钞票在特定日历产 生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金 是指金融钞票在运转说明时的公允价值；利息包括对货币时期价值、与特定时期未偿付本 金金额关连的信用风险、以过火他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可 能导致金融钞票合同现款流量的时期分散或金额发生变更的合同条件进行评估，以细目其 是否恬逸上述合同现款流量特征的要求。   (B) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以摊余 成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的养殖器用) 和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   运转说明后，对于该类金融欠债遴荐本质利率法以摊余成本计量。   本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (A) 金融器用的运转说明   金融钞票和金融欠债在本基金成为关连金融器用合同条件的一方时，于钞票欠债表内 说明。                    第 24 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   在运转说明时，金融钞票及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融钞票或金融欠债，关连交易用度顺利计入当期损益；对于其他类别 的金融钞票或金融欠债，关连交易用度计入运转说明金额。   (B) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票   运转说明后，对于该类金融钞票以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括 利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融钞票属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融钞票   运转说明后，对于该类金融钞票遴荐本质利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且 不属于任何套期关系的一部分的金融钞票所产生的利得或损失，在阻隔说明、重分类、按 照本质利率法摊销或说明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   运转说明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐研究外，产 生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   运转说明后，对于该类金融欠债遴荐本质利率法以摊余成本计量。   (C) 金融器用的阻隔说明   恬逸下列条件之一时，本基金阻隔说明该金融钞票：   - 收取该金融钞票现款流量的合同权力阻隔；   - 该金融钞票已转念，且本基金将金融钞票扫数权上真是扫数的风险和报恩转念给转 入方；   - 该金融钞票已转念，天然本基金既莫得转念也莫得保留金融钞票扫数权上真是扫数 的风险和报恩，可是烧毁了对该金融钞票抵制。   金融钞票举座转念恬逸阻隔说明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所转念金融钞票在阻隔说明日的账面价值；   - 因转念金融钞票而收到的对价。   金融欠债 (或其一部分) 的刻下义务也曾灭亡的，本基金阻隔说明该金融欠债 (或该 部分金融欠债) 。   (D) 金融器用的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列名堂进行减值司帐处理并说明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融钞票   本基金合手有的其他以公允价值计量的金融钞票不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量                    第 25 页 共 58 页                  合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   预期信用损失，是指以发生爽约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。信 用损失，是指本基金按照原本质利率折现的、根据合同应收的扫数合同现款流量与预期收 取的扫数现款流量之间的差额，即全部现款缺少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需谈判的最永久限为靠近信用风险的最长合同期限 (包括谈判续约取舍权) 。   扫数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器用扫数这个词瞻望存续期内扫数可能发生的爽约事 件而导致的预期信用损失。   明天 12 个月内预期信用损失，是指因钞票欠债表日后 12 个月内 (若金融器用的瞻望存 续期少于 12 个月，则为瞻望存续期) 可能发生的金融器用爽约事件而导致的预期信用损失， 是扫数这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对恬逸下列情形的金融器用按照特殊于明天 12 个月内预期信用损失的金额计量 其损失准备，对其他金融器用按照特殊于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备：   - 该金融器用在钞票欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器用的信用风险自运转说明后并未权贵增多。   预期信用损失准备的列报   为反馈金融器用的信用风险自运转说明后的变化，本基金在每个钞票欠债表日从头计 量预期信用损失，由此形成的损失准备的增多或转回金额，应行动为减值损失或利得计入 当期损益。对于以摊余成本计量的金融钞票，损失准备抵减该金融钞票在钞票欠债表中列 示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融钞票合同现款流量或然全部或部分收回，则顺利减记该 金融钞票的账面余额。这种减记组成关连金融钞票的阻隔说明。这种情况不时发生在本基 金细目债务东说念主莫得钞票或收入着手可产生鼓胀的现款流量以偿还将被减记的金额。可是， 被减记的金融钞票仍可能受到本基金催收到期款项关连扩充行为的影响。   已减记的金融钞票以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除绝顶声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项钞票所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。   本基金在细目关连金融钞票和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的章程遴荐 在当前情况下适用况且有鼓胀可利用数据和其他信息支合手的估值手艺。                   第 26 页 共 58 页                   合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   存在活跃市集且或然获取同样钞票或欠债报价的金融器用，在估值日有报价的，除会 计准则章程的情况外，将该报价不加调养地应用于该钞票或欠债的公允价值计量；估值日 无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，遴荐最近交易日的报价确 定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反馈公允价值的，对报 价进行调养，细目公允价值。与上述金融器用同样，但具有不同特征的，以同样钞票或负 债的公允价值为基础，并在估值手艺中谈判不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，如果该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作为特 征谈判。此外，本基金不谈判因其大宗合手有关连钞票或欠债所产生的溢价或折价。   对不存在活跃市集的金融器用，遴荐在当前情况下适用况且有鼓胀可利用数据和其他 信息支合手的估值手艺细目公允价值。遴荐估值手艺细目公允价值时，优先使用可不雅察输入 值，只消在无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考近似金融 器用的现行市价及紧要变化等要素，对估值进行调养并细目公允价值。   金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内差别列示，莫得相互抵销。可是，同期恬逸下列 条件的，以相互抵销后的净额在钞票欠债表内列示：   - 本基金具有抵销已说明金额的法定权力，且该种法定权力是当前可扩充的；   - 本基金筹备以净额结算，或同期变现该金融钞票和退回该金融欠债。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动差别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。 上述申购和赎回差别包括基金调遣所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基 金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款 项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已好意思满损益平准金和未好意思满损益平准金。 已好意思满损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已好意思满损益 占净钞票比例计划的金额。未好意思满损益平准金指根据交易苦求日申购或赎回款项中包含的 按累计未分派的未好意思满损益占净钞票比例计划的金额。损益平准金于基金申购说明日或基 金赎回说明日进行说明和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。                    第 27 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时期和本质利率计划细目。   买入返售金融钞票在资金本质占用期间内按本质利率法逐日说明为利息收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益和养殖器用收益按关连金融钞票于科罚日成交金额与其 运转计量金额的差额说明，科罚时产生的交易用度计入投资收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例计划的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个 东说念主所得税后的净额说明。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其合手有期间，按票面金额和票 面利率计划的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金合手有的遴荐公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融钞票、养殖器用、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债 等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金合手有的以公允价值计 量且其变动计入当期损益的债券投资在合手有期间按票面利率计划的利息。   本基金的料理东说念主报恩、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和 计划方法逐日说明。   以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间说明的利息支拨按本质利率法计划。 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额合手有 期计划，即与原份额合手有期到期日同样；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派格局是 现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 所不同。本基金统一类别的每一基金份额享有同均分派权；   在不违抗法律法例及基金合同商定，并对基金份额合手有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则进行调养，不需召开基金份额合手有东说念主大会。                      第 28 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 及基金份额交易产生的未好意思满平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中 的已好意思满部分；若期末未分派利润的未好意思满部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期 末未分派利润，即已好意思满部分相抵未好意思满部分后的余额。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性名堂，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为东说念主民币， 所产生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面汇报轨制为依据细目策动分部，以策动分部 为基础细目汇报分部。    本基金当今以一个策动分部运作，不需要进行分部汇报的裸露。    编制财务报表时，本基金需要利用预见和假定，这些预见和假定会对司帐政策的应用 及钞票、欠债、收入和支拨的金额产生影响。本质情况可能与这些预见不同。本基金对估 计波及的要津假定和不细目要素的判断进行合手续评估，司帐预见变更的影响在变更当期和 明天期间赐与说明。    对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交 易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导见解》，根据具体情况遴荐《对于发布中基协 (AMAC) 基金 行业股票估值指数的见知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值手艺进行 估值。    