成人动漫有哪些     国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 基金不断东说念主：国投瑞银基金不断有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 回报送出日历：二〇二五年三月二十九日       第 1 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   基金不断东说念主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在乌有记录、误导性阐述或重 大遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律牵累。今年度报 告已经三分之二以上独处董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本回报中的财务计划、净值阐述、利润分派情况、财务司帐回报、投资组合回报等内 容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性阐述或者紧要遗漏。   基金不断东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则不断和应用基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书过甚更新。   本回报中财务贵寓已经审计。安永华明司帐师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了表率无保属见解的审计回报，请投资者看重阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 74 页                                                     国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                             第 3 页，共 74 页                                                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报     品情况 69                                                            第 4 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                     §2   基金简介                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基 基金称号                                                           金 基金简称                                      国投瑞银国度安全搀杂 基金主代码                                                 001838 交易代码                                                  001838 基金运作方式                                         契约型通达式 基金合同奏效日                                     2015 年 12 月 2 日 基金不断东说念主                              国投瑞银基金不断有限公司 基金托管东说念主                                     中国银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                 3，055，974，354.61 份 基金合同存续期                                               不依期                    国投瑞银国度安全搀杂              国投瑞银国度安全混 下属分级基金的基金简称                                      A                  合C 下属分级基金的交易代码                     001838                017941 回报期末下属分级基金的份 额总额              在有用把握风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合 投资主见         理配置，并精选国度安全主题的关连上市公司股票进行投资，              力求基金资产的捏续适应升值。              风险的比拟判别，对股票、债券及货币阛阓器具等类别资产的              配置比例进行动态调节，以期在投资中达到风险和收益的优化 投资策略              均衡。              深化细巧的研究分析，罗致价值投资的理念，深化挖掘国度安                    第 5 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                 全主题过甚关连行业股票的投资价值，共享国度安全主题所带                 来的投资契机。构建股票组合的格式是：界定国度安全主题及                 其关连行业并笃定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛                 选优质企业，应用现款流贴现模子等估值方法，分析股票内在                 价值；连洗尘险不断，构建股票组合并对其进行动态调节。                                          （1）                 国度安全主题过甚关连行业的界定（2）行业配置策略（3）优                 选个股策略（4）存托凭证投资策略                 驱动投资契机，基金不断东说念主重心顺心的事件包括资产重组、资                 产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公                 司不断层变动、公司股权激发计划、新产物研发与上市等等。                 联结对改日国度安全主题及关连行业的基本面研判，笃定债券                 投资组合，并不断组合风险。                 风险不断的前提下，以套期保值为目的，限制应用股指期货。 事迹比拟基准          沪深 300 指数收益率×60%＋中债轮廓指数收益率×40%                 本基金为搀杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种， 风险收益特征          其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于                 股票型基金。       