中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金   基金经管东谈主：中欧基金经管有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 03 月 29 日                                   中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   基金经管东谈主的董事会、董事保证本答复所载良友不存在演叨纪录、误导性论述或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律职守。本年度答复依然三分之二以 上孤独董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 答复中的财务目的、净值进展、利润分派情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在演叨纪录、误导性论述或者紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以憨厚信用、勤恳尽责的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 69 页                                           中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                    第 3 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                   第 4 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 §2 基金简介 基金称呼         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 基金简称         中欧瑾和天真配置夹杂 基金主代码        001173 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同收效日      2015 年 4 月 13 日 基金经管东谈主        中欧基金经管有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 答复期末基金份      741，411，891.18 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基              中欧瑾和天真配置夹杂 A 中欧瑾和天真配置夹杂 C 中欧瑾和天真配置夹杂 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资见识                   在灵验限制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力                        争赢得特地功绩比拟基准的收益。 投资策略                   本基金期骗从上至下和从下到上联贯合的方法进行大类资产配置，                        强调通过从上至下的宏不雅分析与从下到上的市集趋势分析有机连合                        进行前瞻性的方案。轮廓斟酌本基金的投资见识、市集发展趋势、                        风险限制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 功绩比拟基准                 中证 800 行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率× 风险收益特征                 本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                        和货币市集基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风                        险水平的投资品种。        样子                       基金经管东谈主                        基金托管东谈主 称呼                    中欧基金经管有限公司                     中国工商银行股份有限公司         姓名            黎忆海                            郭明 信息表示         谋划电话          021-68609600                   （010）66105799  负责东谈主         电子邮箱          liyihai@zofund.com             custody@icbc.com.cn 客户工作电话                021-68609700、400-700-9700      95588 传真                    021-33830351                   （010）66105798 注册地址                  中国（上海）目田交易考研区陆                 北京市西城区回应门内大街 55                       家嘴环路 479 号 8 层                 号 办公地址                  中国（上海）目田交易考研区陆                 北京市西城区回应门内大街 55                                 第 5 页 共 69 页                                              中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 号 邮政编码                      200120                          100140 法定代表东谈主                     窦玉明                             廖林 本基金接管的信息表示报纸称呼                          证券时报 登载基金年度答复正文的经管东谈主互联网网                                         www.zofund.com 址 基金年度答复备置地点                              基金经管东谈主的办公场面    样子                      称呼                                  办公地址               安永华明司帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所               浮浅结伴）                           17 层                                               中国（上海）目田交易考研区陆家嘴环路 479 注册登记机构        中欧基金经管有限公司                                               号上海中心大厦 8、10、16 层            §3 主要财务目的、基金净值进展及利润分派情况                                                                     金额单元：东谈主民币元                                                                                     日                                                                                   -2022 期间数                                                                               31 日 据和指     中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾       中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾      中欧瑾 标         和天真      和天真      和天真       和天真      和天真      和天真      和天真      和天真      和天真         配置混      配置混      配置混       配置混      配置混      配置混      配置混      配置混      配置混         合A        合C        合E      合A        合C         合E    合A       合C        合E 本期已                        25，700   -111，7   -44，41   -38，88   -65，32   -6，675 达成收                        ，542.2   05，564   0，877.   3，195.   1，219.   ，496.1 益                               4      .15       37       98       36        9 本期利         ，455.3   7，534.    ，294.3   28，999   6，496.   2，382.   6，471.   5，215.   ，016.6 润 加权平 均基金              -0.213             -0.213   -0.132   -0.374   -0.279   -0.500   -0.079 份额本                   8                  1        1        0        7        5        7 期利润 本期加     9.41%    -19.86    23.97%   -15.69   -10.13   -27.81   -21.35   -38.19   -5.58%                                     第 6 页 共 69 页                                              中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 权平均                    %                %          %       %        %         % 净值利 润率 本期基 金份额                                 -10.02    -10.73   -10.45 净值增                                      %         %        % 长率 期末数 据和指 标 期末可     19，589    -3，636            -47，22    -38，85   -18，67   27，791 供分派     ，515.9    ，999.9            4，614.    5，937.   2，328.   ，543.8 利润           0         4                85        55       51        6 期末可 供分派               -0.025            -0.053    -0.106   -0.060 基金份                    2                 0         6        0 额利润 期末基     593，73    179，11   192，18   1，099，    426，89   382，02   456，19    263，50   44，565 金资产     0，952.    2，354.   4，731.   072，57    5，818.   9，756.   0，787.    9，823.   ，003.3 净值          62        47       58     1.86        89       80       17        74        1 期末基 金份额     1.3195    1.2416   1.3058   1.2344    1.1709   1.2278   1.3718    1.3116   1.3711 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末目的 基金份 额累计                        -10.61                      -15.95 净值增                             %                           % 长率 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 期末余额，不是当期发生数)。 平要低于所列数字。                                中欧瑾和天真配置夹杂 A                                     第 7 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                       份额净值增     功绩比拟        功绩比拟基            份额净值    阶段                 长率法式差     基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④            增长率①                        ②          率③         准差④  以前三个月       11.42%     3.71%       1.09%     1.28%    10.33%    2.43%  以前六个月       30.33%     3.24%      14.02%     1.24%    16.31%    2.00%   以前一年       6.89%      2.80%      11.73%     1.08%    -4.84%    1.72%   以前三年      -10.54%     2.24%       1.69%     0.87%   -12.23%    1.37%   以前五年       10.60%     1.91%      17.90%     0.83%    -7.30%    1.08% 自基金合同收效   起于今 注：本基金功绩比拟基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 比拟基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保抓恒定。                       中欧瑾和天真配置夹杂 C                       份额净值增     功绩比拟        功绩比拟基            份额净值    阶段                 长率法式差     基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④            增长率①                        ②          率③         准差④  以前三个月       11.20%     3.71%       1.09%     1.28%    10.11%    2.43%  以前六个月       29.82%     3.24%      14.02%     1.24%    15.80%    2.00%   以前一年       6.04%      2.80%      11.73%     1.08%    -5.69%    1.72%   以前三年      -12.69%     2.24%       1.69%     0.87%   -14.38%    1.37%   以前五年       6.03%      1.91%      17.90%     0.83%   -11.87%    1.08% 自基金合同收效   起于今 注：本基金功绩比拟基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 比拟基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保抓恒定。                       中欧瑾和天真配置夹杂 E            份额净值       份额净值增     功绩比拟        功绩比拟基    阶段                                                 ①－③       ②－④            增长率①       长率法式差     基准收益        准收益率标                            第 8 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                       ②          率③        准差④  以前三个月       11.27%   3.71%        1.09%    1.28%    10.18%   2.43%  以前六个月       30.01%   3.24%       14.02%    1.24%    15.99%   2.00%   以前一年       6.35%    2.80%       11.73%    1.08%    -5.38%   1.72% 自基金份额肇始             -10.61%   2.28%       14.17%    0.85%   -24.78%   1.43%  运作日于今 注：本基金功绩比拟基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 比拟基准每个交易日进行一次再均衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资 产之间的再均衡，使大类资产比例保抓恒定。      收益率变动的比拟 注：2020 年 2 月 26 日起组合功绩比拟基准由“金融机构东谈主民币三年按期进款基准利率（税后）                                                 ” 变更为中证 800 行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。                           第 9 页 共 69 页                                   中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：2020 年 2 月 26 日起组合功绩比拟基准由“金融机构东谈主民币三年按期进款基准利率（税后）                                                 ” 变更为中证 800 行业中性低波指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%。 注：本基金于 2022 年 11 月 21 日新增 E 类份额，图示日历为 2022 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月                             第 10 页 共 69 页                       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                 第 11 页 共 69 页                                      中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：2022 年 11 月 21 日本基金新增 E 份额，2022 年度数据为 2022 年 11 月 22 日至 2022 年 12 月    本基金以前三年未进行利润分派。                            §4 经管东谈主答复    中欧基金经管有限公司经中国证监会（证监基字2006102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19 日致密成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产经管有限公 司）、国皆证券股份有限公司、上海睦亿投资经管结伴企业（有限结伴）、上海穆延投资经管结伴 企业(有限结伴)及当然东谈主股东，注册老本为 2.20 亿元东谈主民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、 中欧盛世资产经管（上海）有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、中欧基金海外有限公司 和中欧私募基金经管（上海）有限公司。截止 2024 年 12 月 31 日，本基金经管东谈主共经管 194 只开 放式基金。                任本基金的基金司理                 （助理）期限             证券从 姓名      职务                                           说明                                    业年限                任职日历       离任日历 李帅    基金司理                 -      15 年                                第 12 页 共 69 页                           中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 金司理助理、基金司理，中信产业基金制                                 造业高等研究员。2020-10-28 加入中欧基                                 金经管有限公司。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同收效日起 即任职，则任职日历为基金合同收效日。 等干系轨则。     本答复期内，本基金经管东谈主严格罢黜了《证券投资基金法》过火各项实施详情、本基金基金 合同和其他干系法律律例的轨则，本着憨厚信用、勤恳尽责、取信于市集、取信于社会的原则管 理和期骗基金资产，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金投资经管相宜联系律例 和基金合同的轨则，无犯科违章、未履行基金合同承诺或毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。     根据《证券投资基金经管公司平正交易轨制辅导意见》等法律律例，本基金经管东谈主制定了《公 平交易经管办法》，建立了健全、灵验的平正交易轨制体系，隐讳公司旗下各类资产组合及投资顾 问业务波及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市集申购、二级市集交易等投 资经管行径；贯串了研究分析、投资方案、交易履行等投资经管行径的各个设施，以确保公司旗 下经管的不同投资组合得到平正对待，保护投资者正当权益。具体限制措施包括：在研究分析环 节，研究后果与全体投资东谈主员分享，投研体系权益离别明确且互不侵犯，各基金抓仓及交易信息 进行灵验隔断；在投资方案设施，基金司理平正对待经管的扫数组合，同样投资策略同期同价下 达投资指示；在交易履行设施，本基金经管东谈主以系统限制和东谈主工限制联贯合的方式，严格经管同 向交易和反向交易，平正履行投资指示；在过后监控设施，本基金经管东谈主树立逐日特别交易分析 机制，发现特别事项对基金司理进行辅导，留存讲明说明，并每季度编制平正交易分析答复，逐 级审核签署备查。     本答复期内，本基金经管东谈主严格按照干系律例及轨制等轨则，从研究分析、投资方案、交易 履行、过后监控等设施严格把关，通过系统和东谈主工等方式在各个设施严格限制交易平正履行。     