对于在刊行时明确一如期限限售期的股票，根据中基协发20176 号《对于发布投资基金投资默契受限股票估值指引 (试行) >的见知》，在估值日按照默契受限股票计划 公式细目估值日默契受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市集、上海证券交易所、深圳 证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督料理委员会认同的其他交易局面上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有章程的除外) ，遴荐第三方估值基准作事机 构提供的价钱数据进行估值。                     第 29 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报    本基金在本汇报期间未发生紧要司帐政策变更。    本基金在本汇报期间未发生紧要司帐预见变更。    本基金本汇报期内未发生紧要司帐瑕玷更正。    根据财税 2002 128 号《对于绽放式证券投资基金研究税收问题的见知》、财税 2004 股息红利离别化个东说念主所得税政策研究问题的见知》、财税 2015 101 号《对于上市公司股 息红利离别化个东说念主所得税政策研究问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年 第 78 号《对于链接实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东说念主所得税政 策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交 易印花税征收格局调养责任的见知》、财税 2008 1 号文《对于企业所得税多少优惠政策 的见知》、财税 2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、财税 2016 《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140 号文《对于明确金 融、房地产开垦、阐扬扶助作事等升值税政策的见知》、财税 2017 2 号文《对于资管产 品升值税政策研究问题的补充见知》、财税 2017 56 号《对于资管产物升值税研究问题 的见知》、财税 2017 90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见知》、 财税 2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东说念主所得税政 策的公告》过火他关连税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    (a)资管产物料理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，以料理东说念主为升值税纳 税东说念主，暂适用浅显计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金料理东说念主利用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、地方政府债利息收入以及金融同行往复取得的利息收入免征升值税；同行进款利 息收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管产物料理东说念主运营资管产物提 供的贷款作事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (b)对质券投资基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。                      第 30 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   (c)对基金从上市公司、宇宙中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”) 取得的股息红利所得，合手股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红 利所得全额计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计 入应征税所得额；合手股期限杰出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金合手有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计划征税，合手股时期自解禁日起计划； 解禁前取得的股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调处适用 20%的 税率计征个东说念主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴   (d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (e)对基金运营过程中交纳的升值税，差别按照证券投资基金料理东说念主所在地适用的税率， 计划交纳城市珍贵栽种税、阐扬费附加和地方阐扬附加。                                                        单元：东说念主民币元         名堂         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                             4，473.12               267，546，875.39 便是：本金                            4，462.93               267，271，854.00      加：应计利息                           10.19                275，021.39      减：坏账准备                               -                          - 如期进款                                      -                          - 便是：本金                                     -                          -      加：应计利息                               -                          -      减：坏账准备                               -                          - 其中：进款期限 1 个月以内                            -                          -      进款期限 1-3 个月                          -                          -      进款期限 3 个月以上                          -                          - 其他进款                            43，774.35                       21.95 便是：本金                           43，725.68                       21.70      加：应计利息                           48.67                       0.25      减：坏账准备                               -                          - 共计                   48，247.47  267，546，897.34 注：本基金合手有的其他进款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资 金。                                                        单元：东说念主民币元                       第 31 页 共 58 页                             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报            本期末 2024 年 12 月 31 日 名堂            成本                   应计利息             公允价值              公允价值变动 股票                          -                -                 -               - 贵金属投资-金                             -                -                 -               - 交所黄金合约      交易所      市集 债券   银行间      市集      共计       145，326，579.68      2，923，109.67    150，322，389.67    2，072，700.32 钞票支合手证券                      -                -                 -               - 基金                          -                -                 -               - 其他                          -                -                 -               - 共计            145，326，579.68      2，923，109.67    150，322，389.67    2，072，700.32            上年度末 2023 年 12 月 31 日 名堂            成本                   应计利息             公允价值              公允价值变动 股票                          -                -                 -               - 贵金属投资-金                             -                -                 -               - 交所黄金合约      交易所      市集 债券   银行间                             -                -                 -               -      市集      共计          4，014，440.00        86，268.49      4，102，668.49       1，960.00 钞票支合手证券                      -                -                 -               - 基金                          -                -                 -               - 其他                          -                -                 -               - 共计               4，014，440.00        86，268.49      4，102，668.49       1，960.00   本基金本汇报期末及上年度末未合手有养殖金融钞票/欠债。                                                                    单元：东说念主民币元                     本期末 2024 年 12 月 31 日 名堂                     账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所市集                                   -16.61                                 - 银行间市集                                        -                                 - 共计                                      -16.61                                 -                     上年度末 2023 年 12 月 31 日 名堂                     账面余额                         其中：买断式逆回购                                 第 32 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 交易所市集                    16，020，853.34                                - 银行间市集                                -                                - 共计                       16，020，853.34                                -    本基金本汇报期末及上年度末未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有需计提减值准备的钞票名堂。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有债权投资。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有其他债权投资。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有其他权益器用投资。