表情               基金不断东说念主                    基金托管东说念主                   国投瑞银基金不断有限公 称号                                        中国银行股份有限公司                            司            姓名            王明辉                       许俊 信息线路        议论电话           400-880-6868             010-66596688 负责东说念主        电子邮箱        service@ubssdic.com   fxjd_hq@bank-of-china.com 客户工作电话                400-880-6868                95566                        第 6 页，共 74 页                           国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 传真                          0755-82904048                 010-66594942                        上海市虹口区杨树浦路168                北京市西城区回话门内大 注册地址                                 号20层                          街1号                        深圳市福田区福华全部119                北京市西城区回话门内大 办公地址                           号安信金融大厦18楼                          街1号 邮政编码                            518046                       100818 法定代表东说念主                               傅强                       葛海蛟 本基金采取的信息线路报纸称号                  《中国证券报》 登载基金年度回报正文的不断东说念主                                 http://www.ubssdic.com 互联网网址 基金年度回报备置地点                      基金不断东说念主及基金托管东说念主住所      表情                     称号                               办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊 司帐师事务所                                        中国     北京                普通合伙）                                               深圳市福田区福华全部 119 号安信金 注册登记机构         国投瑞银基金不断有限公司                                               融大厦 18 楼               §3 主要财务计划、基金净值阐述及利润分派情况                                                              金额单元：东说念主民币元 据和计划      国度安全         国度安全         国度安全        国度安全         国度安全         国度安全            搀杂 A         搀杂 C         搀杂 A        搀杂 C         搀杂 A        搀杂 C 本期已实      -76，577，34   13，293，753   -198，331，4 -6，836，369.   -198，975，9          -                               第 7 页，共 74 页                          国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 现收益             2.57            .47       68.10             69         08.46 本期利润                                                                                    - 加权平均 基金份额       0.0860         0.1318        -0.1271       -0.1425        -0.3428            - 本期利润 本期加权 平均净值        9.01%         13.29%        -11.83%      -13.45%        -29.14%             - 利润率 本期基金 份额净值        8.97%          8.38%        -11.25%      -14.55%        -22.74%             - 增长率 据和计划   家安全搀杂 家安全搀杂 家安全搀杂 家安全搀杂 家安全搀杂 家安全搀杂             A              C             A             C              A             C 期末可供    -174，613，0     -60，359，96     -122，630，9 -9，374，930.      66，708，973 分派利润         49.96             2.05       42.13             01            .01 期末可供 分派基金       -0.0745        -0.0849       -0.0458       -0.0505        0.0277             - 份额利润 期末基金    2，519，246，     756，176，87     2，638，472，   182，120，20     2，675，598， 资产净值       930.10              1.90      841.80            8.51      534.99 期末基金 份额净值 末计划     国度安全           国度安全           国度安全         国度安全           国度安全          国度安全          搀杂 A           搀杂 C           搀杂 A         搀杂 C           搀杂 A         搀杂 C                                 第 8 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金份额 累计净值     21.33%        -7.39%   11.35%     -14.55%   25.47%       - 增长率   注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金转换费等），计入用度后施行利润水平要低于所列数字。 