对于同向交易，本基金经管东谈主网罗一语气四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合的同向交易狡计交易价差，并连合同向交易占优比、溢价率等进行轮廓分析，                     第 13 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 来判断是否可能存在组合之间利益运送。   轮廓而言，本答复期内，平正交易轨制和限制方法总体履行情况邃密，不同投资组合之间不 存在非平正交易或利益运送的情况。   本答复期内，公司旗下扫数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量高出该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，其中 30 次为量化策略组合因投资策 略需要发生的反向交易，1 次为不同司理经管的组合因投资策略不同发生的反向交易，公司里面 风控对上述交易均履行相应限制门径。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不服正交易和利益运送的特别交易。 两个反弹的小高点，成交量逐渐转头感性。咱们对此的判断是，市集的走势较为健康，这个阶段 需要消化整理，为后头的健康发展打下好的基础。   追念 2024 年的行业合格调进展，以银行径代表的红利高股息和以半导体为代表的科创相对表 现最优，耗尽过火他顺周期板块相对进展较差。咱们认为进展最优的两大阵营看似互斥，一个是 传统带会的深度价值、另一个是传统带会的极致成长，但施行上他们反馈的是一趟事，即是对经 济呈保守立场的投资者是主流，仅仅一类投资者遴荐了确定的高股息、另一类投资者遴荐了无用 太受功绩和估值影响的诗和远处。与这两类或是两大阵营对立的是以耗尽为代表的顺周期，这么 基本就能总结 2024 年特别是市集规复元气后 2024 年四季度市集的结构和状态。   咱们在 2024 年三季度市集较为悲不雅的时刻发出了乐不雅的声息：                                 “咱们但愿把资金配置给国度 最需要的方位。咱们对经济是乐不雅的，因此咱们一直在束缚挖掘优质成长企业”。咱们认为率先需 要敬畏市集，但同期需要强调咱们要作念相宜时间布景的投资，这么技艺相对淡定一些，去借助情 绪而且不被情怀所摆布。为什么在市集反弹之前，咱们对我国的恒久经济和市集是坚韧乐不雅的。 短期表不雅的经济下行，更多的是重构以前不对理的坐褥要素配置的过程，以前两大坐褥要素是土 地和老本，企业的中枢竞争力较多的是获取上述资源的才略；将来的坐褥要素将会是东谈主力和轨制， 企业将以价值创造为中枢竞争力，贫窭朴实的东谈主民一直是咱们最大的根基。   本答复期内，基金 A 类份额净值增长率为 6.89%，同期功绩比拟基准收益率为 11.73%；基金 C 类份额净值增长率为 6.04%，同期功绩比拟基准收益率为 11.73%；基金 E 类份额净值增长率为                       第 14 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   估量 2025 年，咱们对经济和股市很有信心。这个不雅点在 2024 年 8 月份市集最悲不雅的时刻我 们在二季报和中报依然明晰抒发。咱们判断经济依然在 2024 年四季度入手走向复苏之路，经济恢 复的明确势头可能在 2025 年下半年会呈现出来。因此，咱们初步把 2025 年分为凹凸半场，上半 年，咱们将不绝聚焦半导体国产化设备、军工、AI 和机器东谈主，下半年咱们将入手逐渐布局顺周期 的新耗尽和产能出清的制造。   金融的收益来自于无处不在的订价疯狂，进一步是来自于套利（中短期）和资源配置（中长 期），如果咱们能从社会的合座资源配置开拔，少一些套利念念维，面对面前的形状将会相对笃定一 些。咱们坚韧看好接下来的中国经济以及中国股市。   科创板和半导体板块上，咱们较为看好几个标的：中枢晶圆厂的产业链中枢位置、光刻机从 强化里面限制，并灵验地组织开展监察稽核责任，具体包括以下方面：   （一）落实法律律例，培养合规文化 式实时向部门和职工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律律例实时珍摄至公司分享法律法 规库，并以每周新规追踪的体式，针对法律律例进行全员范围内的解读，对于遑急律例或奉告， 公司从轨制建立、进程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应查验。同期，公 司悉力于于积极推动公司合规文化设备，通过律例培训、监管案例速递、职工合规测试、合规宣传 月等多种体式，提高职工合规及风控建壮，公司里面限制和风险经管基础得到夯实和优化。   （二）完善轨制体系，提高运作遵守 善，在兼顾合规、风险经管和遵守的前提下，对一系列秩序轨制进行了补充和校正，以使得各项 业务运作更为范例、顺畅和高效：公司全年制定或校正多项轨制进程，内容涵盖投资研究交易、 基金运作、合规经管、信息技能等各项内容。   （三）加强里面审计，强化风险经管 年除有序完成监管要求的法定审计责任及惯例按期审计责任外，针对易发生风险的各类业务轮回                        第 15 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 开展屡次专项稽核责任，使业务中存在的问题大概得到实时发现和纠正。通过里面稽核审计责任， 切实保证基金运作和公司筹谋所波及的各个设施均能按照各项法律律例和公司里面轨制灵验落 实。   （四）普及反洗钱经管水平，鞭策反洗钱系统设备 的治理架构和经管体系，从轨制进程、风险评估、培训宣传等层面，进一步普及和完善反洗钱管 理责任。公司在本年牵头各部门加强本身反洗钱责任履职才略，并积极鞭策反洗钱新一代系统建 设，连合最新的监管要求及业务发展需要，优化了反洗钱系统的各功能模块，从客户洗钱风险评 估、客户遵法看望、可疑交易监测及分析等方面达成反洗钱责任系统化设备。   答复期内，本基金经管东谈主严格按照本公司制订的《估值委员会议事国法》以及干系法律律例 的轨则，灵验地限制基金估值进程。公司估值委员会主席为总司理，投票成员包括主席、权益及 固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险经管总监，非投票成员（列席抒发干系 意见）包括公司高管、投资组合司理、中央交易室负责东谈主、政策商量及业务发展部负责东谈主、主席 指定的其他干系东谈主士。估值委员会负责基金估值干系责任的评估、方案、履行和监督，确保基金 估值的公允、合理，瞩目估值被误会进而对基金抓有东谈主产生不利影响。基金司理如认为估值有被 误会或有失公允的情况，可向估值委员会答复并冷落干系意见和建议。 本基金经管东谈主按照最新的估值准则、证监会干系轨则和基金合同对于估值的约定，对基金投资品 种进行估值。具体估值进程为：基金日常估值由基金经管东谈主进行，基金托管东谈主按基金合同轨则的 估值方法、时间、门径进行复核，基金份额净值由基金经管东谈主完成估值后，将估值拆伙以 XBRL 体式报给基金托管东谈主，基金托管东谈主复核无误后签章复返给基金经管东谈主，由基金经管东谈主依据本基金 合同和联系法律律例的轨则给以公布。答复期内干系基金估值政策的变更由托管银行进行复核确 认。 上述参与估值进程东谈主员均具有估值业务所需的专科胜任才略及干系责任阅历。上述参与估值进程 各方之间不存在紧要利益突破。   本基金本答复期未进行利润分派，相宜干系律例及基金合同的轨则。   本答复期内基金经管东谈主无应说明预警信息。                   第 16 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                  §5 托管东谈主答复   本答复期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》过火他 法律律例和基金合同的联系轨则，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径，全皆遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本答复期内，本基金的经管东谈主——中欧基金经管有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值狡计、基金份额申购赎回价钱狡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额抓有 东谈主利益的行径。   本托管东谈主照章对中欧基金经管有限公司编制和表示的本基金 2024 年年度答复中财务目的、净 值进展、利润分派情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和无缺。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           法式无保寄望见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70028871_B20 号 审计答复标题           审计答复                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金全体基金份额抓有 审计答复收件东谈主                  东谈主：                  咱们审计了中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                  润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                  咱们认为，后附的中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金的 审计意见                  财务报表在扫数紧要方面按照企业司帐准则的轨则编制，公                  允反馈了中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务景况以及 2024 年度的筹谋后果和净值变动情                  况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则履行了审计责任。                  审计答复的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一 形成审计意见的基础        步证明了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职                  业谈德守则，咱们孤独于中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资                  基金，并履行了工作谈德方面的其他职守。咱们敬佩，咱们                      第 17 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                  获取的审计把柄是充分、适合的，为发表审计意见提供了基                  础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金经管层对其他信息负                  责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             连合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                  在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已履行的责任，如果咱们确定其他信息存在紧要错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                  经管层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并想象、履行和珍摄必要的里面限制，以使财                  务报表不存在由于作弊或疯狂导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估中欧瑾和天真配置夹杂 经管层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的抓续筹谋才略，表示与抓续筹谋干系的事 任                  项（如适用）                       ，并期骗抓续筹谋假设，除非计算进行计帐、终                  止运营或别无其他现实的遴荐。                  治理层负责监督中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金的财                  务答复过程。                  咱们的见识是对财务报表合座是否不存在由于作弊或疯狂导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  履行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或疯狂导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济方案，则粗野认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则履行审计责任的过程中，咱们期骗工作判断，                  并保抓工作怀疑。同期，咱们也履行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或疯狂导致的财务报表紧要错报风 注册司帐师对财务报表审计的责                  险，想象和实施审计门径以布置这些风险，并获取充分、适 任                  当的审计把柄，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及联结、伪造、特地遗漏、演叨论述或凌驾于里面限制之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  疯狂导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面限制，以想象稳当的审计门径，                  但目的并非对里面限制的灵验性发表意见。                  （3）评价经管层选用司帐政策的稳当性和作出司帐忖度及相                  关表示的合感性。                  （4）对经管层使用抓续筹谋假设的稳当性得出论断。同期，                  根据获取的审计把柄，就可能导致对中欧瑾和天真配置夹杂                   第 18 页 共 69 页                                    中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                           型证券投资基金抓续筹谋才略产生紧要疑虑的事项或情况是                           否存在紧要不确定性得出论断。如果咱们得出论断认为存在                           紧要不确定性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使                           用者严防财务报表中的干系表示；如果表示不充分，咱们应                           当发表非无保寄望见。咱们的论断基于截止审计答复日可获                           得的信息。然则，将来的事项或情况可能导致中欧瑾和天真                           配置夹杂型证券投资基金不成抓续筹谋。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括表示）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。                           咱们与治理层就计算的审计范围、时间安排和紧要审计发现                           等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得存眷                           的里面限制弱势。 司帐师事务所的称呼                 安永华明司帐师事务所（特殊浮浅结伴） 注册司帐师的姓名                  许培菁                         张亚旎 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计答复日历                    2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            59，255，499.09       107，020，230.40 结算备付金                                        4，597，088.34         3，253，522.55 存出保证金                                         439，743.53            412，691.78 交易性金融资产                  7.4.7.2        917，152，849.79        1，804，768，448.92 其中：股票投资                                 893，809，728.31        1，804，768，448.92     基金投资                                               -                       -     债券投资                                    23，343，121.48                      -     资产支抓证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 滋生金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                                                   -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产支抓证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                                                 -                       -                              第 19 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 其他权益用具投资                                                  -                        - 应收计帐款                                                     -            1，662，593.11 应收股利                                                      -                        - 应收申购款                                          239，227.07                635，966.88 递延所得税资产                                                   -                        - 其他资产                     7.4.7.5                          -                        - 资产所有                                       981，684，407.82          1，917，753，453.64                                             本期末                      上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                      -                        - 交易性金融欠债                                                   -                        - 滋生金融欠债                   7.4.7.3                          -                        - 卖出回购金融资产款                                                 -                        - 应付计帐款                                       12，288，058.16              3，859，783.85 应付赎回款                                        1，450，843.85              1，291，979.53 应付经管东谈主报恩                                      1，093，575.07              1，979，583.18 应付托管费                                          182，262.55                329，930.52 应付销售工作费                                        220，434.98                452，557.86 应付投资参谋人费                                                   -                        - 应交税费                                                      -                        - 应付利润                                                      -                        - 递延所得税欠债                                                   -                        - 其他欠债                     7.4.7.6             1，421，194.54              1，841，471.15 欠债所有                                        16，656，369.15              9，755，306.09 净资产： 实收基金                     7.4.7.7           741，411，891.18          1，566，083，113.39 未分派利润                    7.4.7.8           223，616，147.49            341，915，034.16 净资产所有                                      965，028，038.67          1，907，998，147.55 欠债和净资产所有                                   981，684，407.82          1，917，753，453.64 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 741，411，891.18 份，其中下属 A 类基金份额 净值为东谈主民币 1.3195 元，基金份额总额 449，972，496.41 份；下属 C 类基金份额净值为东谈主民币 份额总额 147，174，866.50 份。 