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有其他钞票。                                                         单元：东说念主民币元         名堂         本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                      -                          - 应付证券出借爽约金                                  -                          - 应付交易用度                              2，843.50                   4，942.50 其中：交易所市集                                   -                          -      银行间市集                          2，843.50                   4，942.50 应付利息                                       -                          - 预提用度                             154，500.00                  80，000.00 共计                               157，343.50                  84，942.50                                                     金额单元：东说念主民币元                  合煦智远诚正 30 天合手有期债券 A                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日         名堂                       基金份额（份）                         账面金额 上年度末                         269，620，236.40              269，620，236.40 本期申购                         138，707，470.43              138，707，470.43                       第 33 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 本期赎回（以“-”号填列）                       -267，018，430.97           -267，018，430.97 基金拆分/份额折算调养                                       -                         - 本期末                                 141，309，275.86             141，309，275.86                   合煦智远诚正 30 天合手有期债券 C                            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日          名堂                           基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                 15，325，557.66              15，325，557.66 本期申购                                   4，460，903.24              4，460，903.24 本期赎回（以“-”号填列）                        -17，901，576.57            -17，901，576.57 基金拆分/份额折算调养                                       -                         - 本期末                  1，884，884.33                                1，884，884.33 注：1、申购含红利再投、调遣入份额；赎回含调遣出份额。 购资金东说念主民币 353，016，635.52 元，折合为 353，016，635.52 份基金份额(其中 A 类基金份额 券型证券投资基金招募说明书》的章程，本基金设立召募期内认购资金产生的利息收入东说念主民 币 77，535.87 元在本基金成立后，折合为 77，535.87 份基金份额(其中 A 类基金份额 资基金绽放日常申购、赎回、如期定额投资及调遣业务的公告》的关连章程，本基金于 易申购、如期定额投资及调遣转入业务自 2023 年 9 月 15 日起最先办理，基金交易赎回、转 换转出业务自 2023 年 10 月 9 日起最先办理。                                                               单元：东说念主民币元                   合煦智远诚正 30 天合手有期债券 A       名堂          已好意思满部分                   未好意思满部分              未分派利润共计 上年度末                 2，672，501.53                 3，211.41       2，675，712.94 加：司帐政策变更                        -                        -                  -     前期瑕玷更正                      -                        -                  -     其他                          -                        -                  - 本期期初                 2，672，501.53                 3，211.41       2，675，712.94 本期利润                 6，170，387.35             2，015，772.21       8，186，159.56 本期基金份额交易产                     -3，360，934.66              -160，079.95      -3，521，014.61 生的变动数 其中：基金申购款             1，450，544.14                 5，919.27       1，456，463.41                           第 34 页 共 58 页                        合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报      基金赎回款         -4，811，478.80           -165，999.22       -4，977，478.02 本期已分派利润                        -                       -                 - 本期末                5，481，954.22           1，858，903.67       7，340，857.89                   合煦智远诚正 30 天合手有期债券 C       名堂          已好意思满部分               未好意思满部分                未分派利润共计 上年度末                 139，226.46                   181.58       139，408.04 加：司帐政策变更                       -                       -                 -      前期瑕玷更正                    -                       -                 -      其他                        -                       -                 - 本期期初                 139，226.46                   181.58       139，408.04 本期利润                 171，622.36              54，968.11         226，590.47 本期基金份额交易产                     -244，904.72             -30，423.72        -275，328.44 生的变动数 其中：基金申购款              85，522.58              14，275.74          99，798.32      基金赎回款          -330，427.30             -44，699.46        -375，126.76 本期已分派利润                        -                       -                 - 本期末                   65，944.10              24，725.97          90，670.07                                                             单元：东说念主民币元                                                   上年度可比期间 2023 年 9 月                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024           名堂                                      7 日（基金合同顺利日）至                         年 12 月 31 日 活期进款利息收入                           2，443，730.57              3，677，765.25 如期进款利息收入                                      -                          - 其他进款利息收入                              1，898.71                   6，060.77 结算备付金利息收入                           222，463.80                   1，510.59 其他                                            -                  2，890.55 共计                                 2，668，093.08              3，688，227.16 注：“其他”为“申购款利息收入”。   本基金本汇报期内及上年度可比期间无买卖股票差价收入。                                                             单元：东说念主民币元                                                   上年度可比期间 2023 年 9 月                       本期 2024 年 1 月 1 日至            名堂                                     7 日（基金合同顺利日）至                         第 35 页 共 58 页                       合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 债券投资收益——利息收入                    3，643，335.01               104，639.91 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                            -                         - 入 债券投资收益——申购差价收                                            -                         - 入 共计                              4，911，824.48               140，939.55                                                        单元：东说念主民币元                                                上年度可比期间 2023 年 9 月                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        名堂                                      7 日（基金合同顺利日）至                         年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                        5，647，052.39              3，037，482.81 减：交易用度                              8，566.21                  3，670.36 买卖债券差价收入                        1，268，489.47                 36，299.64    本基金本汇报期内及上年度可比期间内莫得发生钞票支合手证券投资收益。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内莫得发生贵金属投资收益。    