韩国三级片 长城适应增利债券型证券投资基金  基金管制东谈主：长城基金管制有限公司  基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说   基金管制东谈主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在虚伪纪录、误导性讲述或要紧遗漏， 并对其内容确凿切性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律职守。今年度陈说如故三分之二以 上寂静董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 陈说中的财务谋划、净值施展、利润分派情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核 内容不存在虚伪纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、勤奋尽责的原则管制和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日施展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募诠释书突出更新。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   为了更好地为投资者提供快乐作事，经与本基金基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，本基金管制东谈主自 2024 年 1 月 18 日起为本基金增设 E 类基金份额。 同期，本基金管制东谈主对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本基金管制东谈主于 2024 年 及托管契约的公告》         。                             第 2 页 共 70 页                                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                    第 3 页 共 70 页                                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                   第 4 页 共 70 页                                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                   §2 基金简介 基金称号            长城适应增利债券型证券投资基金 基金简称            长城适应增利债券 基金主代码           200009 基金运作方式          契约型灵通式 基金合同顺利日         2008 年 8 月 27 日 基金管制东谈主           长城基金管制有限公司 基金托管东谈主           中国建设银行股份有限公司 陈说期末基金份         4，482，073，657.04 份 额总额 基金合同存续期         不依期 下属分级基金的基 长城适应增利债券 长城适应增利债券 长城适应增利债券 长城适应增利债 金简称          A        C        D       券E 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 1，567，638，496.71 1，545，392，525.27 1，020，834，284.52 348，208，350.54 基金的份额总额                  份                份          份               份 投资场地                      本基金主要投资对象为具有高信用品级的固定收益类金融器用，                           部分基金资产不错限定参与二级市集权益类金融器用投资，并运                           用固定比例投资组合保障策略对组合的风险进行灵验管制，在组                           合投资风险可控和保捏资产流动性的前提下尽可能种植组合收                           益。同期根据市集环境，以积极主动的组合动态调理投资策略，                           力图赢得卓越功绩相比基准的长期平安收益。 投资策略                      动态资产配置策略及固定比例投资组合保障策略；收益资产投资                           策略；风险资产投资策略。 功绩相比基准                    中国债券总指数 风险收益特征                    本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型                           基金，高于货币市集基金。本基金为中低等风险、中低等收益基                           金居品。         神色                        基金管制东谈主                     基金托管东谈主 称号                       长城基金管制有限公司               中国建设银行股份有限公司  信息披     姓名              祝函                       王小飞  露负责     接洽电话            0755-29279006            021-60637103   东谈主      电子邮箱            zhuhan@ccfund.com.cn     wangxiaofei.zh@ccb.com 客户作事电话                   400-8868-666             021-60637228 传真                       0755-29279000            021-60635778 注册地址                     深圳市福田区莲花街谈福新社区           北京市西城区金融大街 25 号                          鹏程沿途 9 号广电金融中心 36                                    第 5 页 共 70 页                                                               长城适应增利债券 2024 年年度陈说                            层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                       深圳市福田区莲花街谈福新社区                北京市西城区闹市口大街 1 号                            鹏程沿途 9 号广电金融中心 36             院 1 号楼                            层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                       518046                        100033 法定代表东谈主                      王军                            张金良 本基金采选的信息败露报纸称号                           证券时报 登载基金年度陈说正文的管制东谈主互联网网                                          www.ccfund.com.cn 址 基金年度陈说备置地点                               基金管制东谈主及基金托管东谈主住所        神色                   称号                                 办公地址                安永华明司帐师事务所（特                  中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 司帐师事务所                殊鄙俗合伙）                        贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                              深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程沿途 9 注册登记机构         长城基金管制有限公司                    号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                              层              §3 主要财务谋划、基金净值施展及利润分派情况                                                                     金额单元：东谈主民币元                                                  年                             年1                              月                                                  月                              日                                                  日                              (基                                                  (基                             金合                                                 金合                                                  效 间数                          日)-                                                 日)- 据和                          2024 谋划                           年                                                  年                              月                                                  月                              日                                                  日         长城    长城      长城    长城      长城   长城     长城     长城      长城   长城    长城   长城         适应    适应      适应    适应      适应   适应     适应     适应      适应   适应    适应   适应                                      第 6 页 共 70 页                                                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说        增利     增利     增利     增利     增利     增利     增利     增利       增利     增利     增利      增利        债券     债券     债券     债券     债券     债券     债券     债券       债券     债券     债券      债券         A      C      D      E      A      C      D     E         A      C     D       E 本期     37，5   109，   60，7          28，1                          38，2 已实     44，2   376，   14，6          00，9                          30，8   5，78 现收     26.0   117.   27.9          81.6                          25.4   9.84 益         3     20      4             3                             4 本期     39，3   881，   24，1          69，0                          69，6   249. 利润     03.6   557.   59.0          17.7                          84.7     39 加权 平均 基金     0.03   0.03   0.02   0.00   0.06   0.15   0.02            0.01   0.00                                                             -                      -       - 份额       79     48     18     90     94     75     27              74     16 本期 利润 本期 加权 平均     3.27   2.49   1.86   0.77   6.00   11.6   2.02            1.48   0.12                                                             -                      -       - 净值        %      %      %      %      %     3%      %               %      % 利润 率 本期 基金 份额     4.45   4.13   4.47   3.82   5.92   5.58   2.03            1.50   1.19                                                             -                      -       - 净值        %      %      %      %      %      %      %               %      % 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                       2022 年末 据和 谋划 期末     277，   577，   184，   61，3   56，9   305，   22，4            183， 可供     859，   931，   664，   17，9   35，0   522，   51，0            742，                                                             -           89.4       -       - 分派     513.   437.   456.   78.7   18.1   913.   80.5            346. 利润       11     76     49      4      6     30      9              08 期末 可供     0.17   0.37   0.18   0.17   0.12   0.35   0.13            0.17   0.28                                                             -                      -       - 分派       72     40     09     61     70     10     04              64     80 基金                                     第 7 页 共 70 页                                                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说 份额 利润 期末     1，84   2，18   1，20   409，   505，   1，18     194，           1，22 基金     5，49   8，50   5，49   526，   340，   3，54     662，           5，22                                                             -             817.       -       - 资产     8，00   3，78   8，74   329.   544.   7，58     015.           0，41 净值     9.82   7.07   1.01     28     19   3.29       79           3.63 期末 基金     1.17   1.41   1.18   1.17   1.12   1.35     1.13           1.17    1.28                                                             -                        -       - 份额       72     61     09     61     70     99       04             64      80 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                          2022 年末 末指 标 基金 份额 累计     102.   20.0   6.59   3.82   94.1   15.3     2.03           83.2    9.21                                                             -                        -       - 净值      78%     7%      %      %     4%     0%        %             9%       % 增长 率 注：①本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。   ②上述基金功绩谋划不包括捏有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后现实收益水平要低于所 列数字。   ③“期末可供分派利润”的算计方法遴荐期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实 现部分的孰低数。   ④本基金自 2024 年 01 月 18 日起增设 E 类基金份额。                                    长城适应增利债券 A                         份额净值增                      功绩相比基           份额净值增                      功绩相比基   阶段                    长率圭臬差                      准收益率标           ①－③            ②－④               长率①                    准收益率③                             ②                        准差④ 以前三个月           1.40%        0.13%         3.24%          0.11%          -1.84%          0.02% 以前六个月           0.79%        0.11%         4.32%          0.12%          -3.53%      -0.01% 以前一年            4.45%        0.09%         8.32%          0.11%          -3.87%      -0.02%                                      第 8 页 共 70 页                                                   长城适应增利债券 2024 年年度陈说 以前三年      12.29%     0.06%       17.20%      0.09%     -4.91%    -0.03% 以前五年      21.04%     0.06%       27.67%      0.10%     -6.63%    -0.04% 自基金合同 顺利起于今                          长城适应增利债券 C                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率圭臬差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 以前三个月     1.33%      0.13%        3.24%      0.11%     -1.91%    0.02% 以前六个月     0.63%      0.11%        4.32%      0.12%     -3.69%    -0.01% 以前一年      4.13%      0.09%        8.32%      0.11%     -4.19%    -0.02% 以前三年      11.26%     0.06%       17.20%      0.09%     -5.94%    -0.03% 以前五年           -         -            -           -         -         - 自基金合同 顺利起于今                          长城适应增利债券 D                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率圭臬差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 以前三个月     1.41%      0.13%        3.24%      0.11%     -1.83%    0.02% 以前六个月     0.81%      0.11%        4.32%      0.12%     -3.51%    -0.01% 以前一年      4.47%      0.09%        8.32%      0.11%     -3.85%    -0.02% 以前三年           -         -            -           -         -         - 以前五年           -         -            -           -         -         - 自基金合同 顺利起于今                          长城适应增利债券 E                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率圭臬差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④                              第 9 页 共 70 页                                             长城适应增利债券 2024 年年度陈说 以前三个月   1.38%   0.13%        3.24%      0.11%   -1.86%    0.02% 以前六个月   0.75%   0.11%        4.32%      0.12%   -3.57%   -0.01% 以前一年        -       -            -          -       -         - 以前三年        -       -            -          -       -         - 以前五年        -       -            -          -       -         - 自基金合同 顺利起于今      收益率变动的相比                         第 10 页 共 70 页                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说 注：①本基金合同章程本基金投资组合为：固定收益类资产所占比不低于基金资产的 80%，权益类 资产占比不进步基金资产的 20%，且本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自本基金基金合同顺利日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符 合基金合同约定。   ③本基金自 2024 年 1 月 18 日起增设 E 类基金份额。                         第 11 页 共 70 页                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说                 第 12 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说 注：合同顺利当年按现实存续期算计，不按系数这个词当然年度进行折算。                                                              单元：东谈主民币元                        长城适应增利债券 A          每 10 份基金    现款形式发        再投资形式        年度利润分    年度                                                            备注          份额分成数        放总额         披发总额          配所有    所有       1.1520                412，285.68                 -                          第 13 页 共 70 页                                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说                          §4 管制东谈主陈说   长城基金管制有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准竖立的第十五家公募基金管制公司，由长城证券有限职守公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限职守公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏信赖投资有限公司（现华夏信赖有限公司）、 西北证券有限职守公司和天津朔方国际信赖投资公司（现朔方国际信赖股份有限公司）共同出资 竖立，开动注册成本为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际信赖股份有限公司（17.647％）和华夏信赖有限公 司（17.647％），该股权结构平安不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金管制阅历文凭、特定（定向）客户资产管制业务阅历、受托管制保障资金业务 阅历、及格境内机构投资者（QDII）阅历、公募 REITs 业务天资等。甩手 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共管制 109 只灵通式基金，居品线涵盖货币型、债券型、搀杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次赢得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限             证券从  姓名    职务                                             诠释                                  业年限              任职日历       离任日历                                          男，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2020 年                                          现任债券投资部副总司理，历任固定收益                                          部酌量员，自 2021 年 6 月至 2021 年 11                                          月任“长城转型成长无邪配置搀杂型证券       债券投资                                          投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月至       部副总经  魏建   理、本基               -       16 年               月 10 日                     债券型发起式证券投资基金”基金司理，       金的基金                                          自 2020 年 7 月至 2023 年 1 月任“长城久       司理                                          稳债券型证券投资基金”基金司理，自                                          利一年依期灵通债券型发起式证券投资                                          基金”基金司理。自 2020 年 7 月于今任                                          “长城适应增利债券型证券投资基金”、                                          “长城积极增利债券型证券投资基金”，                              第 14 页 共 70 页                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                 自 2021 年 6 月于今任“长城悦享陈说债                                 券型证券投资基金”基金司理，自 2021 年                                 投资基金”基金司理，自 2021 年 11 月至                                 今任“长城悦享增利债券型证券投资基                                 金”基金司理，自 2022 年 6 月于今任“长                                 城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经                                 理，自 2022 年 11 月于今任“长城聚利纯                                 债债券型证券投资基金”基金司理，自                                 券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式折遵守业东谈主员的相干章程。 注：无。   本陈说期内，本基金管制东谈主严格投诚了《证券投资基金法》、基金合同和其他接洽法律法例的 章程，以淳厚信用、勤奋尽责的原则管制和哄骗基金资产，在欺压和着重风险的前提下，为基金 份额捏有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同约定和相干章程的情况，无因 公司未勤奋尽责或操作不妥而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   根据相干法律法例的章程，本基金管制东谈主制定并实施了《长城基金管制有限公司公道交易管 理轨制》。   本基金管制东谈主通过信息系统以及东谈主工欺压等方法，严格保证公道交易轨制的彭胀。在投资决 策方法，本基金管制东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库管制轨制、投资信息 守秘措施，保证各投资组合投资方案的寂静性。在交易彭胀方法，本基金管制东谈主建立和完善公道 的交易分派轨制，按照价钱优先、期间优先、详细均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资 组合间的公道。在风险监控方法，本基金管制东谈主内控等相干部门进行预先、事中、过后的监控。   陈说期内，本基金管制东谈主严格彭胀了相干法律法例和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了公道对待。   本基金管制东谈主严格欺压不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合彭胀更长周期的交易价差分析，依期出具公道交易稽核陈说。                     第 15 页 共 70 页                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说 本陈说期陈说觉得，本基金管制东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理鸿沟内，结果相宜相干 计谋法例和公司轨制的章程。   陈说期内，本基金管制东谈主严格彭胀了相干法律法例和公司轨制的章程，兼并组合司理管制的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公道对待。   本基金管制东谈主严格欺压兼并组合司理管制的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和周边交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交礼貌、价钱偏差、 居品范畴、成交量等因素对是否存在不公道对待的情形进行分析，依期出具公道交易稽核陈说。 本陈说期陈说觉得，本基金管制东谈主旗下兼并组合司理管制的多个投资组合的同向交易价差均在合 理鸿沟内，结果相宜相干计谋法例和公司轨制的章程。   陈说期内未发现本基金存在特殊交易行动，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量进步该证券当日成交量的 5%的抖擞。 息预期。国内来看，宏不雅经济基本面处于弱确立程度中，央行坚捏撑捏性货币计谋态度，市集流 动性较为充裕，债市动荡走牛。利率债方面，各期限国债收益率束缚败坏下限，蛮横端均来到历 史低点，1 年、10 年、30 年国债收益率年内低点分别达到 0.93%、1.69%、1.95%。信用债在 2024 年前三季度呈现显着的“资产荒”花样，特别是二季度退却手工补息后，快乐范畴大增，信用市 场牛市演绎较为极致，各品级信用利差及期限利差均压缩至历史低位。9 月底以后，国内宏不雅计谋 密集发力，股债跷跷板效应显着，信用利差有所反弹。   陈说期内，咱们坚捏了组合中长期期和信用债配置为主的策略，季度维度上通过利率债等流 动性好的品种积极参与交易行情。   甩手本陈说期末长城适应增利债券 A 基金份额净值为 1.1772 元，本陈说期基金份额净值增长 率为 4.45%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；   甩手本陈说期末长城适应增利债券 C 基金份额净值为 1.4161 元，本陈说期基金份额净值增长 率为 4.13%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；                         第 16 页 共 70 页                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说   甩手本陈说期末长城适应增利债券 D 基金份额净值为 1.1809 元，本陈说期基金份额净值增长 率为 4.47%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；   甩手本陈说期末长城适应增利债券 E 基金份额净值为 1.1761 元，本陈说期基金份额净值增长 率为 3.82%，同期功绩相比基准收益率为 8.12%。   瞻望 2025 年，国内来看，洽商到经济所处周期位置和宏不雅计谋的变化，经济基本面、通胀水 情切投资者预期均有望已毕一定改善；国际来看，特朗普上台后的对内对外计谋可能将对大众经 济和地缘政事带来不笃定性。总体上，咱们仍然看好债市的配置契机然则需要镌汰收益预期。组 合操作上，咱们将不时作念好从上至下的宏不雅经济和财政货币计谋的酌量以及从下到上的久期策略 和信用品种的挖掘，力图获取适应、较好的陈说。   本陈说期内，本基金管制东谈主根据健全、寂静、灵验、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本管制轨制、业务功令和责任历程，细密彭胀了各项管制轨制，灵验实施了三层风险防 范和欺压措施，建立了相比完善的里面欺压体系。   本陈说期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法例和公司相干轨制的章程，细密履行了工 作职责，集结公司现实运作需要，进一步完善了监察稽核圭表、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独飞速开展责任，实时监察重要业务风险点，每季进行依期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、酌量筹谋、居品翻新、基金销售等各项业务的每个方法和公司信息工夫、运作保 障、详细管制等责任。监察稽核东谈主员在历次监察稽核责任中，细密、灵验地提议了各部门责任中 存在的问题及改进意见，督促各部门实时进行了整改，着重和化解了业务风险。   监察稽核和里面欺压的重心是确保公司规划及所管制基金运作的正当合规，保障基金份额捏 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资方案历程的里面欺压和风险管制， 严格着重主宰市集行动、内幕交易行动和其他有损基金捏有东谈主利益的关联交易，严格着重基金销 售业务中的违法行动，严格履行信息败露义务，保证履行基金合同的承诺。本陈说期内，本基金 运作正当合规，无主宰市集、内幕交易和不妥关联交易行动，爱戴了基金捏有东谈主的利益。   本基金管制东谈主将坚捏“范例、专科、高效、拼搏”的规划理念，不时完善法东谈主治理结构和内 部欺压轨制，束缚种植公司职工的称职融会和风险着重融会，加强实时监督和欺压，完善电子监 控技能，使里面欺压的全面性、实时性和灵验性束缚得到种植。本基金管制东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，淳厚信用，勤奋尽责，为基金捏有东谈主谋求最好利益并使本基金管制公 司稳步健康发展。                       第 17 页 共 70 页                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说   本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相干章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值算计的复核职守。 本基金管制东谈主更正估值工夫，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所遴荐的相干 估值工夫、假设及输入值的顺应性等酌量司帐师事务所的专科意见。   本基金管制东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高方案机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分担估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险管制部负 责东谈主、相干基金司理及酌量员、基金司帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、矫正和完善基金估值计谋和圭表，依期对估值计谋 和圭表进行评价，在发生了影响估值计谋和圭表的灵验性及适用性的情况后实时矫正估值方法， 以保证其捏续适用。受托资产估值委员会的相干东谈主员均具有一定年限的专科从业陶冶，具有雅致 的专科智商，并能在相干责任中保捏寂静性。基金司理手脚估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集居品的长期潜入的追踪酌量，向受托资产估值委员会建议应遴荐的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的彭胀。   本陈说期内，参与估值历程各方之间无要紧利益冲突。   本基金管制东谈主已与中央国债登记结算有限职守公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务契约、运动受限股票流动性扣头托福算计契约，由其按约定提供债券品种的估值数据及运动受 限股票流动性扣头数据。   本基金本陈说期未进行利润分派，相宜相干法例及基金合同的章程。   无。   本陈说期内，本基金无需要诠释的情况。                    §5 托管东谈主陈说   本陈说期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格投诚了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管契约和其他接洽章程，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动，澈底尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。                    第 18 页 共 70 页                                     长城适应增利债券 2024 年年度陈说     明   本陈说期，本基金托管东谈主按照国度接洽章程、基金合同、托管契约和其他接洽章程，对本基 金的基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了细密的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管制东谈主有毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   陈说期内，本基金利润分派情况相宜法律法例和基金合同的相干约定。   本托管东谈主复核审查了本陈说中的财务谋划、净值施展、利润分派情况、财务司帐陈说、投资 组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。                     §6 审计陈说 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          圭臬无保钟情见 审计陈说编号          安永华明（2025）审字第 70015735_H09 号 审计陈说标题          审计陈说 审计陈说收件东谈主         长城适应增利债券型证券投资基金全体基金份额捏有东谈主                 咱们审计了长城适应增利债券型证券投资基金财务报表，                 包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                 表、净资产变动表以及相干财务报表附注。                     咱们觉得，后附的长城适应增利债券型证券投资基金 审计意见                 的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则的章程编                 制，公允反应了长城适应增利债券型证券投资基金 2024 年                 变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程彭胀了审计工                 作。审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分                 进一步发达了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 酿成审计意见的基础       计师作事谈德守则，咱们寂静于长城适应增利债券型证券                 投资基金，并履行了作事谈德方面的其他职守。咱们信服，                 咱们获取的审计字据是充分、顺应的，为发表审计意见提供                 了基础。 强调事项            不适用 其他事项            不适用                 长城适应增利债券型证券投资基金管制层对其他信息负                 责。其他信息包括年度陈说中涵盖的信息，但不包括财务报 其他信息            表和咱们的审计陈说。 咱们对财务报表发表的审计意见不                 涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何形式的鉴证                 论断。 集结咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其                     第 19 页 共 70 页                                   长城适应增利债券 2024 年年度陈说                  他信息，在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们                  在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在                  要紧错报。 基于咱们已彭胀的责任，淌若咱们笃定其他信                  息存在要紧错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无                  任何事项需要陈说。                  管制层负责按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  已毕公允反应，并联想、彭胀和爱戴必要的里面欺压，以使                  财务报表不存在由于作弊或误差导致的要紧错报。 在编制 管制层和治理层对财务报表的责   财务报表时，管制层负责评估长城适应增利债券型证券投 任                资基金的捏续规划智商，败露与捏续规划相干的事项（如适                  用），并哄骗捏续规划假设，除非盘算进行计帐、绝走运营                  或别无其他现实的取舍。 治理层负责监督长城适应增利债                  券型证券投资基金的财务陈说过程。                  咱们的场地是对财务报表举座是否不存在由于作弊或误差                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审                  计陈说。