司帐主体：中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                             本期                   上年度可比期间        项 目            附注号                              第 20 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                  年 12 月 31 日            年 12 月 31 日 一、营业总收入                             156，620，321.63        -243，443，228.65 其中：进款利息收入       7.4.7.9                    346，048.03         508，995.31      债券利息收入                                        -                   -      资产支抓证券利息                                                    -                   - 收入      买入返售金融资产                                                    -                   - 收入      其他利息收入                                        -                   - 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.10             53，096，850.74        -171，291，461.86      基金投资收益                                        -                   -      债券投资收益     7.4.7.11                    79，364.28                  -      资产支抓证券投资                                                    -                   - 收益      贵金属投资收益                                       -                   -      滋生用具收益     7.4.7.13                           -          429，199.65      股利收益       7.4.7.14              3，803，617.85           3，155，719.04    以摊余成本计量的 金融资产圮绝阐述产生的                                        -                   - 收益      其他投资收益                                        -                   - 失以“-”号填列）                                                    -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                            21，797，106.22          31，364，650.00 其中：卖出回购金融资产                                                    -                   - 开销 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                   -                            第 21 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后                                                        -                        - 净额 六、轮廓收益总额                                  134，823，215.41          -274，807，878.65 司帐主体：中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期      样子                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金            其他轮廓收益           未分派利润              净资产所有 一、上期期末净       1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                             -   341，915，034.16 资产                       39                                                    5 二、本期期初净       1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                             -   341，915，034.16 资产                       39                                                    5 三、本期增减变 -824，671，222.2                          -118，298，886.6 动额（减少以“-”                                   -                     -942，970，108.88 号填列）                 1                                      7 （一）、轮廓收益                           -                 -   134，823，215.41    134，823，215.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       -824，671，222.2                    -253，122，102.0    -1，077，793，324. 净资产变动数                                      - （净资产减少以                   1                                 8                 29 “-”号填列） 其中：1.基金申                                                          1，216，898，746.0 购款                                                                             6 回款                      .31                                 4                 35 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产      样子                                 上年度可比期间                                 第 22 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润              净资产所有 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 1，000，124，840.                                           1，143，732，533.3 动额（减少以“-”                                  -   143，607，692.83 号填列）                50                                                        3 （一）、轮廓收益                                       -274，807，878.6                          -                 -                     -274，807，878.65 总额                                                         5 （二）、本期基金 份额交易产生的      1，000，124，840.                                      1，418，540，411.9 净资产变动数                                     -   418，415，571.48 （净资产减少以                 50                                                    8 “-”号填列） 其中：1.基金申     2，027，599，312.                                      2，820，704，433.8                                            -   793，105，121.30 购款                      56                                                    6 回款                     .06                                 2                 88 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，566，083，113.                                      1，907，998，147.5                                            -   341，915，034.16 资产                      39                                                    5 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        刘建平                         王音然                           李宝林      基金经管东谈主负责东谈主                 独揽司帐责任负责东谈主                    司帐机构负责东谈主   中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”                             ）经中国证券监督经管委员会（以                                第 23 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 下简称“中国证监会”          ）证监许可2015第 417 号《对于准予中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基 金注册的批复》核准，由中欧基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《中 欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期 限不定，初次缔造召募不包括认购资金利息共召募 3，880，996，002.17 元。经向中国证监会备案， 《中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 13 日致密收效，基金合同生 效日的基金份额总额为 3，880，996，002.17 份基金份额，本基金召募期间未产生利息折份额，其中 瑾和 A 的基金份额总额为 3，877，974，034.36 份，av电影网瑾和 C 的基金份额总额为 3，021，967.81 份。本 基金的基金经管东谈主与注册登记机构均为中欧基金经管有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份 有限公司。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》等法律律例的轨则及本基金基金合同和招募说明书的 约定，为欢叫投资者的搭理需求，经征托管东谈主中国工商银行股份有限公司同意并报中国证监会备 案，本基金经管东谈主决定自 2022 年 11 月 21 日起加多本基金的场外 E 类基金份额类别并相应修改基 金合同、托管条约。本基金在现存份额的基础上加多 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金 份额保抓不变。三类基金份额分别树立代码，并分别狡计基金份额净值。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金基金合 同》的联系轨则，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板、存托凭证以过火他经中国证监会批准刊行上市的股票）                                    、固定收益类资 产（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可 交换债券、分离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支抓证 券、质押及买断式债券回购、银行进款及现款等）、滋生用具（权证、股指期货等）以及经中国证 监会批准允许基金投资的其它金融用具（但需相宜中国证监会的干系轨则）                                 。如法律律例或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合门径后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产 净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不 低于基金资产净值的 5%。    本基金的功绩比拟基准为：中证 800 行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率 ×20%。                           第 24 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及校正的具体 司帐准则、应用指南、讲明以及《资产经管居品干系司帐处理轨则》和其他干系轨则（统称“企 业司帐准则”）编制，同期，在信息表示和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 经管委员会对于证券投资基金估值业务的辅导意见》、《公开召募证券投资基金信息表示经管办 法》、《证券投资基金信息表示内容与形状准则》第 2 号《年度答复的内容与形状》、                                        《证券投资基 金信息表示编报国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及表示》、                              《证券投资基金信息表示 XBRL 模板 第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系轨则。 本财务报表以本基金抓续筹谋为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，信得过、无缺地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景况以及 2024 年度的筹谋后果和净值变动情况。   本基金司帐年度承袭公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所承袭的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于驱动阐述时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征分 类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融欠债分类 除由于金融资产转念不相宜圮绝阐述条件或不绝涉入被转念金融资产所形成的金融欠债除外，本 基金的金融欠债于驱动阐述时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊 余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。                       第 25 页 共 69 页                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 离别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期用具 的滋生用具，按照取得时的公允价值当作驱动阐述金额，干系的交易用度在发生时计入当期损益； 离别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作驱动阐述金额，干系 交易用度计入其驱动阐述金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，承袭公允价值进行后续计量，扫数公允 价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，承袭施行利率法阐述利息收入，其圮绝阐述、修改或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照极度于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述承袭简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自驱动阐述后是否依然权贵加多，如果信用风险自驱动阐述后未权贵加多，处于第 一阶段，本基金按照极度于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率狡计利息收入；如果信用风险自驱动阐述后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率狡计利息收入；如果驱动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率狡计利息收入； 本基金在每个估值日评估干系金融用具的信用风险自驱动阐述后是否已权贵加多。本基金以单项 金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发生违 约的风险与在驱动阐述日发生背信的风险，以确定金融用具估量存续期内发生背信风险的变化情 况； 本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确定的 无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或悉力即可获 得的联系以前事项、刻下景况以及将来经济景况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生 信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期大概一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金融资 产的账面余额； 当收取该金融资产现款流量的合同权利圮绝，或该收取金融资产现款流量的权利已转念，且相宜 金融资产转念的圮绝阐述条件的，金融资产将圮绝阐述；                   第 26 页 共 69 页                          中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和报恩转念给转入方的，圮绝阐述该金融资产；保 留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和报恩的，不圮绝阐述该金融资产；本基金既莫得转念也 莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和报恩的，分别下列情况处理：毁掉了对该金融资产 限制的，圮绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未毁掉对该金融资产限制的，按照其继 续涉入所转念金融资产的进程阐述联系金融资产，并相应阐述联系欠债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融欠债），按 照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 承袭施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职守已履行、取销或届满，则对 金融欠债进行圮绝阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转念一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者转念欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日大概参预的交易市集。 本基金承袭市集参与者在对该资产或欠债订价时为达成其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或表示的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有遑急意旨 的最低档次输入值，确定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大概取得的同样资产 或欠债在活跃市集上未经支持的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或欠债直 接或辗转可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。 每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行从头评 估，以确定是否在公允价值计量档次之间发生转换。 本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则确定公允 价值并进行估值： （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日大概取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经支持的 报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采 用最近交易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反馈公 允价值的，布置报价进行支持，确定公允价值。 与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产抓 有者的，那么在估值技能中不应将该限制当作特征斟酌。此外，基金经管东谈主不应试虑因多量抓有                   第 27 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 干系资产或欠债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市集的金融用具，原意袭在刻下情况下适用况且有充足可利用数据和其他信息支 抓的估值技能确定公允价值。