年 2 月 23 日，增设当期的关连数据和计划按施行存续期规划。                                             事迹比拟                        份额净值      事迹比拟          份额净值                               基准收益    阶段                  增长率标      基准收益                 ①－③       ②－④          增长率①                               率表率差                         准差②        率③                                                ④ 畴昔三个月         4.62%     2.42%     -0.14%     1.04%     4.76%    1.38% 畴昔六个月         13.69%    2.16%     9.52%      0.98%     4.17%    1.18% 畴昔一年          8.97%     2.02%     11.30%     0.79%     -2.33%   1.23% 畴昔三年         -25.29%    1.74%     -9.01%     0.70%    -16.28%   1.04% 畴昔五年          75.84%    1.98%     3.70%      0.73%     72.14%   1.25% 自基金合同 奏效起于今                                             事迹比拟                        份额净值      事迹比拟          份额净值                               基准收益    阶段                  增长率标      基准收益                 ①－③       ②－④          增长率①                               率表率差                         准差②        率③                                                ④                           第 9 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 畴昔三个月    4.54%     2.43%      -0.14%     1.04%      4.68%    1.39% 畴昔六个月    13.35%    2.16%      9.52%      0.98%      3.83%    1.18% 畴昔一年     8.38%     2.02%      11.30%     0.79%      -2.92%   1.23% 自基金合同          -7.39%    1.68%      0.35%      0.67%      -7.74%   1.01% 奏效起于今 ×40%。 率变动的比拟          国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金   自基金合同奏效以来份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图               (2015 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日)                      第 10 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   注：自 2023 年 2 月 22 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次阐明日为 2023 年 2 月 23 日，增设当期的关连数据和计划按施行存续期规划。           国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金         畴昔五年净值增长率与事迹比拟基准收益率的柱形对比图                    第 11 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   注：本基金于 2023 年 2 月 22 日起增多 C 类基金份额，合同奏效当年按施行存续期 规划，不按通盘当然年度进行折算。                                                            单元：东说念主民币元          每10份基                    现款方式披发           再投资方式披发          年度利润分派  年度      金份额分                                                           备注                        总额              总额               共计           红数  共计        1.590   281，493，467.67   107，840，913.52   389，334，381.19 -   本基金 C 类份额合同奏效日为 2023 年 2 月 22 日，自合同奏效日至回报期期末，本 基金 C 类份额未进行利润分派。                          第 12 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                          §4   不断东说念主回报   国投瑞银基金不断有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金不断有限公司，经 中国证券监督不断委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日搭伙成立，注册成本 1 亿元东说念主民币。 公司是境内第一家外方捏股比例达到 49%的搭伙基金公司，公司鼓动为国投泰康信赖有 限公司（国度开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东说念主治理结构，建立了有用的风险不断及把握架构，以"诚信、转换、包容、 客户顺心"算作公司的企业文化。公司咫尺已建立较为无缺的产物线，产物涵盖股票型、 搀杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 千般化弃取，知足不同风险偏好的投资需求。             任本基金的基金司理                                    证券从业 姓名    职务       （助理）期限                                说明                                         年限             任职日历         离任日历                                              基金司理，中国籍，英国利兹                                              大学不断学硕士。19 年证券                                              从业经历。