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计                  准则彭胀的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或误差导致，淌若合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则经常觉得错报是要紧的。                    在按照审计准则彭胀审计责任的过程中，咱们哄骗职                  业判断，并保捏作事怀疑。同期，咱们也彭胀以下责任：                    （1）  识别和评估由于作弊或误差导致的财务报表                  要紧错报风险，联想和实施审计圭表以支吾这些风险，并获                  取充分、顺应的审计字据，手脚发表审计意见的基础。由于                  作弊可能触及联接、伪造、特地遗漏、虚伪讲述或凌驾于内                  部欺压之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高                  于未能发现由于误差导致的要紧错报的风险。 注册司帐师对财务报表审计的责     （2）  了解与审计相干的里面欺压，以联想顺应的 任                审计圭表，但观念并非对里面欺压的灵验性发表意见。                    （3）  评价管制层选用司帐计谋的顺应性和作出会                  计推测及相干败露的合感性。                    （4）  对管制层使用捏续规划假设的顺应性得出结                  论。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对长城适应增                  利债券型证券投资基金捏续规划智商产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧不笃定性得出论断。淌若咱们得出结                  论觉得存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈说                  中提请报表使用者慎重财务报表中的相干败露；淌若败露                  不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于甩手                  审计陈说日可赢得的信息。关联词，翌日的事项或情况可能导                  致长城适应增利债券型证券投资基金弗成捏续规划。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括败露）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。                    咱们与治理层就盘算的审计鸿沟、期间安排和要紧审                  计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的                   第 20 页 共 70 页                                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说                            值得关怀的里面欺压残障。 司帐师事务所的称号                  安永华明司帐师事务所（特殊鄙俗合伙） 注册司帐师的姓名                   贺耀                       黄拥璇 司帐师事务所的地址                  中国北京 审计陈说日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：长城适应增利债券型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         22，802，220.68           1，386，542.71 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                                  -               463.78 交易性金融资产                  7.4.7.2      6，735，414，160.95       2，317，023，608.16 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                              -                      -      债券投资                             6，735，414，160.95       2，317，023，608.16      资产撑捏证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产撑捏证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                    14，684，357.07          29，810，978.99 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产所有                                  6，772，900，738.70       2，348，221，593.64                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      -                               第 21 页 共 70 页                                                        长城适应增利债券 2024 年年度陈说 交易性金融欠债                                                     -                      - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融资产款                                 1，065，991，777.06             462，096，995.21 应付计帐款                                                       -                      - 应付赎回款                                        54，417，556.75               1，670，575.52 应付管制东谈主报答                                       1，504，691.90                 261，987.62 应付托管费                                           501，563.96                  87，329.21 应付销售作事费                                         645，463.12                 123，218.48 应付投资参谋人费                                                     -                      - 应交税费                                            431，686.08                 184，379.84 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                      7.4.7.9               381，132.65                 246，964.49 欠债所有                                      1，123，873，871.52             464，671，450.37 净资产： 实收基金                     7.4.7.10         4，482，073，657.04           1，490，939，545.93 其他详细收益                   7.4.7.11                           -                      - 未分派利润                    7.4.7.12         1，166，953，210.14             392，610，597.34 净资产所有                                     5，649，026，867.18           1，883，550，143.27 欠债和净资产所有                                  6，772，900，738.70           2，348，221，593.64 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 4，482，073，657.04 份，其中长城适应增利债 券 A 基金份额总额 1，567，638，496.71 份，基金份额净值 1.1772 元；长城适应增利债券 C 基金份 额总额 1，545，392，525.27 份，基金份额净值 1.4161 元；长城适应增利债券 D 基金份额总额 司帐主体：长城适应增利债券型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    332，872，329.16               64，190，150.87 其中：进款利息收入            7.4.7.13                   70，655.57                    6，421.44       债券利息收入                                           -                           -    资产撑捏证券                                                        -                           - 利息收入    买入返售金融 资产收入                                 第 22 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说     其他利息收入                                     -                  - “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14                          -                  -     基金投资收益                                     -                  -     债券投资收益   7.4.7.15              307，413，275.55      39，550，505.55    资产撑捏证券 投资收益     贵金属投资收 益     繁衍器用收益   7.4.7.18                          -                  -     股利收益     7.4.7.19                          -                  -    以摊余成本计 量的金融资产隔绝确                                      -                  - 认产生的收益     其他投资收益                                     -                  - （损失以“-”号填    7.4.7.20               21，036，465.59      24，529，688.31 列）                                                -                  - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                           96，317，398.77       8，948，172.79 其中：暂估管制东谈主报                                                -                  - 酬 其中：卖出回购金融 资产开销 三、利润总额（赔本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                        -                  - 四、净利润（净赔本 以“-”号填列） 五、其他详细收益的                                                -                  - 税后净额 六、详细收益总额                           236，554，930.39      55，241，978.08                           第 23 页 共 70 页                                                        长城适应增利债券 2024 年年度陈说 司帐主体：长城适应增利债券型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      神色                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他详细收益            未分派利润             净资产所有 一、上期期末净       1，490，939，545.                                      1，883，550，143.2                                             -    392，610，597.34 资产                       93                                                    7 加：司帐计谋变                           -                 -                -                 - 更     前期差错更                           -                 -                -                 - 正     其他                    -                 -                -                 - 二、本期期初净       1，490，939，545.                                      1，883，550，143.2                                             -    392，610，597.34 资产                       93                                                    7 三、本期增减变 2，991，134，111.                                            3，765，476，723.9 动额（减少以“-”                                   -    774，342，612.80 号填列）                11                                                         1 （一）、详细收益                           -                 -    236，554，930.39   236，554，930.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       2，991，134，111.                                      3，528，921，793.5 净资产变动数                                      -    537，787，682.41 （净资产减少以                  11                                                    2 “-”号填列） 其中：1.基金申      30，521，496，953                     8，368，923，655.   38，890，420，608. 购款                      .18                                 79                97                           -                                  -                 - 回款                         .07                                 38                45 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细                  -                 -                -                 -                                  第 24 页 共 70 页                                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说 收益结转留存收 益 四、本期期末净      4，482，073，657.                     1，166，953，210.   5，649，026，867.1 资产                      04                                 14                 8                                         上年度可比期间      神色                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益            未分派利润             净资产所有 一、上期期末净      1，041，715，495.                                      1，225，526，231.0                                            -    183，810，735.54 资产                      53                                                    7 加：司帐计谋变                          -                 -                -                 - 更     前期差错更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净      1，041，715，495.                                      1，225，526，231.0                                            -    183，810，735.54 资产                      53                                                    7 三、本期增减变 动额（减少以“-” 449，224，050.40                   -    208，799，861.80   658，023，912.20 号填列） （一）、详细收益                          -                 -     55，241，978.08    55，241，978.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       449，224，050.40                -    274，313，581.72   723，537，632.12 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，376，293，763.                                      1，745，099，637.8                                            -    368，805，873.97 购款                      92                                                    9                                            -    -94，492，292.25   1，021，562，005.7 回款           927，069，713.52 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                                                     -                          -                 -                     -120，755，698.00 资产变动（净资                                         120，755，698.00 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细                 -                 -                -                 -                                 第 25 页 共 70 页                                                      长城适应增利债券 2024 年年度陈说 收益结转留存收 益 四、本期期末净      1，490，939，545.                                     1，883，550，143.2                                           -    392，610，597.34 资产                      93                                                   7 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邱春杨                        何小乐                           李志一又     基金管制东谈主负责东谈主                  主管司帐责任负责东谈主                    司帐机构负责东谈主   长城适应增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管制有限公司发起， 经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008706 号文《对于同意长城 适应增利债券型证券投资基金召募的批复》的核准，由长城基金管制有限公司手脚发起东谈主向社会 公开召募。基金合同于 2008 年 8 月 27 日顺利，本基金初次竖立召募的范畴为 1，289，552，072.36 份基金份额。本基金为契约型灵通式，存续期限不定。基金管制东谈主为长城基金管制有限公司，注 册登记机构为长城基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 行”）。   