本基金本汇报期内莫得发生育殖器用收益——买卖权证差价收入。                                                        单元：东说念主民币元                                                上年度可比期间 2023 年 9 月                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        名堂                                      7 日（基金合同顺利日）至                         年 12 月 31 日 国债期货投资收益                         -125，689.93                -21，148.97    本基金本汇报期内及上年度可比期间无股利收益。                         第 36 页 共 58 页                        合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                                         单元：东说念主民币元                                                 上年度可比期间 2023 年 9 月                     本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        名堂称呼                                     7 日（基金合同顺利日）至                          年 12 月 31 日 ——股票投资                                      -                       - ——债券投资                           2，070，740.32                1，960.00 ——钞票支合手证券投资                                  -                       - ——贵金属投资                                     -                       - ——其他                                        -                       - ——权证投资                                      -                       - 减：应税金融商品公允价值                                             -                       - 变动产生的预估升值税 共计                               2，070，740.32                1，960.00    本基金本汇报期内及上年度可比期间无其他收入。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内莫得发生信用减值损失。                                                         单元：东说念主民币元                                                 上年度可比期间 2023 年 9 月                     本期 2024 年 1 月 1 日至 2024          名堂                                     7 日（基金合同顺利日）至                          年 12 月 31 日 审计用度                               30，000.00                30，000.00 信息裸露费                             120，000.00                50，000.00 证券出借爽约金                                     -                       - 证券账户开户费                               400.00                  400.00 中债登账户珍贵费                           22，500.00                        - 共计                                172，900.00                80，400.00    截止钞票欠债表日，本基金并无谓作裸露的或有事项。    截止本财务报表批准报出日，本基金并无谓作裸露的钞票欠债表日后事项。                         第 37 页 共 58 页                       合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报               关联方称呼                             与本基金的关系                                        基金料理东说念主、基金注册登记机构、 合煦智远基金料理有限公司 (“合煦智远基金公司”)                                        基金销售机构 宁波银行股份有限公司 (“宁波银行”)                    基金托管东说念主、基金销售机构 郑旭                       基金料理东说念主合手股 20%以上的鼓舞 注：1、下述关联交易均在日常业务规模内按一般交易条件坚强； 新宇、林琦、杨志勇、韩会永、茅晨曦、黄莹、李骥、尚巍、郑颖、上海合昉企业料理中 心(有限合伙)。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内莫得通过关联方交易单元进行的股票交易、债 券交易、债券回购交易及权证交易，也莫得发生应支付关联方的佣金。                                                       单元：东说念主民币元                                               上年度可比期间 2023 年 9 月                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        名堂                                     7 日（基金合同顺利日）至                         年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户珍贵费     应支付基金料理东说念主的 净料理费 注：1、支付基金料理东说念主的料理东说念主报恩年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付。其计划公式 为：日料理费＝前一日基金钞票净值×0.30%÷当年天数。 金的保有量索取一定比例的客户珍贵费，用以向基金销售机构支付客户作事及销售行为中 产生的关连用度，客户珍贵费从基金料理费中列支。                                                       单元：东说念主民币元                                               上年度可比期间 2023 年 9 月                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        名堂                                     7 日（基金合同顺利日）至                         年 12 月 31 日                        第 38 页 共 58 页                          合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 当期发生的基金应支付的托 管费 注:支付基金托管东说念主的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。其计划公式为：日托 管费＝前一日基金钞票净值×0.10%÷当年天数。                                                           单元：东说念主民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 赢得销售作事费的      当期发生的基金应支付的销售作事费 各关联方称呼        合煦智远诚正 30 天合手         合煦智远诚正 30 天合手                                                          共计               有期债券 A               有期债券 C 合煦智远基金公司                       -              1，267.84            1，267.84 宁波银行                           -             18，111.87           18，111.87 共计                             -             19，379.71           19，379.71               上年度可比期间 2023 年 9 月 7 日(基金合同顺利日)至 2023 年 12 月 31               日 赢得销售作事费的               当期发生的基金应支付的销售作事费 各关联方称呼               合煦智远诚正 30 天合手         合煦智远诚正 30 天合手                                                          共计               有期债券 A               有期债券 C 合煦智远基金公司                       -                     -                   - 宁波银行                           -             21，780.61           21，780.61 共计                   -      21，780.61   21，780.61 注：本基金 A 类基金份额不收捣毁售作事费，支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售作事 费年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付给合煦智远基金公司，再由合煦智远基金公司计 算并支付给各基金销售机构。其计划公式为：日销售作事费=前一日 C 类基金份额的基金资 产净值×0.30%÷当年天数。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同行市集的债券(含 回购)交易。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内转融通证券出借业务未发生紧要关联交易事 项。                                                               份额单元：份        名堂                      合煦智远诚正 30 天合手有期债           合煦智远诚正 30 天合手有期债                           第 39 页 共 58 页                        合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                              券A                          券C 基金合同顺利日（2023 年 9 月 7 日）合手有的基金份额 汇报期初合手有的基金份额                     11，999，900.00                           - 汇报期间申购/买入总份额                                -                           - 汇报期间因拆分变动份额                                 -                           - 减：汇报期间赎回/卖出总份 额 汇报期末合手有的基金份额                        70，257.77                            - 汇报期末合手有的基金份额占 基金总份额比例        名堂           合煦智远诚正 30 天合手有期债             合煦智远诚正 30 天合手有期债                          券A                          券C 基金合同顺利日（2023 年 9 月 7 日）合手有的基金份额 汇报期初合手有的基金份额                     11，999，900.00                           - 汇报期间申购/买入总份额                                -                           - 汇报期间因拆分变动份额                                 -                           - 减：汇报期间赎回/卖出总份 额 汇报期末合手有的基金份额                     11，999，900.00                           - 汇报期末合手有的基金份额占 基金总份额比例 注：1、申购/买入总份额含红利再投、调遣入份额；赎回/卖出总份额含调遣出份额。 致。                                                            