承袭估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯一在 无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值； （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主可根据具体 情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权利，且该种法定权利面前是可履行的， 同期本基金计算以净额结算或同期变现该金融资产和归还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已达成收益/（损失）占基金净值比例狡计 的金额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成 利得/（损失）占基金净值比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。 未达成损益平准金与已达成损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未 分派利润/（累计亏蚀）”            。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期进款，按 条约轨则的利率及抓有期从头狡计进款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息收入与账面 已阐述的利息收入的差额阐述利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益； 债券投资和资产支抓证券投资抓有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 狡计的金额扣除适用情况下的干系税费后的净额阐述为投资收益，在证券施行抓有期内逐日计提；                         第 28 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 科罚交易性金融资产的投资收益于成交日阐述，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的 差额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日阐述，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况下的干系税 费后的净额入账； (4)科罚滋生用具的投资收益于成交日阐述，并按科罚滋生用具成交金额与其成本的差额扣除适用 情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按施行利率法阐述利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额大概可 靠计量时阐述。   本基金的经管东谈主报恩、托管费和销售工作费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系 工作的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐述的利息开销按施行利率法狡计，施行利率法与直线法 相反较小的则按直线法狡计。   （1）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是 现款分成；   （2）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   （3）统一类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   （4）法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。在不违背法律律例且对基金份额抓有东谈主利 益无本色不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分派原则进行支持，不需召开基金份额抓 有东谈主大会。   本基金本答复期无司帐政策变更。                      第 29 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   本基金本答复期无司帐忖度变更。   本基金本答复期无紧要司帐纰谬的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，支持证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰支持为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减 半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，支持由出让方按 证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的奉告》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充 奉告》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开发、西宾援手服 务等升值税政策的奉告》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税联系问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基                      第 30 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   根据《中华东谈主民共和国城市珍摄设备税法》、《征收西宾费附加的暂行轨则（2011 年校正）                                             》 及干系方位西宾附加的征收轨则，凡交纳耗尽税、升值税、营业税的单元和个东谈主，皆应当依照规 定交纳城市珍摄设备税、西宾费附加（除按照干系轨则交纳农村西宾作事费附加的单元外）及地 方西宾附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的轨则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税政策的奉告》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得 税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远离 化个东谈主所得税政策联系问题的奉告》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，抓股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                   单元：东谈主民币元                        本期末                    上年度末       样子                       第 31 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 活期进款                                 59，255，499.09                    107，020，230.40 等于：本金                                59，250，709.39                    107，008，839.49  加：应计利息                                   4，789.70                        11，390.91  减：坏账准备                                          -                                - 按期进款                                             -                                - 等于：本金                                            -                                -  加：应计利息                                          -                                -  减：坏账准备                                          -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                  -                                - 内  进款期限 1-3 个月                                     -                                -  进款期限 3 个月以上                                     -                                - 其他进款                                             -                                - 等于：本金                                            -                                -  加：应计利息                                          -                                -  减：坏账准备                                          -                                -        所有                            59，255，499.09                    107，020，230.40                                                                       单元：东谈主民币元                                            本期末      样子                               2024 年 12 月 31 日                   成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票             890，899，859.77               -        893，809，728.31    2，909，868.54 贵金属投资-金交                   -                -                    -                - 所黄金合约      交易所市       23，179，232.00       202，851.48       23，343，121.48       -38，962.00      场 债券   银行间市                  -                -                    -                -      场      所有         23，179，232.00       202，851.48        23，343，121.48      -38，962.00 资产支抓证券                     -                -                    -                - 基金                         -                -                    -                - 其他                         -                -                    -                -      所有        914，079，091.77       202，851.48       917，152，849.79    2，870，906.54                                           上年度末      样子                               2023 年 12 月 31 日                   成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票          1，897，652，049.91                -    1，804，768，448.92     -92，883，600.99 贵金属投资-金交                   -                -                    -                - 所黄金合约      交易所市                  -                -                    -                - 债券   场      银行间市                  -                -                    -                -                                 第 32 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复      场      所有                      -                -                  -                 - 资产支抓证券                       -                -                  -                 - 基金                           -                -                  -                 - 其他                           -                -                  -                 -      所有        1，897，652，049.91               -    1，804，768，448.92   -92，883，600.99   无。   无。   无。   无。                                                                       单元：东谈主民币元                                         本期末                         上年度末           样子 应付券商交易单元保证金                                            -                           - 应付赎回费                                             873.00                    3，092.70 应付证券出借背信金                                              -                           - 应付交易用度                                     1，359，632.18                 1，758，378.14 其中：交易所市集                                   1，359，632.18                 1，758，378.14      银行间市集                                             -                           - 应付利息                                                   -                           - 预提用度-审计费                                     60，000.00                     80，000.00 应付转出费                                             689.36                        0.31           所有                               1，421，194.54                 1，841，471.15                                                                  金额单元：东谈主民币元                            中欧瑾和天真配置夹杂 A                                                  本期          样子                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                             基金份额（份）                              账面金额 上年度末                                  890，334，134.98                  890，334，134.98 本期申购                                  446，830，537.96                  446，830，537.96                                   第 33 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期赎回（以“-”号填列）               -887，192，176.53              -887，192，176.53 本期末                          449，972，496.41               449，972，496.41                     中欧瑾和天真配置夹杂 C                                         本期        样子                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         364，591，398.61               364，591，398.61 本期申购                         180，456，138.40               180，456，138.40 本期赎回（以“-”号填列）               -400，783，008.74              -400，783，008.74 本期末                          144，264，528.27               144，264，528.27                     中欧瑾和天真配置夹杂 E                                         本期        样子                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         311，157，579.80               311，157，579.80 本期申购                         317，733，242.74               317，733，242.74 本期赎回（以“-”号填列）               -481，715，956.04              -481，715，956.04 本期末                          147，174，866.50               147，174，866.50 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。                                                           单元：东谈主民币元                     中欧瑾和天真配置夹杂 A       样子        已达成部分               未达成部分               未分派利润所有 上年度末            -47，224，614.85       255，963，051.73       208，738，436.88 本期期初            -47，224，614.85       255，963，051.73       208，738，436.88 本期利润              7，558，066.41          72，099，388.97        79，657，455.38 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        -79，792，734.73       227，507，080.15       147，714，345.42    基金赎回款        139，048，799.07      -431，400，580.54      -292，351，781.47 本期已分派利润                     -                      -                     - 本期末              19，589，515.90       124，168，940.31       143，758，456.21                     中欧瑾和天真配置夹杂 C       样子        已达成部分               未达成部分               未分派利润所有 上年度末            -38，855，937.55       101，160，357.83          62，304，420.28 本期期初            -38，855，937.55       101，160，357.83          62，304，420.28 本期利润              5，810，099.23       -33，957，633.59       -28，147，534.36 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        -33，515，265.70          79，390，819.98        45，875，554.28    基金赎回款         62，924，104.08      -108，108，718.08       -45，184，614.00 本期已分派利润                     -                      -                     -                         第 34 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 本期末                 -3，636，999.94          38，484，826.14           34，847，826.20                         中欧瑾和天真配置夹杂 E       样子          已达成部分                 未达成部分                  未分派利润所有 上年度末               -18，672，328.51          89，544，505.51           70，872，177.00 本期期初               -18，672，328.51          89，544，505.51           70，872，177.00 本期利润                25，700，542.24          57，612，752.15           83，313，294.39 本期基金份额交易产                     -2，707，037.54       -106，468，568.77          -109，175，606.31 生的变动数 其中：基金申购款           -71，937，206.20        150，226，133.46            78，288，927.26      基金赎回款          69，230，168.66       -256，694，702.23          -187，464，533.57 本期已分派利润                         -                        -                     - 本期末                  4，321，176.19          40，688，688.89           45，009，865.08                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                           上年度可比期间           样子       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                             12 月 31 日 活期进款利息收入                                305，184.50                    412，742.77 按期进款利息收入                                          -                            - 其他进款利息收入                                          -                            - 结算备付金利息收入                                  31，301.58                   88，226.20 其他                                          9，561.95                    8，026.34 所有                                      346，048.03                    508，995.31                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                               上年度可比期间      样子        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                  月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           6，405，349.55                      12，083，899.44 买卖股票差价收 入                                                                 单元：东谈主民币元                           本期                             上年度可比期间       样子                            第 35 页 共 69 页                                    中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                               日                                  日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                             -                                     - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                             -                                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                             -                                     - 购差价收入      所有                            79，364.28                                      -   无。   无。   无。                                                                 单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                               本期        样子         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                              月 31 日 股指期货投资收益                                        -                    429，199.65                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      样子         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                 - 收益                             第 36 页 共 69 页                                   中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复        所有                      3，803，617.85                    3，155，719.04                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间        样子称呼            2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023      股票投资                         95，793，469.53                -79，808，241.15      债券投资                            -38，962.00                               -      资产支抓证券投资                                  -                              -      贵金属投资                                     -                              -      其他                                        -                              -      权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                -                              - 变动产生的预估升值税         所有                        95，754，507.53                -79，808，241.15                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间        样子          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                            3，010，494.74                  3，428，206.87 基金转换费收入                              529，438.46                    134，353.49        所有                          3，539，933.20                  3，562，560.36   无。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间        样子       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             60，000.00                         80，000.00 信息表示费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借背信金                                 -                                     - 汇划手续费                             1，527.88                          1，708.08 账户珍摄费                            36，000.00                         36，000.00 其他                                1，200.00                          1，200.00        所有                       218，727.88                         238，908.08                            第 37 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   截止资产欠债表日，本基金并无须作表示的或有事项。   截止本财务报表批准报出日，本基金并无须作表示的资产欠债表日后事项。               关联方称呼                                    与本基金的关系 中欧基金经管有限公司（           “中欧基金”                ）                            基金经管东谈主、基金销售机构、注册登记机                                             构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”                   ）                         基金托管东谈主、基金销售机构 国皆证券股份有限公司（           “国皆证券”                ）                            基金经管东谈主的股东、基金销售机构 WP Asia Pacific Asset   Management LLC("    基金经管东谈主的股东 华平亚太资管") 上海睦亿投资经管结伴企业(有限结伴)("上海睦                     基金经管东谈主的股东 亿结伴") 上海穆延投资经管结伴企业(有限结伴)("上海穆                     基金经管东谈主的股东 延结伴") 当然东谈主股东                                       基金经管东谈主的股东 上海中欧钞票基金销售有限公司（“中欧钞票”                     ）                       基金经管东谈主的控股子公司、基金销售机构 中欧盛世资产经管(上海)有限公司("中欧盛世资                     基金经管东谈主的全资子公司 管") 中欧基金海外有限公司("中欧基金海外")                        基金经管东谈主的全资子公司 中欧私募基金经管(上海)有限公司("中欧私募")                    基金经管东谈主的全资子公司 注：1、自 2024 年 4 月 9 日起，我司致密受让中欧私募基金经管(上海)有限公司一起股权，新增 关联方为中欧私募基金经管(上海)有限公司。                                                                    金额单元：东谈主民币元                             本期                                                          上年度可比期间                              日   关联方称呼                                   占当期股票                             占当期股票                   成交金额            成交总额的比            成交金额           成交总额的比例                                    例（%）                              （%） 国皆证券            388，990，913.40             5.62   624，936，706.45        6.07                                  第 38 页 共 69 页                                      中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   无。   无。   无。                                                                金额单元：东谈主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额            总额的比例（%） 国皆证券              290，149.21            7.32               -               -                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）            额            总额的比例（%） 国皆证券              464，001.55            6.12      219，107.22           12.46 注：上述佣金按市集佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限职守公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金条约的工作范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究后果（被迫股票型基金不适用）。                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          样子               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                          16，040，202.36            22，542，451.15 其中：应支付销售机构的客户珍摄 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                           13，662，053.18            19，171，030.22 注：（1）基金经管费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。狡计方法如下：   H=E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基                                第 39 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    （2）根据本基金经管东谈主于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金经管有限公司对于调低旗下部 分基金费率并校正基金合同的公告》的公告，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期                    上年度可比期间           样子              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                         2，673，366.99              3，757，075.17 注：（1）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。狡计方法如下：    H=E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基 金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    （2）根据本基金经管东谈主于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金经管有限公司对于调低旗下部 分基金费率并校正基金合同的公告》的公告，经与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案，自                                                                  单元：东谈主民币元                                              本期 获 得 销 售 服 务 费的                               当期发生的基金应支付的销售工作费 各关联方称呼                  中欧瑾和天真配       中欧瑾和天真配          中欧瑾和天真配                                                                      所有                   置夹杂 A           置夹杂 C           置夹杂 E 工商银行                  0.00           7，164.76             0.00        7，164.76 中欧钞票                  0.00          11，608.12           950.06       12，558.18 中欧基金                  0.00         113，210.06     1，591，661.41    1，704，871.47 所有                    0.00         131，982.94     1，592，611.47    1，724，594.41 获 得 销 售 服 务 费的                         上年度可比期间                              第 40 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 各关联方称呼                    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                           当期发生的基金应支付的销售工作费             中欧瑾和天真配        中欧瑾和天真配          中欧瑾和天真配                                                                所有               置夹杂 A          置夹杂 C            置夹杂 E 工商银行               0.00          2，072.65            0.00       2，072.65 中欧钞票               0.00          8，420.76        2，741.64      11，162.40 中欧基金               0.00      1，218，458.71     1，353，914.72   2，572，373.43 所有                 0.00      1，228，952.12     1，356，656.36   2，585，608.48 注：本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.80%，C 类基 金份额销售工作费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额的销售工作费年费率为 0.50%，E 类基金份额销售工作费按前一日 E 类基金份额 的基金资产净值的 0.50%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售工作费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送销售工作费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性划付给基 金经管东谈主，由基金经管东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   无。         情况   本基金本答复期及上年度可比期间均未与关联方通过约定陈诉方式进行适用固按期限费率的 证券出借业务。         的情况   本基金本答复期及上年度可比期间均未与关联方通过约定陈诉方式进行适用市集化期限费率 的证券出借业务。                           第 41 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 中欧瑾和天真配置夹杂 E                                                             份额单元：份                          本期                                                      上年度可比期间    样子        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 答复期初抓有的基 金份额 答复期间申购/买 入总份额 答复期间因拆分变 动份额 减：答复期间赎回/ 卖出总份额 答复期末抓有的基 金份额 答复期末抓有的基 金份额                                 0.07%                            0.03% 占基金总份额比例 注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。 书和干系公告的轨则。 类基金份额。                                                                 份额单元：份                          中欧瑾和天真配置夹杂 A                       本期末                                 上年度末 关联方称呼             抓有的         抓有的基金份额                 抓有的         抓有的基金份额             基金份额       占基金总份额的比例               基金份额        占基金总份额的比例 中欧钞票               -                       -    7，737.04                0.00% 注：1、除基金经管东谈主之外的其他关联方投老本基金各类基金份额的适用费率相宜本基金招募说明 书和干系公告的轨则。 