根据基金管制东谈主长城基金管制有限公司于 2020 年 2 月 3 日发布的《对于长城适应增利债券 型证券投资基金调理基金用度、增设基金份额并相应修改基金合同部分要求的公告》及《长城稳 健增利债券型证券投资基金基金合同》，本基金于 2020 年 2 月 3 日起加多 C 类基金份额类别，原 基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售作事用度收取方式的不同将 本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别确立代码，并分别算计和公告基金份额净 值。其中在投资东谈主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产入彀提销售作事费、赎回时根据捏 有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售作事费 而不收取申购用度、赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 C 类基金份额。   根据基金管制东谈主长城基金管制有限公司于 2023 年 10 月 18 日发布的《对于长城适应增利债 券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管契约的公告》及《长城适应增利债券 型证券投资基金基金合同》            ，本基金自 2023 年 10 月 19 日起在现存 A 类基金份额和 C 类基金份额 的基础上增设 D 类基金份额，D 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产                                第 26 页 共 70 页                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说 入彀提销售作事费。A 类基金份额和 D 类基金份额适用不同的申购费圭臬。   根据基金管制东谈主长城基金管制有限公司于 2024 年 1 月 18 日发布的《对于长城适应增利债券 型证券投资基金增设 E 类基金份额并相应修改基金合同及托管契约的公告》及《长城适应增利债 券型证券投资基金基金合同》，本基金自 2024 年 1 月 18 日起在现存 A 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额的基础上增设 E 类基金份额，E 类基金份额从本类别基金资产入彀提销售作事费 而不收取申购用度。   本基金投资的债券包括国债、央行单子、金融债、公司债、企业债和可革新债（含分离交易 可转债）、中小企业私募债券、中期单子、短期融资券、资产撑捏债券；投资于大额存单、债券回 购、债券远期交易以及法律、法例或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资器用突出繁衍 器用。除此之外，本基金可参与一级市集新股申购（含增发新股），二级市集股票（含存托凭证） 和权证投资。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行顺应圭表 后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金组联合产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的 80%，权益类资产占比不进步基 金资产的 20%，且本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   本基金的功绩相比基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以突出后颁布及矫正的具体 司帐准则、解释以及《资产管制居品相干司帐处理章程》和其他相干章程（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的指暗示见》、                  《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》、《证券投资 基金信息败露内容与格式准则》第 2 号《年度陈说的内容与格式》、                                《证券投资基金信息败露编报 功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及败露》、                       《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干章程。   本财务报表以本基金捏续规划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，确切、无缺地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及 2024 年度的规划恶果和净资产变动情况。                       第 27 页 共 70 页                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说   本基金司帐年度遴荐公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所遴荐的货币均为东谈主民币。除有特别诠释外，均以东谈主民 币元为单元暴露。   金融器用是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动证实时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动证实时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚灵验套期 器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值手脚开动证实金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   分歧为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动证实金额， 相干交易用度计入其开动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，遴荐公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐现实利率法证实利息收入，其隔绝证实、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照特别于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述遴荐简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动证实后是否如故权贵加多，淌若信用风险自开动证实后未权贵加多，处于第                       第 28 页 共 70 页                                   长城适应增利债券 2024 年年度陈说 一阶段，本基金按照特别于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 现实利率算计利息收入；淌若信用风险自开动证实后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特别于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 现实利率算计利息收入；淌若开动证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特别于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和现实利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融器用的信用风险自开动证实后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生负约的风险与在开动证实日发生负约的风险，以笃定金融器用掂量存续期内发生负约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无用付出不必要的额外成本或英勇即 可赢得的接洽以前事项、现时景色以及翌日经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期或然全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔绝，或该收取金融资产现款流量的职权已转机，且 相宜金融资产转机的隔绝证实条件的，金融资产将隔绝证实。   本基金已将金融资产系数权上简直系数的风险和报答转机给转入方的，隔绝证实该金融资产； 保留了金融资产系数权上简直系数的风险和报答的，陆续交证实该金融资产；本基金既莫得转机 也莫得保留金融资产系数权上简直系数的风险和报答的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产欺压的，隔绝证实该金融资产并证实产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产欺压的，按照其 不时涉入所转机金融资产的程度证实接洽金融资产，并相应证实接洽欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，遴荐现实利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的职守已履行、取销或届满， 则对金融欠债进行隔绝证实。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转机一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者转机欠债的                   第 29 页 共 70 页                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说 有序交易在相干资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日或然参加的交易市集。 本基金遴荐市集参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有热切 深嗜深嗜的最低脉络输入值，笃定所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日或然取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值皮毛干资产或负 债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三脉络输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量脉络之间发生革新。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日或然取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应遴荐最近交易日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价弗成确切反 映公允价值的，支吾报价进行调理，笃定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值工夫中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，淌若该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限定手脚特征洽商。此外，基金管制东谈主不应试虑因多量 捏有相干资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器用，应遴荐在现时情况下适用而况有满盈可利用数据和其他信 息撑捏的估值工夫笃定公允价值。遴荐估值工夫笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已证实金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可彭胀的， 同期本基金盘算以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 30 页 共 70 页                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金革新所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐现实利率法算计的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额证实利息收入，计入当期损益。处治时，其处治价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证实为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处治时，其处治价钱与开动证实 金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下的相干税费后的净额证实为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时证实股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权如故 确立；2）与股利相干的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额或然可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 或然可靠计量时证实。   本基金的管制东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金领受相干作事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证实的利息开销按现实利率法算计，现实利率法与直                         第 31 页 共 70 页                                      长城适应增利债券 2024 年年度陈说 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金兼并类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款形式分派，但基金份额 捏有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未已毕部分为正数，包括基金规划步履产生的未已毕损益以及基金份额交 易产生的未已毕平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已已毕部分；若期 末未分派利润的未已毕部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已已毕部 分相抵未已毕部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性神色，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神色，于估值日遴荐估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   规分歧部是指本基金内同期怡悦下列条件的组成部分：   （1）该组成部分或然在日常步履中产生收入、发生用度；   （2）或然依期评价该组成部分的规划恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；   （3）或然取得该组成部分的财务景色、规划恶果和现款流量等接洽司帐信息。   淌若两个或多个规分歧部具有相似的经济特征，而况怡悦一定条件的，则合并为一个规分歧 部。   本基金面前以一个规分歧部运作，不需要进行分部陈说的败露。   本基金本陈说期无需要诠释的其他热切的司帐计谋和司帐推测事项。   本基金本陈说期无需要诠释的司帐计谋变更。   本基金本陈说期无需要诠释的司帐推测变更。                      第 32 页 共 70 页                                      长城适应增利债券 2024 年年度陈说   本基金本陈说期无需要诠释的要紧司帐差错更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界鸿沟内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点鸿沟，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 接洽计谋的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税计谋的补充 见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产拓荒       解释扶植服 务等升值税计谋的见告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税接洽问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅陋计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》的章程笃定。   升值税附加税包括城市爱戴建设税、解释费附加和地方解释附加，以现实交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、解释费附加和地方解释附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不时免征企业所得税。                      第 33 页 共 70 页                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入突出他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得接洽个东谈主所得税计谋的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋接洽问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公拓荒行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；捏股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调节适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离化 个东谈主所得税计谋接洽问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限进步 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局酌量决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点接洽税收计谋的见告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点接洽税收计谋的见告》突出他境表里 相干税务法例的章程和实务操作彭胀。                                               单元：东谈主民币元                       第 34 页 共 70 页                                                            长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                  本期末                              上年度末           神色 活期进款                                  22，802，220.68                      1，386，542.71 就是：本金                                 22，801，858.96                      1，386，398.66     加：应计利息                                     361.72                          144.05     减：坏账准备                                          -                               - 依期进款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -     加：应计利息                                          -                               -     减：坏账准备                                          -                               - 其中：进款期限 1 个月                                                     -                               - 以内     进款期限 1-3 个月                                     -                               -     进款期限 3 个月以上                                     -                               - 其他进款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -     加：应计利息                                          -                               -     减：坏账准备                                          -                               -           所有                          22，802，220.68                      1，386，542.71                                                                         单元：东谈主民币元                                             本期末      神色                                2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                           -                 -                   -               - 贵金属投资-金                      -                 -                   -               - 交所黄金合约       交易所         20，000，000.00       82，410.96         20，408，410.96      326，000.00       市集 债       银行间      6，600，450，557.88   85，846，749.99    6，715，005，749.99     28，708，442.12 券       市集       所有       6，620，450，557.88   85，929，160.95    6，735，414，160.95     29，034，442.12 资产撑捏证券                       -                 -                   -               - 基金                           -                 -                   -               - 其他                           -                 -                   -               -      所有        6，620，450，557.88   85，929，160.95    6，735，414，160.95     29，034，442.12                                            上年度末      神色                                2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                           -                 -                   -               - 贵金属投资-金                      -                 -                   -               - 交所黄金合约 债     交易所         20，000，000.00       82，410.96         20，216，410.96      134，000.00                                   第 35 页 共 70 页                                                     长城适应增利债券 2024 年年度陈说 券    市集      银行间   2，266，605，223.47   22，337，997.20   2，296，807，197.20   7，863，976.53      市集      所有    2，286，605，223.47   22，420，408.16   2，317，023，608.16   7，997，976.53 资产撑捏证券                   -                -                 -              - 基金                       -                -                 -              - 其他                       -                -                 -              -      所有    2，286，605，223.47   22，420，408.16   2，317，023，608.16   7，997，976.53 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。     