份额单元：份                             合煦智远诚正 30 天合手有期债券 A                    本期末 2024 年 12 月 31 日         上年度末 2023 年 12 月 31 日      关联方称呼                   合手有的基金份                        合手有的基金份                    合手有的基金份                       合手有的基金份                              额占基金总份                        额占基金总份                       额                            额                               额的比例                          额的比例 郑旭               -       -  49，975.01 0.0185% 注：除基金料理东说念主之外的其他关联方投本钱基金的费率标准与其他同样条件的投资者适用 的费率标准相一致。                                                          单元：东说念主民币元                         第 40 页 共 58 页                          合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                            上年度可比期间 2023 年 9 月 7 日             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                            （基金合同顺利日）至 2023 年 12  关联方称呼                月 31 日                                                  月 31 日               期末余额         当期利息收入            期末余额      当期利息收入 宁波银行        4，473.12 2，443，730.57 267，546，875.39         3，677，765.25 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主宁波银行撑合手，按商定利率计息。    本基金本汇报期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。    本基金本汇报期内及上年度可比期间内无谓作说明的其他关联交易事项。    本基金本汇报期内未进行利润分派。    本基金本汇报期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的默契受限证券。    本基金本汇报期末未合手有暂时停牌等默契受限股票。    本基金本汇报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。    本基金本汇报期末无从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。    本基金本汇报期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金为债券型基金，投资的金融器用主要包括债券、国债期货等，其预期收益和风 险高于货币市集基金，但低于搀杂型基金、股票型基金。本基金在日常策动行为中靠近的 与这些金融器用关连的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金通过对多                           第 41 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 种投资策略的有机结合，在灵验抵制风险的前提下，力图为基金份额合手有东说念主获取永久合手续 相识的投资汇报。    本基金的基金料理东说念主建立了董事会领导，以风险抵制委员会为中枢的，由看护长、风 险料理委员会、监察稽核部、风险料理部和关连业务部门组成的风险料理架构体系。本基 金的基金料理东说念主在董事会下设风险抵制委员会，细目公司风险料理总体标的，制定公司风 险料理计谋和风险轻率策略等；在料理层层面设立风险料理委员会，磋议和制定公司日常 策动过程中风险防范和抵制措施；在业务操作层面风险料理职责主要由监察稽核部和风险 料理部负责，谐和并与各部门谐和完成运立场险料理以及进行投资风险分析与绩效评估， 看护长负责组织领导监察稽核与风险料理责任。    本基金的基金料理东说念主对于金融器用的风险料理方法主如果通过定性分析和定量分析的 方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资标的，结合基 金钞票所利用金融器用特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化汇报，细目风险 损失的限制和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应 决策，将风险抵制在可承受的规模内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之 刊行东说念主出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损结怨收益变化的风险。    本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的银 行进款存放在本基金的托管东说念主宁波银行，因而与银行进款关连的信用风险不紧要。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，爽约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并 对质券交割格局进行限制以抵制相应的信用风险。    本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理过程，通过对投资品种信用等第评估来抵制 证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级料理领导见解》设定的标准 统计及汇总。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金合手有的除国债、央行单子和政策性金融债之外的债券占 基金钞票净值的比例为 0%（2023 年 12 月 31 日：占基金钞票净值的比例为 0%）。    本基金本汇报期末及上年度末未合手有按短期信用评级列示的债券投资。                      第 42 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   本基金本汇报期末及上年度末未合手有按短期信用评级列示的钞票支合手证券投资。   本基金本汇报期末及上年度末未合手有按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                       单元：东说念主民币元       永久信用评级      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                      -                          - AAA 以下                                   -                          - 未评级                        150，322，389.67                4，102，668.49 共计                   150，322，389.67                      4，102，668.49 注：1、未评级债券为国债、政策性金融债。   本基金本汇报期末及上年度末未合手有按永久信用评级列示的钞票支合手证券投资。   本基金本汇报期末及上年度末未合手有按永久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债研究的义务时遭遇资金缺少的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额合手有东说念主可随时要求赎回其合手有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现蜿蜒或因投资连络而无法在市集出现剧 烈波动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况 进行严实监控并预测流动性需求，保合手基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基 金的基金料理东说念主在基金合同中瞎想了迢遥赎回条件，商定在相配情况下赎回苦求的处理方 式，抵制因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金合手有东说念主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值（净钞票）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现款流量。   无                      第 43 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报    本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》 及《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理章程》等法例的要求对本基金组联合产的 流动性风险进行料理，通过沉寂的风险料理部门对本基金的组合合手仓连络度方针、默契受 限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现本事的详细方针等流动性方针进行合手续的监 测和分析。    本基金的投资规模为具有高超流动性的金融器用，所合手大部分证券在流动性高超的证 券交易所或者银行间同行市集交易，除在“7.4.12 期末本基金合手有的默契受限证券”中列 示的部分基金钞票默契暂时受限制的情况外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融钞票格局借入短期资金轻率流动性需求，其上限一般不杰出基金合手有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得杰出基金钞票净值的 净值的 15%。    本基金的基金料理东说念主逐日对基金组联合产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价值进行 审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得杰出 7 个责任日可变现钞票的可变现价 值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金说明的净赎回苦求未杰出 7 个责任日可变现钞票的可变 现价值。    同期，本基金的基金料理东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的连络度； 按照穿透原则对交易敌手的财务现象、偿付本事及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格 的准入料理，以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调养等措施严格料理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆 回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天禀细目质押率水平；合手续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计划足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监 会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可采纳质押品的天禀要求与基金合同约 定的投资规模保合手一致。    市集风险是指基金所合手金融器用的公允价值或明天现款流量因所处市集各样价钱要素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器用均靠近由于市集利率上涨而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率 类金融器用还靠近每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于明天现款流影响的风 险。                     第 44 页 共 58 页                                               合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                   本基金的基金料理东说念主如期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控，并通过调养投资              组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                   本基金主要投资于交易所及银行间市集交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风              险。                                                                                      