2005 年 3 月至 2006                                              年 3 月上海复星高技术集团                                              产业投资公司分析师，2006                                              年 3 月至 2010 年 3 月任德邦                                              证券研究员。2010 年 4 月加                                              入国投瑞银基金不断有限公                                              司研究部。2014 年 12 月 3 日      本基金                                              至 2015 年 11 月 30 日担任国 李轩   基金经   2015-12-02         -         19                                              投瑞银绮丽中国生动配置混       理                                              合型证券投资基金的基金经                                              理助理。2015 年 12 月 2 日起                                              担任国投瑞银国度安全生动                                              配置搀杂型证券投资基金基                                              金司理，曾于 2017 年 4 月 18                                              日至 2018 年 12 月 28 日历间                                              担任国投瑞银招财生动配置                                              搀杂型证券投资基金基金经                                              理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后持重对外公告之日。证券从业年限计                         第 13 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 算表率征服中国证监会《证券基金操办机构董事、监事、高等不断东说念主员及从业东说念主员监督 不断办法》中对于证券基金从业东说念主员范围的关连轨则。 姓名     产物类型         产物数目（只）             资产净值(元)          任职期间        公募基金         1                   3，275，423，802.00 20151202        私募资产不断计划     1                   11，836，059.93    20220802 李轩        其他组合         -                   -                -        共计           2                   3，287，259，861.93 -      对于兼任私募资产不断计划投资司理的基金司理，基于激发与箝制并重的原则，根 据其不断产物的永久事迹阐述、合规风控水对等责任情况进行轮廓考查。为重心保护投 资者的永久利益，公司高度顺心兼任基金司理的长周期任职阐述，通过建立收入递延支 付机制，笃定递延支付年限和金额比例，积极领导兼任基金司理捏续为投资者创造价值。 同期，公司建立奖金跟投契制，深化与基金份额捏有东说念主的利益绑定，督促兼任基金司理 以高水平履行勤勉尽责的义务。      在回报期内，本基金不断东说念主驯顺《证券法》、                         《证券投资基金法》过甚系列法例和本 基金《基金合同》等关连轨则，本着信守诚信、审慎勤勉，诚恳尽责的原则，为基金份 额捏有东说念主的利益不断和应用基金资产。在回报期内，基金的投资决策表率，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履。      不断东说念主依据证监会《证券投资基金不断公司平正交易轨制领导见解》的要求，制定 了平正交易不断关连的《平正交易不断轨则》、《交易不断办法》、《异常交易不断轨则》 等系列轨制，并建立和完善了相应的把握次序和业务进程。      不断东说念主平正交易不断坚捏以下原则：                         第 14 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   不断东说念主关连平正交易把握轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于统统投资组合的平正交易环境。 里面证券分派等统统投资不断行径，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易实践、 事迹评估等投资不断行径关连的各个枢纽。 证各投资组合投资决策相对独处性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有平正的契机。 期间技能等保证平正交易原则的已毕，同期通过监察稽核，过后分析及信息线路来加强 对平正交易的监督。   不断东说念主关连平正交易把握方法的要点如下： 行关连的信息不断系统，充分阐述系统的自动把握功能，根据平正交易不断的要求，在 系统中设立相应业务流转规矩、把握阀值或者触发机制，对触及阀值的步履视情况分别 采取警告、强制退却等把握次序或对特定业务自动实践必要的后续进程。如：适合交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制弃取平正委派功能进行交易，内 部研究回报在研究系统中仍是发布会自动推送到统统基金司理、投资司理，把握阀值的 修改必须经风险不断部通过系统进行复核并点击本旨才能奏效等。 业务行径，通过建立明确的业务法律说明注解和进程，在舛错把握点采取双东说念主复核或集体决策等 把握机制，通过分别对把握事项签署见解并规矩流转的要求，已毕对舛错业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级阛阓申购完毕分派，需要经过严格的平正性审核，由交 易部负责东说念主、运营部负责东说念主、风险不断部负责东说念主以及投资组合司理共同阐明对分派完毕 无异议并签署后才为有用。 别在交易过程中、日中、算帐后对关连平正交易法律说明注解的实践情况进行监控，并按既定的 回报要求实时揭示违抗轨则的情况，监督督促平正交易轨制的实践。