无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                               第 36 页 共 70 页                                                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说 注：无。 注：无。 注：无。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         神色 应付券商交易单元保证金                                 -                           - 应付赎回费                              6，820.03                     753.95 应付证券出借负约金                                   -                           - 应付交易用度                           265，312.62                   57，210.54 其中：交易所市集                                    -                           -     银行间市集                        265，312.62                   57，210.54 应付利息                                        -                           - 预提审计费                            100，000.00                   60，000.00 预提信息败露费                                     -                120，000.00 预提中债登债券账户爱戴费                       4，500.00                    4，500.00 预提上清所债券账户爱戴费                       4，500.00                    4，500.00         所有                       381，132.65                  246，964.49                                                       金额单元：东谈主民币元                    长城适应增利债券 A                                       本期        神色               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                       448，405，526.03               448，405，526.03 本期申购                     4，125，756，602.86             4，125，756，602.86 本期赎回（以“-”号填列）           -3，006，523，632.18            -3，006，523，632.18 基金拆分/份额折算前                             -                             - 基金拆分/份额折算调理                            -                             - 本期申购                                   -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                             - 本期末                      1，567，638，496.71             1，567，638，496.71                    长城适应增利债券 C                                       本期        神色                        第 37 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说                       基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          870，323，084.70             870，323，084.70 本期申购                       14，685，793，044.26          14，685，793，044.26 本期赎回（以“-”号填列）             -14，010，723，603.69          -14，010，723，603.69 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算调理                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                         1，545，392，525.27           1，545，392，525.27                        长城适应增利债券 D                                          本期        神色                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          172，210，935.20             172，210，935.20 本期申购                        9，728，548，157.99           9，728，548，157.99 本期赎回（以“-”号填列）              -8，879，924，808.67          -8，879，924，808.67 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算调理                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                         1，020，834，284.52           1，020，834，284.52                        长城适应增利债券 E                                      本期        神色         2024 年 1 月 18 日（基金合同顺利日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额 基金合同顺利日                                   -                           - 本期申购                        1，981，399，148.07           1，981，399，148.07 本期赎回（以“-”号填列）              -1，633，190，797.53          -1，633，190，797.53 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算调理                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                           348，208，350.54             348，208，350.54 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                            单元：东谈主民币元                        长城适应增利债券 A        神色         已已毕部分              未已毕部分              未分派利润所有 上年度末              93，511，312.87      -36，576，294.71        56，935，018.16                          第 38 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说 加：司帐计谋变更                   -                      -                   -  前期差错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初           93，511，312.87       -36，576，294.71         56，935，018.16 本期利润           37，544，226.03           14，595，077.65      52，139，303.68 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款      922，701，067.84      -275，378，584.95        647，322，482.89   基金赎回款       -691，618，189.28      213，080，897.66        -478，537，291.62 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           362，138，417.46       -84，278，904.35        277，859，513.11                      长城适应增利债券 C       神色      已已毕部分               未已毕部分                未分派利润所有 上年度末          305，522，913.30            7，701，585.29     313，224，498.59 加：司帐计谋变更                   -                      -                   -  前期差错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初          305，522，913.30            7，701，585.29     313，224，498.59 本期利润          109，376，117.20           13，505，440.71     122，881，557.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     5，425，671，555.12      387，561，957.27       5，813，233，512.39   基金赎回款     -5，262，639，147.86     -343，589，159.23      -5，606，228，307.09 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           577，931，437.76           65，179，824.04     643，111，261.80                      长城适应增利债券 D       神色      已已毕部分               未已毕部分                未分派利润所有 上年度末           36，283，589.71       -13，832，509.12         22，451，080.59 加：司帐计谋变更                   -                      -                   -  前期差错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初           36，283，589.71       -13，832，509.12         22，451，080.59 本期利润           60，714，627.94           -5，690，468.90      55，024，159.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     2，224，322，039.07     -635，050，159.41       1，589，271，879.66   基金赎回款     -2，083，312，409.24      601，229，746.44      -1，482，082，662.80 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           238，007，847.48       -53，343，390.99        184，664，456.49                      长城适应增利债券 E       神色      已已毕部分               未已毕部分                未分派利润所有 上年度末                       -                      -                   - 加：司帐计谋变更                   -                      -                   -                        第 39 页 共 70 页                                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说  前期差错更正                        -                        -                     -    其他                          -                        -                     - 本期期初                           -                        -                     - 本期利润                7，883，493.63           -1，373，583.87        6，509，909.76 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          446，410，931.81      -127，315，150.96         319，095，780.85      基金赎回款        -374，678，329.79      110，390，617.92        -264，287，711.87 本期已分派利润                        -                        -                     - 本期末                79，616，095.65       -18，298，116.91          61，317，978.74                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间         神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                  日                          年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                27，671.78                   6，376.27 依期进款利息收入                                          -                           - 其他进款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                                         -                    38.58 其他                                      42，983.79                       6.59 所有                                      70，655.57                   6，421.44 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                           本期                              上年度可比期间        神色         2024年1月1日至2024年12月                  2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                    -65，568，897.76                      -797，299.63 券到期兑付）差价收                            第 40 页 共 70 页                                             长城适应增利债券 2024 年年度陈说 入 债券投资收益——赎                                         -                        - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                        - 购差价收入        所有                307，413，275.55              39，550，505.55                                                     单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         神色         2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本              44，067，962，196.42          5，646，373，745.37 总额 减：应计利息总额                   413，618，402.76            59，344，442.72 减：交易用度                         655，870.00                98，970.00 买卖债券差价收入                   -65，568，897.76              -797，299.63 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 41 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                               本期                    上年度可比期间        神色称号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                  -                         -     债券投资                       21，036，465.59             24，529，688.31     资产撑捏证券投资                              -                         -     基金投资                                  -                         -     贵金属投资                                 -                         -     其他                                    -                         -     权证投资                                  -                         - 减：应税金融商品公允价                                           -                         - 值变动产生的预估升值税        所有                      21，036，465.59             24，529，688.31                                                         单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间        神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023                          月 31 日                    年 12 月 31 日 基金赎回费收入                         3，943，827.98                18，828.43                         第 42 页 共 70 页                                                   长城适应增利债券 2024 年年度陈说        所有                          3，943，827.98                  18，828.43 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        神色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                           100，000.00                        60，000.00 信息败露费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借负约金                                 -                                - 银行用度                            59，331.99                        28，097.96 上清所债券账户作事                                                        18，000.00 费 中债登债券账户作事                                                        18，000.00 费 上清所查询费                           1，200.00                         1，200.00        所有                      316，531.99                       245，297.96   甩手本陈说期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作败露的分 部陈说。   