E 类基金份额。                             第 42 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                      单元：东谈主民币元                            本期                                                         上年度可比期间   关联方称呼                                           2023年1月1日至2023年12月31日                     期末余额        当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司支抓，按银行同行利率计息。    无。    无。    本基金本答复期内不存在利润分派情况。                                                                    金额单元：东谈主民币元          证                                       数目              顺利            流畅           期末 证券       券           受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                     备注 代码       名            期          价钱              位：     成本总额        总额               日            类型           单价          称                                       股）          强          邦          新          材          国                 新股              年 12              月 23          航                 受限               日          上          大          股              月9日           受限          份          无          线          传          媒                                 第 43 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复          科          力          装          备          托   2024                            新股          普   年 10          云   月 10                            受限          农    日          国          科          天          成          蓝   2024                            新股          宇   年 12          股   月 10                            受限          份    日          佳   2024          新股          奇   21 日          受限          乔          锋          智          能          绿          联          科          技          富          特          科          技          博   2024          新股          结   25 日          受限          珂          玛          科          技          新   2024                            新股          铝   年 10          时   月 18                            受限          代    日          博   2024          新股          苑   年 12          流畅                                 第 44 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复          股   月3日           受限          份          英                 新股              年 11              月 26          特                 受限               日          苏   2024                            新股          州   年 10          天   月 17                            受限          脉    日          壹   2024                            新股          连   年 11          科   月 12                            受限          技    日          天   2024                        新股          和   年 12 1 个月          磁   月 24 内（含）                         市          材    日          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          众          鑫          股          份          中   2024                            新股          力   年 12          股   月 17                            受限          份    日          小          方          制          药          键          邦          股          份          巍          华          新          材          力   2024          新股          聚   年7月           流畅                                 第 45 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复          热   24 日          受限          能          红                 新股              年 11              月 19          方                 受限               日          联   2024                            新股          芸   年 11          科   月 20                            受限          技    日          先          锋          精              月4日           受限          科          合          合          信          息          佳   2024                            新股          驰   年 11          科   月 27                            受限          技    日          益   2024          新股          念念   27 日          受限          龙          图          光          罩          拉   2024                            新股          普   年 10          拉   月 22                            受限          斯    日          金   2024                            新股          天   年 11          钛   月 12                            受限          业    日 注：基金抓有的股票在流畅受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票 的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。    本基金本答复期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。                                 第 46 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复   截止本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市集债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。   截止本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市集债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。   本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。   本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但低于 股票型基金。本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具。本基金在日常筹谋行径中濒临的 与这些金融用具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金在灵验限制投资 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力图赢得特地功绩比拟基准的收益。 本基金的 基金经管东谈主奉行全面风险经管体系的设备，建立了以风险限制委员会为中枢，守护长、监察稽核 部、风险经管部和干系业务部门组成的风险经管架构体系。风险限制委员会负责协助确立公司风 险限制的原则、见识和策略，并就风险限制遑急事项进行审议和方案。守护长负责组织和辅导公 司的监察稽核责任。监察稽核部孤独于公司各业务部门开展监察稽核责任，负责监察公司的风险 经管措施的履行，对里面限制轨制的履行情况进行全面及专项的查验和反馈。风险经管部负责公 司层面金融用具投资的风险评估、风险监测以及风险经管措施的履行。干系业务部门负责本部门 的风险评估和监控。本基金的基金经管东谈主对于金融用具的风险经管方法主若是通过定性分析和定 量分析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严重程 度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资见识，连合基金资 产所期骗金融用具特征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化答复，确定风险损失的限定 和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风险限制 在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现背信、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金的基金经管                         第 47 页 共 69 页                            中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限职守公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，背信风险可能性很小；在银行间同 业市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以限制相应的信用风 险。本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管进程，通过对投资品种信用等第评估来限制证券发 行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时际遇资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫寒或因投资采集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管 东谈主在基金合同中想象了宽敞赎回条目，约定在相配情况下赎回恳求的处理方式，限制因绽放申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。   针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金经管东谈主通过孤独的风险经管部门设定流动性 比例要求，对流动性目的进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓采集度目的、组合在短时间内变 现才略的轮廓目的、组合中变现才略较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理东谈独揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。本基金的基金经管东谈主 经管的扫数绽放式基金共同抓有一家上市公司刊行的可流畅股票不得高出该上市公司可流畅股票 的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得高出基金资产净值的 15%。除附注 能以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金布置流动性需 求，其上限一般不高出基金抓有的债券投资的公允价值。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款除外的金融欠债的合约约定到 期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面 余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金抓有的资产主要为银行进款、股票及信用景况邃密的固定收益类资产，其中银行进款 主要为活期进款及可提前支取的按期进款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开                      第 48 页 共 69 页                                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 刊行上市且可目田流畅的品种。本基金抓有的流畅受限资产比例较低，未对组合流动性形成紧要 影响，附注 7.4.12 表示的流畅受限资产外，本基金未抓有其他有紧要流动性风险的投资品种。    市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或将来现款流量因所处市集各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐 性金融用具均濒临由于市集利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具还面 临每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。本基金的基金经管东谈主 按期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过支持投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行经管。本基金抓有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹谋 行径的现款流量在很猛进程上孤独于市集利率变化。                                                                               单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               59，255，499.09            -            -               -     59，255，499.09 结算备付金               4，597，088.34            -            -               -       4，597，088.34 存出保证金                 439，743.53            -            -               -         439，743.53 交易性金融资产            23，343，121.48            -            -   893，809，728.31    917，152，849.79 应收申购款                          -            -            -       239，227.07        239，227.07     资产所有           87，635，452.44            -            -   894，048，955.38    981，684，407.82       欠债 应付赎回款                          -            -            -     1，450，843.85      1，450，843.85 应付经管东谈主报恩                        -            -            -     1，093，575.07      1，093，575.07 应付托管费                          -            -            -       182，262.55        182，262.55 应付计帐款                          -            -            -   12，288，058.16     12，288，058.16 应付销售工作费                        -            -            -       220，434.98        220，434.98 其他欠债                           -            -            -     1，421，194.54      1，421，194.54     欠债所有                       -            -            -   16，656，369.15     16，656，369.15  利率敏锐度缺口           87，635，452.44            -            -   877，392，586.23    965，028，038.67     上年度末       资产 货币资金               107，020，230.40           -            -               -     107，020，230.40 结算备付金               3，253，522.55            -            -               -       3，253，522.55 存出保证金                 412，691.78            -            -               -         412，691.78                                      第 49 页 共 69 页                                          中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 交易性金融资产                  -           -          - 1，804，768，448.92   1，804，768，448.92 应收申购款                    -           -          -      635，966.88          635，966.88 应收计帐款                    -           -          -    1，662，593.11        1，662，593.11    资产所有     110，686，444.73           -          - 1，807，067，008.91   1，917，753，453.64     欠债 应付赎回款                    -           -          -    1，291，979.53        1，291，979.53 应付经管东谈主报恩                  -           -          -    1，979，583.18        1，979，583.18 应付托管费                    -           -          -      329，930.52          329，930.52 应付计帐款                    -           -          -    3，859，783.85        3，859，783.85 应付销售工作费                  -           -          -      452，557.86          452，557.86 其他欠债                     -           -          -    1，841，471.15        1，841，471.15    欠债所有                  -           -          -    9，755，306.09        9，755，306.09  利率敏锐度缺口    110，686，444.73           -          - 1，797，311，702.82   1，907，998，147.55 注：表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约轨则的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 2.42%（2023 年 12 月 31 日：0.00%），因此市集利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。   无。   其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体本身筹谋情况或特殊事项的 影响，也可能开头于证券市集合座波动的影响。本基金的基金经管东谈主按期连合宏不雅及微不雅环境的 变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动布置可能发生的市集价钱风险。                                                                 