如：交易部对相似                  第 15 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 投资司理不断不同投资组合指示期间差的监督，风险不断部对日中不同组合交易相似证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司实践平正交易的情况进行专项稽核，风险不断部分别于每季度和每年度对公司不断 的不同投资组合的举座收益率相反、分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析， 对说合四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司不断的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和依期分析，发现把握薄弱 枢纽或交易价相反常，将重新核查公司投资决策和交易实践枢纽的里面把握，针对潜在 问题完善平正交易轨制和进程。 体平正交易轨制实践情况以及异常交易步履专项说明，给与社会监督。公司依期给与外 部审计的查验，平正交易不断一直是外部审计的重心之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将平正交易轨制的完善进度、实践情况及信息线路算作评价内容之一。公司 每季度会向证监会回报经投资组合司理、督察长、总司理签署后的平正交易轨制实践情 况，并对特定资产不断业务与证券投资基金之间的事迹比拟、异常交易步履作念专项说明。 公司里面稽核或依期分析中发现平正交易不断中的异常问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度回报和年度回报中作念专项说明。证监和会过现场查验和非现场监管等方式， 也会对公司平正交易轨制的实践情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司异常 交易步履进行监控。对于发现的不屈正交易和利益输送步履，将照章采取关连监管次序。   本回报期内，不断东说念主通过轨制、进程和期间技能保证了平正交易原则的已毕，确保 本基金不断东说念主旗下各投资组合在研究、决策、交易实践等各方面均得到平正对待，通过 对投资交易步履的监控、分析评估和信息线路来加强对平正交易过程和完毕的监督，形 成了有用地平正交易体系。本回报期，本基金不断东说念主各项平正交易轨制进程均得到高超 地贯彻实践，未发现有在违抗平正交易原则的征象。   回报期内，不断东说念主于每季度和年度对公司不断的不同投资组合的举座收益率相反、 分投资类别（股票、债券）的收益率相反进行分析，对说合四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司不断的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下：                     第 16 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检修， 检修在 95%的着实水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在检修欠亨过的情况。 劣进行比拟，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显赫优于另一方的异常情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，查验在畴昔四个季度内，是否存在显赫异常的情 况。      检修分析完毕表现，公司不断的统统投资组合，在畴昔说合四个季度内未发现有在 违抗平正交易原则的情况。      本基金不断东说念主依据《基金司理兼任私募资产不断计划投资司理责任指引（试行）》 的要求，建立和完善了兼任关连的轨制及进程，确保兼任基金司理平正对待其不断的所 有投资组合。通过对基金司理的投资交易步履进行监控和分析，本回报期内，两两组合 间各项操作、进程及过后分析均平方，未发现不屈正对待各组合或组合间相互利益输送 的情况。      本基金于本回报期内不存在异常交易步履。      基金不断东说念驾御理的统统投资组合在本回报期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量跳动该证券当日总成交量 5%的交易情况。 进行了局部调节。2025 年，咱们看好以下五个细分标的：军用飞机及大飞机、新域新质 作战力量装备、航空及海洋新材料、军贸以及舟师装备，另外会研究东说念主工智能和机器东说念主 行业的个股契机。                     第 17 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   松抄本回报期末，本基金 A 类份额净值为 1.0744 元，C 类份额净值为 1.0632 元。 本回报期 A 类份额净值增长率为 8.97%，C 类份额净值增长率为 8.38%；本回报期同期 事迹比拟基准收益率为 11.30%。 紧要表情。简略我国航空工业在个别畛域已经处于世界率先水平，这反应出我国航空工 业的淳朴实力和转换才略。 两栖挫折舰，是着眼国度安全需要和舟师建设发展全局作出的平方安排，目的是捍卫国 家主权、安全、发展利益，更好地爱戴世界和地区和平强健。该舰是我国自主研制的新 型两栖挫折舰，转换应用电磁弹射和阻碍期间，可搭载固定翼飞机、直升机、两栖装备 等，具备较强的两栖作战、远海作战才略。该舰下水后，将按计划开伸开辟调试、系泊 试验、悠扬试验等责任。这标明我国舰船制造业已经能够开发出全新舰种引颈世界舟师 装备发展趋势。   “2025 年 C919 产能将达到 50 架，预测下线量达到 30 架。” 1 月 17 日，在 2025 年上海两会上，上海市东说念主大代表、中国商用飞机有限牵累公司党委常委、副总司理沈波 在给与澎湃新闻记者独家采访时，线路了上述数据。沈波默示，咫尺 C929 宽体客机正 在开展初步设想和供应商的弃取责任，行将转入防卫设想阶段。C929 是我国自主研制 的喷气式宽体客机，座级 280 座，航程 12000 公里。C929 是中国第一款双通说念辛苦宽 体客机，中国商飞算作表情的唯独主制造商、型号及格证苦求东说念主和捏证东说念主。C929 不错 平庸知足全球国际间、区域间航空客运阛阓需求。这一新闻表现 C919 插足批量分娩阶 段，2025 年预测形成约 200 亿大飞机收入，从而带动国内民用航空制造业增长。远期 C929 大飞机拓展商飞公司产物线，跟波音和空客伸开全面竞争。   咱们判断，所捏有的中枢军工公司触及的国防工业产业发展高超，对 2025 年国防 费增速默示乐不雅。咱们合计，A 股军工股举座上被严重低估。2025 年两会期间国防费公 布后，阛阓可能会理解到国防费的增速仍将显赫高于国民经济举座增速，从而带来估值 栽培并推动高涨行情。近期 A 股阛阓显豁转暖，国度愈加醉心经济责任，货币战略也已 出现宽松迹象，预测后市向好的概率较大。                      第 18 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金不断东说念主高度醉心风险把握，充分阐述监察稽核责任的作用，提升监察稽核工 作的有用性，为公司业务表率运作提供保证和守旧，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金不断东说念主充分理解到投资业务表率化的紧要性，秉 承瑞银集团醉心风险醉心不断的风控作风："将风险纳入全面、系统的不断进程中，以 风险不断促业务发展"，建立和完善风险不断体系，应用国际先进的风险不断系统，在 公司实行多档次全场所的风险不断，围绕业务风险点建立预先、事中、过后的风险把握 次序，除开展日常的把握和监管责任外，还重快慰排对投资不断、平正交易不断以及研 究守旧、投资决策、交易实践等中枢业务的不断责任开展专项自查，并对其它关连业务 也安排了专项查验，力求使公司的不断次序健全、有用。   