甩手资产欠债表日，本基金无需要诠释的要紧或有事项。   甩手本财务报表批准日，本基金无需作败露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  长城基金管制有限公司(“长城基金”)            基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设            基金托管东谈主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金管制东谈主的鞭策、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金管制东谈主的鞭策、基金销售机构  朔方国际信赖股份有限公司(“朔方国             基金管制东谈主的鞭策  际”)  华夏信赖有限公司(“华夏信赖”)              基金管制东谈主的鞭策  长城嘉信资产管制有限公司(“长城嘉             基金管制东谈主的控股子公司  信”)                            第 43 页 共 70 页                                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说 注：以下关联交易均在平日业务鸿沟内按一般贸易要求刚毅。 注：无。                                                               金额单元：东谈主民币元                           本期                                                     上年度可比期间    关联方称号                                 占当期债券                         占当期债券                   成交金额         成交总额的比           成交金额          成交总额的比                                  例（%）                          例（%） 长城证券                      -               -               -              - 东方证券                      -               -   10，077，465.61         100.00 注：无。 注：无。 注：无。                                                                单元：东谈主民币元                                     本期                     上年度可比期间          神色               2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的管制费                         30，677，345.22            2，616，321.93 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金管制东谈主的净管制费                         19，328，350.90             2，504，864.94 注：基金管制费逐日计提，按月支付。基金管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费                               第 44 页 共 70 页                                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说   E 为前一日的基金资产净值                                                                        单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间           神色               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                           10，225，781.73                 872，107.32 注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期 赢得销售作事                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售作事费 称号             长城适应增       长城适应增          长城适应增           长城适应增                                                                            所有                利债券 A        利债券 C           利债券 D         利债券 E 长城基金管制                        -    42，310.23               -      12，891.95     55，202.18 有限公司 长城证券                   -   249，515.88               -       4，886.31    254，402.19 中国建设银行                 -   905，196.63               -             -     905，196.63 所有                     -                            -      17，778.26                                          上年度可比期间  赢得销售作事                     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  费的各关联方                      当期发生的基金应支付的销售作事费      称号        长城适应增       长城适应增          长城适应增           长城适应增                                                                            所有                 利债券 A       利债券 C          利债券 D           利债券 E 长城基金管制                        -        23.93               -             -          23.93 有限公司 所有                     -        23.93               -             -          23.93 注：销售作事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份 额的销售作事费年费率为 0.3%，E 类基金份额销售作事费年费率为 0.1%。C 类基金份额的销售                               第 45 页 共 70 页                                                  长城适应增利债券 2024 年年度陈说 作事费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。E 类基金份额的销售作事费按 前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.1%年费率计提。算计方法如下：   H=E×该类基金份额的年销售作事费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金管制东谈主于本期及上年度可比期间均未哄骗固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未捏有本基金份额。                                                             份额单元：份                             长城适应增利债券 A                      本期末                            上年度末 关联方名                           捏有的基金份额                         捏有的基金份额  称        捏有的                                  捏有的                          占基金总份额的比                        占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                             例（%）                            （%） 长城证券 股份有限    510，724，378.62             11.3948           -           - 公司                                                             份额单元：份                             长城适应增利债券 C  关联方名               本期末                             上年度末   称            2024 年 12 月 31 日                  2023年12月31日                               第 46 页 共 70 页                                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说                          捏有的基金份额                                   捏有的基金份额              捏有的                                   捏有的                          占基金总份额的比                                 占基金总份额的比例             基金份额                                  基金份额                            例（%）                                      （%） 长城证券 股份有限                 -                   -      73，621，442.15               4.9379 公司 注：关联方捏有本基金份额变动相干的交易用度按基金合同及招募诠释书的接洽章程算计。                                                                       单元：东谈主民币元                           本期                                                           上年度可比期间   关联方称号                                             2023年1月1日至2023年12月31日                 期末余额          当期利息收入                 期末余额            当期利息收入 中国建设银行        22，802，220.68         27，671.78        1，386，542.71          6，376.27 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国建设银行防守，并按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表 注：无。 注：无。   甩手本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 1，065，991，777.06 元，是以如下债券手脚质押：                                                                     金额单元：东谈主民币元                                     期末估值  债券代码     债券称号       回购到期日                         数目（张）            期末估值总额                                      单价                                   第 47 页 共 70 页                                                       长城适应增利债券 2024 年年度陈说             债 17        2日 所有                                                11，000，000   1，132，363，806.88   甩手本陈说期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日通例划步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东谈主制定了计谋和圭表来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面欺压历程， 通过可靠的管制及信息系统捏续监控上述各样风险。   本基金管制东谈主建立了以风险欺压委员会为中枢的、由风险欺压委员会、投资方案委员会、监 察稽核部和风险管制部，以及相干职能部门组成的三级风险管制架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现负约、拒却支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金均投资于具有雅致 信用品级的证券，且通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈主管制的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得进步该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管 理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面酌量的信用品级较高的贸易银行，因而与银行存                                   第 48 页 共 70 页                                    长城适应增利债券 2024 年年度陈说 款相干的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成 证券交收和款项计帐，因此负约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以欺压相应的信用风险。   流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现禁绝。 注：无。   本基金的基金管制东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及《公开召募灵通式 证券投资基金流动性风险管制章程》等接洽法例的要求建立健全灵通式基金流动性风险管制的内 部欺压体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管制措施，对本基金组联合产 的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主遴荐监控基金组联合产捏仓围聚度谋划、逆回购交 易的到期日与交易敌手的围聚度、流动性受限资产比例、基金组联合产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式着重流动性风险，并于灵通日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智商与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中联想了渊博赎回要求，约定在相配情况下 赎回苦求的处理方式，欺压因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。   本基金所捏有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金捏有的运动受限证券”中列示的部分基金资产运动暂时受限定外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不进步基 金捏有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中手脚典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所捏有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本陈说期内，本基金未发生要紧流动 性风险事件。   市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或翌日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                    第 49 页 共 70 页                                                             长城适应增利债券 2024 年年度陈说     利率风险是指基金的财务景色和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管制 东谈主逐日对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。     下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                             单元：东谈主民币元 本 期 末 年 月 日 资 产 货 币 22，802，220.6                                                                    22，802，220.6                            -          -              -           -            - 资            8                                                                               8 金 交 易 性 金                                                                             - 融 资 产 应 收 申             -            -          -              -           -                                                                             .07            7 购 款 资 产 42，302，779.6 92，119，014 897，644，28 5，291，253，01 434，897，28 14，684，357 6，772，900，73 总            9        .24       4.38         9.23       4.09        .07         8.70 计 负 债                                      第 50 页 共 70 页                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说 应 付 赎            -   -    -              -    -                                                      .75            5 回 款 应 付 管 理            -   -    -              -    -              1，504，691.90 东谈主 报 酬 应 付 托            -   -    -              -    - 501，563.96      501，563.96 管 费 卖 出 回 购 金                -    -              -    -            - 融 资 产 款 应 付 销 售            -   -    -              -    - 645，463.12      645，463.12 服 务 费 应 交              -   -    -              -    - 431，686.08      431，686.08 税 费 其 他              -   -    -              -    - 381，132.65      381，132.65 负 债 负 债 1，065，991，77                                57，882，094 1，123，873，87                  -    -              -    - 总         7.06                                       .46         1.52 计                      第 51 页 共 70 页                                                             长城适应增利债券 2024 年年度陈说 利 率 敏            - 感 1，023，688，99                       .24       4.38         9.23       4.09 度         7.37 缺 口 上 年 度 末 年 月 日 资 产 货 币 资 金 存 出 保        463.78            -          -              -           -            -        463.78 证 金 交 易 性 金             -                                                               - 融 资 产 应 收 申             -            -          -              -           -                                                                             .99            9 购 款 资 产              140，253，11 616，358，33 945，925，452. 