单元：东说念主民币元 本期末 月 31 日 钞票 货币资金             48，247.47        -              -                -              -             -          48，247.47 结算备付 金 交易性金                          -        -   7，811，346.22   141，270，566.08   1，240，477.37             -    150，322，389.67 融钞票 买入返售                     -16.61        -              -                -              -             -              -16.61 金融钞票 应收申购                          -        -              -                -              -    60，169.94           60，169.94 款 钞票统共           504，626.16         -   7，811，346.22   141，270，566.08   1，240，477.37    60，169.94     150，887，185.77 欠债 应付赎回                          -        -              -                -              -    52，597.09           52，597.09 款 应付料理                          -        -              -                -              -    38，318.97           38，318.97 东说念主报恩 应付托管                          -        -              -                -              -    12，772.98           12，772.98 费 应付销售                          -        -              -                -              -       465.08              465.08 作事费 其他欠债                     -        -              -                -              -   157，343.50          157，343.50 欠债统共                     -        -              -                -              -   261，497.62          261，497.62 利率明锐 度缺口 上年度末 月 31 日 钞票 货币资金        267，546，897.34        -              -                -              -             -    267，546，897.34 结算备付 金 交易性金                     -        -              -     4，102，668.49              -             -        4，102，668.49                                                  第 45 页 共 58 页                                   合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 融钞票 买入返售 金融钞票 应收申购                     -     -        -              -                 -    10，213.89            10，213.89 款 钞票统共   283，948，112.30     -        -   4，102，668.49                 -    10，213.89     288，060，994.68 欠债 应付赎回                     -     -        -              -                 -    90，810.24            90，810.24 款 应付料理                     -     -        -              -                 -    88，017.28            88，017.28 东说念主报恩 应付托管                     -     -        -              -                 -    29，339.09            29，339.09 费 应付销售                     -     -        -              -                 -      6，970.53             6，970.53 作事费 其他欠债                -     -        -              -                 -    84，942.50            84，942.50 欠债统共                -     -        -              -                 -   300，079.64           300，079.64 利率明锐 度缺口         注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期         日孰早者赐与分类。         假定      除市集利率之外的其他市集变量保合手不变                                        对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                        位：东说念主民币元）                 关连风险变量的变动                                        本期末（ 2024 年 12              上年度末（ 2023 年 12         分析                                        月 31 日 ）                    月 31 日 ）             外汇风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。         本基金未合手有不以记账本位币计价的钞票，因此不存在相应的外汇风险。             无             无                                   第 46 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   其他价钱风险是指基金所合手金融器用的公允价值或明天现款流量因除市集利率和外汇 汇率之外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同行市集交易的债券，所靠近的其他价钱风险着手于单个证券刊行主体本身策动情况 或特殊事项的影响，也可能着手于证券市集举座波动的影响。   本基金的基金料理东说念主在构建和料理投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及政策的 分析，结合证券市集运行情况，作念出钞票建立及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 分析及定量分析，取舍得当基金合同商定规模的投资品种进行投资。本基金的基金料理东说念主 如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票建立、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的分散化裁汰其他价钱风险，严格按照基金合同对投资组合比例 的要求进行钞票建立。此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监 控，如期利用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试 本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和抵制。                                                         金额单元：东说念主民币元               本期末 2024 年 12 月 31 日           上年度末 2023 年 12 月 31 日                              占基金钞票                             占基金钞票      名堂                公允价值          净值比例              公允价值             净值比例                               （%）                                （%） 交易性金融钞票-                          -           -                     -             - 股票投资 交易性金融钞票-                          -           -                     -             - 基金投资 交易性金融钞票-                          -           -                     -             - 债券投资 交易性金融钞票-                          -           -                     -             - 贵金属投资 养殖金融钞票-权                          -           -                     -             - 证投资 其他                       -           -                     -             - 共计                       -           -                     -             - 假定   除功绩比较基准之外的其他市集变量保合手不变                               对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                               位：东说念主民币元）      关连风险变量的变动 分析                            本期末（ 2024 年 12            上年度末（ 2023 年 12                               月 31 日 ）                  月 31 日 ）                         第 47 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   公允价值计量驱散所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有要紧敬爱的最低档次 的输入值。三个档次输入值的界说如下：   第一档次输入值：在计量日或然取得的同样钞票或欠债在活跃市集上未经调养的报 价；   第二档次输入值：除第一档次输入值外关连钞票或欠债顺利或障碍可不雅察到的输入 值；   第三档次输入值：关连钞票或欠债的不可不雅察输入值。 公允价值计量驱散所属的层                       本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日      次 第一档次                                          -                          - 第二档次                            150，322，389.67                4，102，668.49 第三档次                                          -                          - 共计                              150，322，389.67                4，102，668.49   于本汇报期间，本基金无公允价值所属档次间的紧要变动。   无   无   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未合手有非合手续的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月 31 日：同)。   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值 与公允价值收支很小。                          第 48 页 共 58 页                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报     除公允价值外，截止钞票欠债表日本基金无需要说明的其他要紧事项。                    §8 投资组合汇报                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总钞票的比例 序号            名堂                 金额                                                      （%）      其中：股票                                    -               -      其中：债券                      150，322，389.67           99.63           钞票支合手证券                              -               -      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -               -      钞票     本基金本汇报期末未合手有境内股票。     本基金本汇报期末未合手有港股通股票。     本基金本汇报期末未合手有股票。     