金额单元：东谈主民币元                        本期末                                  上年度末    样子                              第 50 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                 占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                               公允价值                                  比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                 -                 -                  - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                 -                 -                  - 资 滋生金融资产                            -                 -                 -                  - －权证投资 其他                         -                 -                 -                  - 所有             893，809，728.31            92.62   1，804，768，448.92             94.59      假设   除功绩比拟基准除外的其他市集变量保抓不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   功绩比拟基准高潮           功绩比拟基准下落                                          -90，193，959.52             -123，138，703.02   公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有遑急意旨的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：同样资产或欠债在活跃市集上未经支持的报价；第二档次：除第一 档次输入值外干系资产或欠债平直或辗转可不雅察的输入值；第三档次：干系资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                      单元：东谈主民币元                                       本期末                       上年度末 公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                                    893，145，360.77              1，803，699，037.89                                  第 51 页 共 69 页                           中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 第二档次                        23，370，857.98                           - 第三档次                            636，631.04               1，069，411.03          所有                917，152，849.79             1，804，768，448.92   本基金政策为以答复期初当作确定金融用具公允价值档次之间转换的时点。对于公开市集 交易的股票、债券等投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基金不 会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第 一档次，并根据估值支持中承袭的对公允价值计量合座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低 档次，确定干系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                       单元：东谈主民币元                                     本期        样子                       交易性金融资产                                                            所有                  债券投资               股票投资 期初余额                     0.00          1，069，411.03       1，069，411.03 当期购买                     0.00            256，666.53         256，666.53 当期出售/结算                  0.00                  0.00               0.00 转入第三档次                   0.00                  0.00               0.00 转出第三档次                   0.00          1，069，411.03       1，069，411.03 当期利得或损失总额                0.00            379，964.51         379，964.51 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                     0.00            636，631.04         636，631.04 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        样子                        交易性金融资产                                                            所有                  债券投资               股票投资                     第 52 页 共 69 页                                  中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 期初余额                            0.00         396，465.22         396，465.22 当期购买                            0.00         917，008.62         917，008.62 当期出售/结算                         0.00               0.00               0.00 转入第三档次                          0.00               0.00               0.00 转出第三档次                          0.00         396，465.22         396，465.22 当期利得或损失总额                       0.00         152，402.41         152，402.41 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                            0.00        1，069，411.03       1，069，411.03 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                            单元：东谈主民币元                                              不可不雅察输入值           本期末公允价         承袭的估   样子                                                           与公允价值             值             值技能          称呼      范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱 限售股票       636，631.04    亚式期权   波动率            0.2665-5.7444   负干系                          模子                                              不可不雅察输入值           上年度末公允         承袭的估   样子                                                           与公允价值             价值            值技能          称呼      范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱 限售股票      1，069，411.03   亚式期权   波动率            0.1855-2.1988   负干系                          模子   本基金本答复期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。   本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                            第 53 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复      截止资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      截止资产欠债表日，本基金无需要说明的其他遑急事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 27 日经本基金的基金经管东谈主批准。                         §8 投资组合答复                                                         金额单元：东谈主民币元 序号               样子                  金额               占基金总资产的比例（%）        其中：股票                       893，809，728.31             91.05        其中：债券                        23，343，121.48              2.38          资产支抓证券                                   -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -               -        产                                                        金额单元：东谈主民币元 代码            行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                   -                 -  B    采矿业                                        -                 -  C    制造业                          893，633，459.58              92.60  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                         -                 -  E    建筑业                                        -                 -  F    批发和零卖业                                     -                 -  G    交通运载、仓储和邮政业                         31，864.80             0.00  H    住宿和餐饮业                                     -                 -  I    信息传输、软件和信息技能工作                     133，255.37             0.01                          第 54 页 共 69 页                                        中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复       业 J     金融业                                             -               - K     房地产业                                            -               - L     租出和商务工作业                                        -               - M     科学研究和技能工作业                              11，148.56             0.00 N     水利、环境和全球设施经管业                                   -               - O     住户工作、修理和其他工作业                                   -               - P     西宾                                              -               - Q     卫生和社会责任                                         -               - R     文化、体育和文娱业                                       -               - S     轮廓                                              -               -                    所有                    893，809，728.31            92.62      本基金本答复期末未抓有港股通投资股票。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码          股票称呼   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                              第 55 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                   金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 56 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌干系交易用度。                                               金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 57 页 共 69 页                             中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌干系交易用度。                                                     单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       2，931，682，125.15 卖出股票收入（成交）总额                                       3，997，936，515.58 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌相 关交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）                       第 58 页 共 69 页                                         中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复          其中：政策性金融债                                    -               -                                                              金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码     债券称呼       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）       本基金本答复期末未抓有资产支抓证券。       本基金本答复期末未抓有贵金属。       本基金本答复期末未抓有权证。       本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，主要遴荐流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位时时支持的交易成本。       国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。       国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。       本基金投资的前十名证券的刊行主体本答复期内莫得被监管部门立案看望，或在答复编制日 前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                               第 59 页 共 69 页                                               中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复    本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同轨则备选库之外的股票。                                                                           单元：东谈主民币元      序号                       称呼                                  金额    本基金本答复期末未抓有处于转股期的可转换债券。    本基金本答复期末前十名股票中不存在流畅受限情况。    本答复中因四舍五入原因，投资组合答复中市值占总资产或净资产比例的分项之和与所有可 能存在尾差。                                §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                            抓有东谈主结构              抓有东谈主                              机构投资者                     个东谈主投资者                       户均抓有的基 份额级别          户数                        金份额                               占总份                       占总份              （户）                           抓有份额                     抓有份额                                                          额比例                       额比例 中 欧瑾和 灵 活配置        16，186         27，800.10   317，540，732.79   70.57%   132，431，763.62   29.43% 夹杂 A 中 欧瑾和 灵 活配置         7，497         19，242.97    77，043，174.71   53.40%    67，221，353.56   46.60% 夹杂 C 中 欧瑾和 灵 活配置                                         第 60 页 共 69 页                                            中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 夹杂 E  所有         23，899      31，022.72    538，045，575.33    72.57%       203，366，315.85   27.43%  样子                  份额级别                抓有份额总额（份）                      占基金总份额比例 基金管     中欧瑾和天真配置夹杂 A                                1，209，530.70                     0.27% 理东谈主所         中欧瑾和天真配置夹杂 C                                  161，233.85                     0.11% 有从业 东谈主员抓 有本基     中欧瑾和天真配置夹杂 E                                       0.00                      0.00% 金                      所有                             1，370，764.55                     0.18%        样子                     份额级别                  抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东谈主员、 中欧瑾和天真配置夹杂 A                                                                   0 基金投资和研究部门            中欧瑾和天真配置夹杂 C                                                                   0 负责东谈主抓有本绽放式 基金         中欧瑾和天真配置夹杂 E                                                                   0                                 所有                                                        0                       中欧瑾和天真配置夹杂 A                                                   50~100 本基金基金司理抓有                       中欧瑾和天真配置夹杂 C                                                        0 本绽放式基金                       中欧瑾和天真配置夹杂 E                                                        0                                 所有                                                   50~100                            §10 绽放式基金份额变动                                                                                  单元：份    样子         中欧瑾和天真配置夹杂 A              中欧瑾和天真配置夹杂 C                 中欧瑾和天真配置夹杂 E 基金合同收效 日（2015 年 4 月 13 日）基金 份额总额 本答复期期初 基金份额总额 本答复期基金 总申购份额 减：本答复期 基金总赎回份                887，192，176.53           400，783，008.74               481，715，956.04 额 本答复期基金                                     -                           -                         - 拆分变动份额 本答复期期末                449，972，496.41           144，264，528.27               147，174，866.50                                     第 61 页 共 69 页                                中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 基金份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                        §11 紧要事件揭示   答复期内本基金未召开抓有东谈主大会。   