614，486，69 29，810，978 2，348，221，59 总                    6.94       8.50           82       9.90        .99         3.64 计                                      第 52 页 共 70 页                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说 负 债 应 付 赎            -   -    -              -    -              1，670，575.52 回 款 应 付 管 理            -   -    -              -    - 261，987.62      261，987.62 东谈主 报 酬 应 付 托            -   -    -              -    - 87，329.21        87，329.21 管 费 卖 出 回 购 金                -    -              -    -            - 融 资 产 款 应 付 销 售            -   -    -              -    - 123，218.48      123，218.48 服 务 费 应 交              -   -    -              -    - 184，379.84      184，379.84 税 费 其 他              -   -    -              -    - 246，964.49      246，964.49 负 债 负 462，096，995.                                2，574，455. 464，671，450.                  -    -              -    - 债           21                                        16           37                      第 53 页 共 70 页                                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说 总 计 利 率 敏            - 感 460，709，988. 度           72 缺 口     假设        除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的               相干风险变量的变                     影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                      动                                 日）                         31 日 ）     分析        市 场利率下 降 25               个基点               市 场利率上 升 25                                           -50，216，303.35            -16，319，055.04               个基点     外汇风险是指金融器用的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。     其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或翌日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所濒临的其他价钱风险起头于单个证券刊行主体自己规划情况或特殊事项的影响， 也可能起头于证券市集举座波动的影响。本基金通过投资组合的漫步化镌汰其他价钱风险，而况 本基金管制东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。     本基金投资组合的资产配置为：本基金组联合产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的                                   第 54 页 共 70 页                                                     长城适应增利债券 2024 年年度陈说 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金于本期末及上年度末濒临的举座其他价钱风险列示如下：                                                              金额单元：东谈主民币元                        本期末                                上年度末      神色                              占基金资产净值                             占基金资产净               公允价值                               公允价值                               比例（%）                              值比例（%） 交易性金融资                         -                -                  -               - 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                  -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                  -               - 资 繁衍金融资产                         -                -                  -               - －权证投资 其他                      -                -                  -               - 所有        6，735，414，160.95           119.23   2，317，023，608.16         123.01 注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的固定收益 品种，未捏有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无要紧的其他价钱风险。    公允价值计量结果所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有热切深嗜深嗜的输入值所属 的最低脉络决定：第一脉络：相似资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价；第二脉络：除 第一脉络输入值皮毛干资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三脉络：相干资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东谈主民币元                                   本期末                        上年度末  公允价值计量结果所属的脉络                              第 55 页 共 70 页                                             长城适应增利债券 2024 年年度陈说 第一脉络                                   -                        - 第二脉络                     6，735，414，160.95         2，317，023，608.16 第三脉络                                   -                        -           所有             6，735，414，160.95         2，317，023，608.16      本基金调理公允价值计量脉络革新时点的相干司帐计谋在前后各司帐期间保捏一致。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公拓荒行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调理中遴荐 的对公允价值计量举座而言具有热切深嗜深嗜的输入值所属的最低脉络，笃定相干投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。 注：本基金于本期初及上年度期初均未捏有公允价值分歧为第三脉络的金融器用，本基金于本期 及上年度可比期间均未发生第三脉络公允价值转入转出情况。 注：无。      无。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                     §8 投资组合陈说                                                   金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比例 序号             神色                金额                                                     （%）       其中：股票                                  -                  -                      第 56 页 共 70 页                                           长城适应增利债券 2024 年年度陈说      其中：债券                   6，735，414，160.95            99.45        资产撑捏证券                                  -            -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -            -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：计谋性金融债            1，153，777，830.67             20.42                      第 57 页 共 70 页                                                      长城适应增利债券 2024 年年度陈说                                                            金额单元：东谈主民币元        债券代                  数目                            占基金资产净值比例  序号             债券称号                       公允价值         码                   （张）                              （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限定、信息败露方式等，暂不参与 国债期货交易。   无。      陈说编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本陈说期本基金投资的前十名证券除国度拓荒银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现 被监管部门立案拜访、或在陈说编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。   根据国度金融监督管制总局北京监管局公布的行政处罚信息公开表：   国度拓荒银行因贷款支付管制不到位、向未取得行政许可的神色披发贷款等案由，于 2024 年                              第 58 页 共 70 页                                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说   以上刊行主体触及证券的投资已彭胀里面严格的投资方案历程，相宜法律法例和公司轨制的 章程。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                                                       单元：东谈主民币元       序号                   称号                                金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                     捏有东谈主结构                                        机构投资者                      个东谈主投资者            捏有东谈主  份额级                户均捏有的基                          占总                         占总            户数   别                  金份额                            份额                         份额            （户）                      捏有份额                       捏有份额                                                     比例                         比例                                                     （%）                        （%） 长 城 稳 健 增 利      22，556    69，499.84   1，070，486，262.94   68.29    497，152，233.77    31.71 债券 A 长 城 稳      79，337    19，478.84    111，862，700.56    7.24    1，433，529，824.71   92.76                                  第 59 页 共 70 页                                                            长城适应增利债券 2024 年年度陈说 健 增 利 债券 C 长 城 稳 健 增 利      1，584    644，466.09    869，108，064.73      85.14      151，726，219.79   14.86 债券 D 长 城 稳 健 增 利      6，118     56，915.39    203，157，479.00      58.34      145，050，871.54   41.66 债券 E  所有     109，595      40，896.70   2，254，614，507.23     50.30   2，227，459，149.81    49.70 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各 自级别的份额，对所有数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。                                                                    占基金总份额比例  神色                份额级别                捏有份额总额（份）                                                                       （%） 基金管     长城适应增利债券 A                                  301，019.95                    0.0192 理东谈主所         长城适应增利债券 C                                   98，599.17                    0.0064 有从业 东谈主员捏     长城适应增利债券 D                                   76，521.45                    0.0075 有本基         长城适应增利债券 E                                    5，385.05                    0.0015 金                    所有                               481，525.62                    0.0107 注：上述基金管制东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的 分母遴荐各自级别的份额，对所有数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的所有数（即期末基金 份额总额）     。       神色                   份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）                     长城适应增利债券 A                                                     0~10 本公司高等管制东谈主 员、基金投资和酌量           长城适应增利债券 C                                                        0 部门负责东谈主捏有本开           长城适应增利债券 D                                                        0 放式基金                     长城适应增利债券 E                                                        0                              所有                                                    0~10                     长城适应增利债券 A                                                        0 本基金基金司理捏有           长城适应增利债券 C                                                        0 本灵通式基金              长城适应增利债券 D                                                        0                     长城适应增利债券 E                                                        0                              所有                                                       0 注：同期为基金管制东谈主高等管制东谈主员和基金司理的，分别算计在内。                                  第 60 页 共 70 页                                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说     理的居品情况 注：本陈说期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                         §10 灵通式基金份额变动                                                                             单元：份           长城适应增利债券           长城适应增利债券           长城适应增利债券            长城适应增利债券   神色               A                  C                  D                   E 基金合同 顺利日 （2008 年 日）基金 份额总额 本陈说期 期初基金        448，405，526.03     870，323，084.70     172，210，935.20                  - 份额总额 本陈说期 基金总申      4，125，756，602.86                       9，728，548，157.99   1，981，399，148.07 购份额 减：本报 告期基金                         14，010，723，603.6 总赎回份                                        9 额 本陈说期 基金拆分                    -                  -                   -                  - 变动份额 本陈说期 期末基金      1，567，638，496.71   1，545，392，525.27   1，020，834，284.52     348，208，350.54 份额总额                              §11 要紧事件揭示   本基金本陈说期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生不时担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。                                  第 61 页 共 70 页                                          长城适应增利债券 2024 年年度陈说   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”                            ）酌量决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国建设银行资产托管业务部总司理职务。   