本基金本汇报期内未买入股票。                      第 49 页 共 58 页                           合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报      本基金本汇报期内未卖出股票。      本基金本汇报期内莫得发生股票投资。                                                                单元：东说念主民币元 序号           债券品种                公允价值                占基金钞票净值比例（％）       其中：政策性金融债                    136，502，420.06                     90.62                                                                单元：东说念主民币元                                                                    占基金钞票      序号    债券代码     债券称呼       数目（张）           公允价值                 净值比例                                                                     （％） 细      本基金本汇报期末未合手有钞票支合手证券。 细      本基金本汇报期末未合手有贵金属。                            第 50 页 共 58 页                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报   本基金本汇报期末未合手有权证。   本基金基金合同商定的投资规模未包含股指期货投资。   基金料理东说念主将按照关连法律法例的章程，根据风险料理的原则，以套期保值为主要目 的，结合对宏不雅经济步地和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控， 在最大限制保证基金钞票安全的基础上，力务好意思满逾额汇报。   本基金投资国债期货根据风险料理的原则，以套期保值为主要主见，取舍流动性好、 交易活跃的期货合约进行交易。本基金力图通过国债期货的交易，裁汰组合债券合手仓调养 的交易成本，增多组合的纯真性，对冲潜在风险，在最大限制保证基金钞票安全的基础上， 力务好意思满逾额汇报。本汇报期内，本基金投资国债期货得当既定的投资政策和投资主见。 内受到公开责备、处罚的投资决策步履说明   汇报期内基金投资的前十名债券除 22 国开 03（证券代码：220203，刊行东说念主国度开垦银 行）、23 国开 08（证券代码：230208，刊行东说念主国度开垦银行）、23 国开 03（证券代码：230203， 刊行东说念主国度开垦银行）、23 国开 02（证券代码：230202，刊行东说念主国度开垦银行）、外，其 他债券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在汇报编制日前一年内受到公开责备、 处罚的情形。   基金料理东说念主分析以为，上述公司在旧例业务过程中被监管机关继承行政处罚，其处罚 的交易影响比较起其策动限制和利润而言比例较小。基金料理东说念主经审慎分析，以为受罚情 况对公司策动和价值应不会组成紧要影响。   对上述证券的投资决策步履的说明：本基金投资上述证券的投资决策步履得当关连法 律法例和公司轨制的要求。 资决策步履说明                       第 51 页 共 58 页                                     合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报          根据基金合同章程，本基金的投资规模不包括股票。                                                                       单元：东说念主民币元   序号                  称呼                                   金额          本基金本汇报期末未合手有可调遣债券。          本基金本汇报期末未合手有股票。          由于四舍五入的原因，投资组合汇报中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额合手有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                         合手有东说念主结构            合手有东说念主户       户均合手有的                机构投资者                      个东说念主投资者 份额级别            数（户）        基金份额                          占总份额                      占总份额比                                       合手有份额                      合手有份额                                                       比例                         例 合煦智远诚 正 30 天合手        162     872，279.48    99，920，382.58    70.71%   41，388，893.28        29.29% 有期债券 A 合煦智远诚 正 30 天合手          72     26，178.95                -         -    1，884，884.33       100.00% 有期债券 C 共计             234     611，940.86    99，920，382.58    69.78%   43，273，777.61        30.22%                                     第 52 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                                            份额单元：份 名堂            份额级别             合手有份额总和（份）               占基金总份额比例               合煦智远诚正 30 天               合手有期债券 A 基金料理东说念主扫数从业               合煦智远诚正 30 天 东说念主员合手有本基金                                    2，393.95             0.1270%               合手有期债券 C           共计            1，617，802.32 1.1298% 注：截止本汇报期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、合手有本基金得当关连法律法例、中国 证监会章程及关连料理轨制的章程。                                               合手有基金份额总量的数目区 名堂                 份额级别                                               间（万份）                    合煦智远诚正 30 天合手有期债 本公司高档料理东说念主员、基金       券A 投资和研究部门负责东说念主合手有       合煦智远诚正 30 天合手有期债 本绽放式基金             券C                    共计                                             50~100                    合煦智远诚正 30 天合手有期债                    券A 本基金基金司理合手有本绽放                    合煦智远诚正 30 天合手有期债 式基金                                                                    0                    券C              共计                     50~100 注：截止本汇报期末，本公司高档料理东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主以及本基金司理 投资、合手有本基金得当关连法律法例、中国证监会章程及关连料理轨制的章程。                §10 绽放式基金份额变动                                                                 单元：份                                                            合煦智远诚正                                         合煦智远诚正 30               名堂                                           30 天合手有期债                                         天合手有期债券 A                                                                券C 基金合同顺利日(2023 年 9 月 7 日)基金份额总额             326，493，631.92    26，600，539.47 本汇报期期初基金份额总额                              269，620，236.40    15，325，557.66 本汇报期基金总申购份额                               138，707，470.43     4，460，903.24 减：本汇报期基金总赎回份额                             267，018，430.97    17，901，576.57 本汇报期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填                                                        -                - 列） 本汇报期期末基金份额总额             141，309，275.86                      1，884，884.33 注：总申购份额含红利再投、调遣入份额；总赎回份额含调遣出份额。                         第 53 页 共 58 页                          合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                   §11 紧要事件揭示   本汇报期未召开基金份额合手有东说念主大会。   基金料理东说念主的紧要东说念主事变动：本汇报期内，经合煦智远基金料理有限公司董事会审议 通过，应允聘请陶安虎先生担任公司副总司理职务，上述变更事项已报中国证券监督料理 委员会深圳监管局备案。   基金托管东说念主的紧要东说念主事变动：本汇报期，基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事 变动。   本基金本汇报期无波及基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本汇报期投资策略莫得发生变化。   本汇报期本基金的审计事务所无变化，当今毕马威华振司帐师事务所 (特殊庸碌合伙) 已为本基金提供审计作事 2 年，本汇报期应支付给毕马威华振司帐师事务所 (特殊庸碌合 伙)的报恩为东说念主民币 30，000.00 元。   本汇报期内，本基金料理东说念主过火高档料理东说念主员未发生受到监管部门梭巡或处罚的情 况。   本汇报期内托管东说念主过火高档料理东说念主员无受梭巡或处罚等情况。                          第 54 页 共 58 页                    合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                                             金额单元：东说念主民币元                 股票交易               应支付该券商的佣金        交易                        占当期股 券商称呼   单元                                   占当期佣金     备注             成交金额       票成交总        佣金        数目                                   总量的比例                        额的比例 恒泰证券    2          -          -     66.73     2.35%        - 正当证券     2        -    -   2，776.60 97.65% - 注：1. 本基金使用券商结算模式，本汇报期内本基金取舍正当证券股份有限公司、恒泰证 券股份有限公司作为证券经纪商，其中恒泰证券为本汇报期新增证券经纪商；本基金与证 券经纪商正当证券、恒泰证券不存在关联方关系。 证券经纪商的取舍标准如下：   （一）财务现象高超，策动行径范例，合规风控本事较强，内控轨制健全，在业内有良 好的声誉，并参考其最近一次分类监管评级驱散；   （二）具有较强的全场地金融作事本事和水平，包括但不限于：有较好的研究本事和行 业分析本事，能实时、全面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及市集走向、个股分析 的汇报及丰富全面的信息作事；能根据公司所料理基金的特定要求，提供专门研究汇报； 能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以过火他方面业务的开展提供高超的作事 和支合手；   （三）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施相识、响应支合手实时、能 恬逸公募基金遴荐券商结算模式进行证券交易和结算的需要；   （四）资金划付、交收、调养、各异处理实时，且基金交易、结算、对账等数据的提供 能恬逸券商结算模式下 T+0 估值的时效性要求。   （一）公司新发公募基金产物慎重运作前及存续公募基金产物新增证券交易结算机构前， 由研究部需牵头按照上述标准进行证券交易结算机构的磨真金不怕火和取舍。   拟取舍新证券交易结算机构的，研究部需撰写《证券交易结算机构尽责走访汇报》，拟 取舍已谐和证券交易结算机构的，需说明原因。公司证券交易结算机构评价小组审批细目 该产物证券交易结算机构。   （二）细目证券交易结算机构后，研究部牵头签署研究作事关连左券（如有），交易部 牵头签署《证券经纪作事左券》，信息手艺部、运营部等部门牵头开展系统测试责任，测试 通过后方可进行慎重交易。 易佣金按不同标准及不同天数收取，交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易用度（包 括经手费、证管费、风险金）。                    第 55 页 共 58 页                                       合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报    佣金按不同标准及不同天数收取，交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易用度（包括    经手费、证管费、风险金）。                                                                      金额单元：东说念主民币元                   债券交易                       债券回购交易                      权证交易                                                            占当期债                              占当期债                                                  占当期权 券商称呼                                                       券回购成             成交金额             券成交总        成交金额                         成交金额         证成交总                                                            交总额的                              额的比例                                                  额的比例                                                             比例 恒泰证券          3，801，136.00    1.88%         2，860，000.00     0.16%             -      - 正当证券        198，386，952.00   98.12%     1，761，457，000.00    99.84%             -      -                                                                          法定裸露    序号                         公告事项                          法定裸露格局                                                                           日历             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                                                            证券日报、基金料理             金 2024 年第 3 季度汇报、合煦智远基金料理有             限公司旗下扫数基金 2024 年第 3 季度汇报教唆                                                            电子裸露网站             性公告             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                         证券日报、基金料理             司旗下基金 2024 年中期汇报教唆性公告                          电子裸露网站             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                                                            证券日报、基金料理             金 2024 年第 2 季度汇报、合煦智远基金料理有             限公司旗下扫数基金 2024 年第 2 季度汇报教唆                                                            电子裸露网站             性公告             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基             金（A 类份额）基金产物贵府选录更新、合煦                                                            证券日报、基金料理             智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金（C             类份额）基金产物贵府选录更新、合煦智远基                                                            电子裸露网站             金料理有限公司旗下基金更新基金产物贵府概             要教唆性公告             合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                                                            证券日报、基金料理             金招募说明书（更新）  （2024 年第 1 号）                                     、合煦             智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金（A                                                            电子裸露网站             类份额）基金产物贵府选录更新、合煦智远诚                                       第 56 页 共 58 页                                              合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报                      正 30 天合手有期债券型证券投资基金（C 类份                      额）基金产物贵府选录更新、合煦智远基金管                      理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产                      品贵府选录教唆性公告                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                                                                  证券日报、基金料理                      金 2024 年第 1 季度汇报、合煦智远基金料理有                      限公司旗下基金 2024 年第 1 季度汇报教唆性公                                                                  电子裸露网站                      告                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                      证券日报、基金料理                      司旗下基金 2023 年年度汇报教唆性公告                       电子裸露网站                      合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基                                                                  证券日报、基金料理                      金 2023 年第 4 季度汇报、合煦智远基金料理有                      限公司旗下基金 2023 年第 4 季度汇报教唆性公                                                                  电子裸露网站                      告                                                                  证券日报、基金料理                      合煦智远基金料理有限公司高档料理东说念主员变更                      公告                                                                  电子裸露网站                      合煦智远基金料理有限公司对于旗下基金增多                        证券日报、基金料理                      售机构并参与其费率优惠行为的公告                            电子裸露网站                                 §12 影响投资者决策的其他要紧信息 投   汇报期内合手有基金份额变化情况                                                                     汇报期末合手有基金情况 资             合手有基金份额比例 者   序                                                                                                     份额占             达到或者杰出 20%          期初份额              申购份额               赎回份额              合手有份额 类   号                                                                                                     比             的时期区间 别 机 构 机 构 个 东说念主 产物稀奇风险 本汇报期内，本基金出现单一份额合手有东说念主合手有基金份额占比杰出 20%的情况，当该基金份额合手有东说念主取舍大比例赎回时，可 能激勉迢遥赎回。若发生迢遥赎回而本基金莫得鼓胀现款时，存在一定的流动性风险；为轻率迢遥赎回而进行投资标的变 刻下，可能存在仓位调养蜿蜒，致使对基金份额净值变成不利影响。基金司答理对可能出现的迢遥赎回情况进行充分准备 并作念好流动性料理，但当基金出现迢遥赎回并被全部说明时，苦求赎回的基金份额合手有东说念主有可能靠近赎回款项被减慢支付 的风险，未赎回的基金份额合手有东说念主有可能承担短期内基金钞票变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现                                                  第 57 页 共 58 页                         合煦智远诚正 30 天合手有期债券型证券投资基金 2024 年年度汇报 单一份额合手有东说念主合手有基金份额占比杰出 20%的情况，根据基金合同关连商定，该份额合手有东说念主不错沉寂向基金料理东说念主苦求召 开基金份额合手有东说念主大会，并有权自行召集基金份额合手有东说念主大会。该基金份额合手有东说念主不错根据本身需要沉寂建议合手有东说念主大会 议案并就关连事项进行表决。基金料理东说念主会对该议案的合感性进行评估，充分向扫数基金份额合手有东说念主揭示议案的关连风险。 在极点情况下，当合手有基金份额占比较高的基金份额合手有东说念主大宗赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金钞票限制连气儿 六十个责任日低于 5000 万元，基金还可能靠近调遣运作格局、与其他基金合并或者阻隔基金合同等情形。 此外，当单一基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额也曾达到或杰出本基金限制的 50%或者采纳某笔或者某些申购或调遣转入 苦求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者杰出 50%时，本基金料理东说念主可拒却该合手有东说念主对本基金基金份额提 出的申购及调遣转入苦求。         汇报期内未出现影响投资者决策的其他要紧信息。         基金料理东说念主、基金托管东说念主处。         投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本汇报书如有疑       问，可研究本基金料理东说念主合煦智远基金料理有限公司，客服热线 400-983-5858。                                          合煦智远基金料理有限公司                          第 58 页 共 58 页

经典三级