本答复期内，基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。   本答复期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   答复期内无波及本基金经管东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   答复期内本基金投资策略未发生紧要改变。   本基金自 2017 年 12 月 30 日起聘致意永华明司帐师事务所（特殊浮浅结伴）为本基金提 供审计工作。答复期内本基金未改聘司帐师事务所。本年度应支付给所聘用的司帐师事务所审 计用度为 60，000.00 元东谈主民币。   答复期内，基金经管东谈主过火高等经管东谈主不存在受检讨或处罚的情况。   本答复期内托管东谈主过火高等经管东谈主员无受检讨或处罚等情况。                                               金额单元：东谈主民币元                        股票交易              应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成               占当期佣金 券商称呼                                                   备注         数目      成交金额      交总额的比例         佣金    总量的比例                             (%)                  (%)                          第 62 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复                                                                本报 长江证券   1                          16.80   642，410.53   16.21 华福证券   1                          16.70   684，957.40   17.29   - 国海证券   1                          15.70   557，887.37   14.08   - 民生证券   2                           8.92   305，433.80    7.71   -                                                                本报 东方证券   1                           6.35   191，553.88    4.83                                                                本报 国皆证券   2                           5.62   290，149.21    7.32 中泰证券   2                           5.59   271，856.88    6.86   -                                                                本报 开源证券   1                           5.06   152，743.23    3.85 浙商证券   1                           4.91   253，656.55    6.40   -                                                                本报 华创证券   2                           4.91   172，313.19    4.35 德邦证券   2                           2.58   133，511.83    3.37   - 东北证券   2                           1.44    74，171.27    1.87   - 东方钞票   1                           1.36    70，070.08    1.77   - 天风证券   1                           1.27    65，701.16    1.66   -                                                                本报 中信建投   1                           1.08    42，568.06    1.07 申万宏源       68，619，373.8 证券                    5                           第 63 页 共 69 页                                 中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 中信证券   2                           0.67   20，236.79   0.51   - 财通证券   1   4，403，947.41            0.06    3，284.89   0.08   -                                                              本报                                                              告期 川财证券   -             -                -          -      -                                                              退租 东吴证券   1             -                -          -      -    - 东兴证券   2             -                -          -      -    - 光大证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 广发证券   1             -                -          -      -                                                              退租 国金证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 国盛证券   1             -                -          -      -                                                              新增 国泰君安   1             -                -          -      -    - 国投证券   1             -                -          -      -    - 国信证券   1             -                -          -      -    - 海通证券   1             -                -          -      -    - 华安证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 华泰证券   1             -                -          -      -                                                              退租                                                              本报                                                              告期 华源证券   1             -                -          -      -                                                              新增 吉祥证券   1             -                -          -      -    - 西部证券   1             -                -          -      -    - 西南证券   1             -                -          -      -    - 兴业证券   1             -                -          -      -    -                                                              本报                                                              告期 中金公司   -             -                -          -      -                                                              退租 注：1、上述佣金按市集佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限职守公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金条约的工作范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究后果（被迫股票型基金不适用）                           。                           第 64 页 共 69 页                                     中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 遴荐基金专用交易席位。                                                      金额单元：东谈主民币元              债券交易                  债券回购交易              权证交易                     占当期债                                        占当期权 券商名                                        占当期债券                       券                                           证  称     成交金额                   成交金额         回购成交总     成交金额                     成交总额                                        成交总额                                            额的比例(%)                     的比例(%)                                      的比例(%) 长江证                -          -            -         -          -        -  券 华福证   1，545，810.5  券              5 国海证                -          -            -         -          -        -  券 民生证   21，756，908.  券             65 东方证                -          -            -         -          -        -  券 国皆证                -          -            -         -          -        -  券 中泰证                -          -            -         -          -        -  券 开源证                -          -            -         -          -        -  券 浙商证                -          -            -         -          -        -  券 华创证                -          -            -         -          -        -  券 德邦证                -          -            -         -          -        -  券 东北证                -          -            -         -          -        -  券 东方财                -          -            -         -          -        -  富 天风证                -          -            -         -          -        -  券 中信建                -          -            -         -          -        -  投 申万宏                -          -            -         -          -        - 源证券 中信证            -          -            -         -          -        -                               第 65 页 共 69 页                          中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复  券 财通证          -     -            -       -       -       -  券 川财证          -     -            -       -       -       -  券 东吴证          -     -            -       -       -       -  券 东兴证          -     -            -       -       -       -  券 光大证          -     -            -       -       -       -  券 广发证          -     -            -       -       -       -  券 国金证          -     -            -       -       -       -  券 国盛证          -     -            -       -       -       -  券 国泰君          -     -            -       -       -       -  安 国投证          -     -            -       -       -       -  券 国信证          -     -            -       -       -       -  券 海通证          -     -            -       -       -       -  券 华安证          -     -            -       -       -       -  券 华泰证          -     -            -       -       -       -  券 华源证          -     -            -       -       -       -  券 吉祥证          -     -            -       -       -       -  券 西部证          -     -            -       -       -       -  券 西南证          -     -            -       -       -       -  券 兴业证          -     -            -       -       -       -  券 中金公          -     -            -       -       -       -  司 注：1、上述佣金按市集佣金率狡计，以扣除由中国证券登记结算有限职守公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金条约的工作范围还包括佣金收取方                    第 66 页 共 69 页                              中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 为本基金提供的证券投资研究后果（被迫股票型基金不适用）                           。 遴荐基金专用交易席位。 序号            公告事项                 法定表示方式     法定表示日历       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2023 年第 4 季度答复       中欧基金经管有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2023 年年度答复       中欧基金经管有限公司旗下部分基金       中欧基金经管有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2024 年第 1 季度答复       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金更新招募说明书（2024 年 6 月）       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金基金居品良友摘抄更新       中欧基金经管有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2024 年第 2 季度答复       中欧基金经管有限公司旗下部分基金       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2024 年中期答复       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基       金 2024 年第 3 季度答复       中欧基金经管有限公司旗下部分基金               §12 影响投资者方案的其他遑急信息               答复期内抓有基金份额变化情况                答复期末抓有基金情况 投资者        抓有基金份额  类别        比例达到或者     期初      申购       赎回               份额       序号                                     抓有份额            高出 20%的时   份额      份额       份额               占比             间区间                        第 67 页 共 69 页                                       中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复             年 11 月 05 日              年 07 月 11              月 15 日至 机构               年 10 月 30             日;2024 年 11               月 01 日至     289，009，1   297，302，   329，072，3   257，239，043.8   34.70                                居品专有风险 本基金本答复期存在单一投资者抓有基金份额比例高出 20%的情况，在市集情况突变的情况下， 可能出现采集甚而宽敞赎回从而激勉基金的流动性风险，本基金经管东谈主将对申购赎回进行审慎的 布置，并在基金运作中对流动性进行严格的经管，镌汰流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。   无。   基金经管东谈主的办公场面。   投资者可登录基金经管东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金经管东谈操纵公场 所免费查阅。                                第 68 页 共 69 页                               中欧瑾和天真配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度答复 投资者对本答回信如有疑问，可盘问本基金经管东谈主中欧基金经管有限公司： 客户工作中心电话：021-68609700，400-700-9700                                           中欧基金经管有限公司                         第 69 页 共 69 页

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