本基金本陈说期内无触及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本陈说期投资策略无更正。 为本基金提供审计作事自本基金合同顺利日捏续至本陈说期。 注：本陈说期内，本基金管制东谈主突出相干高等管制东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本陈说期内，本基金托管东谈主的托管业务部门突出相干高等管制东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                  金额单元：东谈主民币元                  股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                  占当期佣金 券商称号                                                     备注        元数目   成交金额        交总额的比例         佣金       总量的比例                            (%)                     (%) 渤海证券    -           -               -        -       -   - 财通证券    2           -               -        -       -   - 长城证券    6           -               -        -       -   - 长江证券    1           -               -        -       -   - 东北证券    -           -               -        -       -   - 东方证券    2           -               -        -       -   - 东吴证券    1           -               -        -       -   - 东兴证券    1           -               -        -       -   - 东莞证券    -           -               -        -       -   -                         第 62 页 共 70 页                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说 粗略证券   2   -               -      -        -   - 广发证券   1   -               -      -        -   - 国金证券   2   -               -      -        -   - 国泰君安   2   -               -      -        -   - 国投证券   1   -               -      -        -   - 国信证券   2   -               -      -        -   - 国元证券   1   -               -      -        -   - 海通证券   2   -               -      -        -   - 宏信证券   1   -               -      -        -   - 华创证券   1   -               -      -        -   - 华福证券   2   -               -      -        -   - 华金证券   2   -               -      -        -   - 华融证券   -   -               -      -        -   - 华泰证券   1   -               -      -        -   - 华西证券   2   -               -      -        -   - 华源证券   1   -               -      -        -   - 华鑫证券   1   -               -      -        -   - 江海证券   -   -               -      -        -   - 联讯证券   2   -               -      -        -   - 民生证券   1   -               -      -        -   - 祥瑞证券   2   -               -      -        -   - 山西证券   2   -               -      -        -   - 上海证券   1   -               -      -        -   - 申万宏源   1   -               -      -        -   - 始创证券   2   -               -      -        -   - 太平洋证 券 天风证券   2   -               -      -        -   - 万和证券   2   -               -      -        -   - 万联证券   2   -               -      -        -   - 五矿证券   2   -               -      -        -   - 西部证券   1   -               -      -        -   - 西南证券   1   -               -      -        -   - 兴业证券   1   -               -      -        -   - 星河证券   2   -               -      -        -   - 粤开证券   2   -               -      -        -   - 招商证券 股份有限   4   -               -      -        -   - 公司 中金金钱   1   -               -      -        -   - 中金公司   1   -               -      -        -   - 中泰证券   2   -               -      -        -   - 中信建投   1   -               -      -        -   - 中信证券   1   -               -      -        -   -                第 63 页 共 70 页                                           长城适应增利债券 2024 年年度陈说 中银国际      2           -               -      -        -   - 注：1、陈说期内租用证券公司席位的变更情况：   本陈说期内招商证券新增 2 个交易单元、华源证券新增 1 个交易单元，国投证券减少 1 个交 易单元、东莞证券减少 2 个交易单元、渤海证券减少 1 个交易单元、东北证券减少 2 个交易单 元、华融证券减少 1 个交易单元、江海证券减少 1 个交易单元、中信建投证券减少 2 个交易单 元。   公司竖立了券商作事评价互助小组，建立了完善的证券公司取舍、契约签署、证券公司作事 评价、交易佣金分派等的管制机制和历程，并退却上述业务方法与证券公司的基金销售范畴、保 有范畴挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务方法。督察长对上述业务方法进行合规性审 查。   公司取舍证券公司参与证券交易的圭臬主要包含以下几方面：   （1）财务景色雅致，各项财务谋划涌现证券公司规划景色平安；   （2）规划行动范例，能怡悦基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控智商较强，里面管制范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境， 能灵验保护客户权益；   （4）交易作事智商较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）酌量作事智商较强，能实时为基金提供高质料的酌量酌量作事。   公司取舍证券公司参与证券交易的圭表主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎拜访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批历程，与证券公司签订交易单元租用或经纪作事等契约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，见告各相干部门和托管行启用证券公司交易。 网败露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的陈说期为                           第 64 页 共 70 页                                            长城适应增利债券 2024 年年度陈说 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                 金额单元：东谈主民币元         债券交易                   债券回购交易             权证交易                                                           占当期权                  占当期债                  占当期债券 券商名                                                         证                    券                   回购成交总  称    成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额                  成交总额                  额的比例                                                           的比例                  的比例(%)                  (%)                                                            (%) 渤海证              -        -            -       -          -      -  券 财通证              -        -            -       -          -      -  券 长城证              -        -            -       -          -      -  券 长江证              -        -            -       -          -      -  券 东北证              -        -            -       -          -      -  券 东方证              -        -            -       -          -      -  券 东吴证              -        -            -       -          -      -  券 东兴证              -        -            -       -          -      -  券 东莞证              -        -            -       -          -      -  券 粗略证              -        -            -       -          -      -  券 广发证              -        -            -       -          -      -  券 国金证              -        -            -       -          -      -  券 国泰君              -        -            -       -          -      -  安 国投证              -        -            -       -          -      -  券 国信证              -        -            -       -          -      -  券 国元证              -        -            -       -          -      -  券 海通证              -        -            -       -          -      -  券                           第 65 页 共 70 页                               长城适应增利债券 2024 年年度陈说 宏信证       -   -            -      -        -       -  券 华创证       -   -            -      -        -       -  券 华福证       -   -            -      -        -       -  券 华金证       -   -            -      -        -       -  券 华融证       -   -            -      -        -       -  券 华泰证       -   -            -      -        -       -  券 华西证       -   -            -      -        -       -  券 华源证       -   -            -      -        -       -  券 华鑫证       -   -            -      -        -       -  券 江海证       -   -            -      -        -       -  券 联讯证       -   -            -      -        -       -  券 民生证       -   -            -      -        -       -  券 祥瑞证       -   -            -      -        -       -  券 山西证       -   -            -      -        -       -  券 上海证       -   -            -      -        -       -  券 申万宏       -   -            -      -        -       -  源 始创证       -   -            -      -        -       -  券 太平洋       -   -            -      -        -       -  证券 天风证       -   -            -      -        -       -  券 万和证       -   -            -      -        -       -  券 万联证       -   -            -      -        -       -  券 五矿证       -   -            -      -        -       -  券               第 66 页 共 70 页                                                长城适应增利债券 2024 年年度陈说 西部证               -          -            -        -         -             -  券 西南证               -          -            -        -         -             -  券 兴业证               -          -            -        -         -             -  券 星河证               -          -            -        -         -             -  券 粤开证               -          -            -        -         -             -  券 招商证 券股份               -          -            -        -         -             - 有限公  司 中金财               -          -            -        -         -             -  富 中金公               -          -            -        -         -             -  司 中泰证               -          -            -        -         -             -  券 中信建               -          -            -        -         -             -  投 中信证               -          -            -        -         -             -  券 中银国               -          -            -        -         -             -  际  序号               公告事项                    法定败露方式      法定败露日历       长城适应增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       额投资业务名额公告       长城适应增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       资业务名额公告       长城适应增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       额投资业务名额公告       对于长城适应增利债券型证券投资                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       合同及托管契约的公告       长城基金管制有限公司对于隔绝北                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告                              第 67 页 共 70 页                                     长城适应增利债券 2024 年年度陈说      调理大额申购、革新转入、依期定       网站      额投资业务名额公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      转入业务的公告      长城基金管制有限公司对于关闭网                            中国证监会章程报刊及                            网站      换、赎回及新通达定投业务的公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城基金管制有限公司对于旗下基                            中国证监会章程报刊及                            网站      的公告      长城基金管制有限公司对于调理旗                            中国证监会章程报刊及                            网站      告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城基金管制有限公司对于隔绝喜                            中国证监会章程报刊及                            网站      司旗下基金销售业务的公告      长城基金管制有限公司对于调理旗                            中国证监会章程报刊及                            网站      告      长城基金管制有限公司对于隔绝永                            中国证监会章程报刊及                            网站      司旗下基金销售业务的公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额的公告      长城适应增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额的公告                     第 68 页 共 70 页                                         长城适应增利债券 2024 年年度陈说          长城基金管制有限公司对于高等管       中国证监会章程报刊及          理东谈主员变更的公告              网站          长城基金管制有限公司对于调理旗                                中国证监会章程报刊及                                网站          告          长城适应增利债券型证券投资基金                                中国证监会章程报刊及                                网站          资业务名额的公告          长城基金管制有限公司对于北京分       中国证监会章程报刊及          公司变更营业时局的公告           网站                  §12 影响投资者方案的其他热切信息 注：本陈说期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或进步 20%的情况。     无。    （（一）中国证监会核准长城适应增利债券型证券投资基金召募的文献 （二）   《长城适应增利债券型证券投资基金基金合同》 （三）   《长城适应增利债券型证券投资基金招募诠释书》 （四）   《长城适应增利债券型证券投资基金托管契约》 （五）基金管制东谈主业务阅历批件、营业牌照 （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照 （七）中国证监会章程的其他文献    基金管制东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管制东谈主长城基金管 理有限公司酌量。 酌量电话：0755-29279188 客户作事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                         第 69 页 共 70 页                 长城适应增利债券 2024 年年度陈说                   长城基金管制有限公司 第 70 页 共 70 页