本基金不断东说念主对公司投资不断等紧要业求实行预先、事中庸过后全程监督，多枢纽 把握，分别示例先容如下：   预先审查审核：充分利用信息系统，将关连法律法例、基金合同和公司轨则的各式 投资退却、投资限定和定量化监控计划在交易系统中进行阀值设立，基金投资如果超出 限定，系统将断绝实践指示并实时教导；在公司办公系统中建立研究回报质料把握、股 票相差库调节、交易敌手授信、询价、一级阛阓申购、投资授权、紧要决策等旧例性投 研交关连的进程把握次序，明确审核东说念主员以及审核牵累，关连业务必须经过预先轨则的 审批表率后才能实践；相等规性的业务，公司在严慎研究并笃定业务风险把握次序后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金依期回报、临时回报等对外皮露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息线路负责东说念主和督察长的正当合规性审查。   事中实时监控：竖立监控岗亭进行风险把握，按照法律法例、产物合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现坐法违纪和越权步履，有权断绝实践并实时 上报。借助系统对基金投资交易步履进行监控，并通过业务审批进程，对基金投资的关 键枢纽实行实时监控，对银行间等特殊交易步履进行监控，并实践异常问题的实时回报 机制。   过后查验督促：总结和总结历史交易步履，对可能存在的异常步履进行教导；采取 现场与非现场稽核相联结的方式对基金投资进行查验，非现场稽核主如果通过规划机系 统依期对交易步履进行查察，从等分析是否有违纪交易步履，现场稽核主如果对公司各 业务枢纽进行依期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及重心业务枢纽进行查验， 发现问题将实时回报并监督整改。                  第 19 页，共 74 页               国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金不断东说念主严格按照中国证监会关连轨则以及基金合同对于估值的约定，在适合 企业司帐准则要求下对基金所捏有的投资品种进行估值核算。本基金不断东说念主竖立估值委 员会，算作公司驻防和把握旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值表率频频由运营部具体负责，并经托管东说念主查对阐明。   本基金的极度估值表率由估值委员会、运营部及关连部门共同参与完成。运营部负 责与关连部门里面协商，负责与托管东说念主和司帐师协商相易估值业务关连事宜，并将关连 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应轮廓辩论各方面的见解和建议，并按照关连 议事法律说明注解磋磨审议作念出决议；运营部负责具体实践估值表率，履行关连的信息线路义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东说念主依照法律法例审阅本基金不断东说念主弃取的估值原则及期间，并复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止回报期末，本基金不断东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务协调关系，由其按约定提供关连债券品种、畅通受限股票的估值参考数据。   本回报期内，参与估值进程各方之间无紧要利益谋害。   松抄本回报期末，根据关连法律法例和基金合同的要求以及本基金的施走运作情况， 本基金本回报期内未实施利润分派。   无。                   §5   托管东说念主回报   本回报期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在国投瑞银国度安全灵 活配置搀杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格驯顺《证券投资基 金法》过甚他关连法律法例、基金合同和托管条约的关连轨则，不存在毁伤基金份额捏 有东说念主利益的步履，都备尽责尽责地履行了应尽的义务。                  第 20 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本回报期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过甚他关连法律法例、基金合同和 托管条约的轨则，对本基金不断东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的规划以及基金用度开支等方面进行了谨慎地复核，未发现 本基金不断东说念主存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履。   本回报中的财务计划、净值阐述、收益分派情况、财务司帐回报（注：财务司帐报 告中的“金融器具风险及不断”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主 复核范围内）、投资组合回报等数据着实、准确和无缺。                       §6   审计回报 财务报表是否经过审计      是 审计见解类型          表率无保属见解 审计回报编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H37 号 审计回报标题          审计回报                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金全体基 审计回报收件东说念主                 金份额捏有东说念主                 咱们审计了国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资                 基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                 注。 审计见解            咱们合计，后附的国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券                 投资基金的财务报表在统统紧要方面按照企业司帐准则                 的轨则编制，公允反应了国投瑞银国度安全生动配置搀杂                 型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024                 年度的操办恶果和净资产变动情况。                     第 21 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则实践了审计工                作。审计回报的“注册司帐师对财务报表审计的牵累”部                分进一步讲明了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册 形成审计见解的基础      司帐师职业说念德守则，咱们独处于国投瑞银国度安全生动                配置搀杂型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他                牵累。咱们深信，咱们获取的审计根据是充分、适合的，                为发表审计见解提供了基础。                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金不断层                对其他信息负责。其他信息包括年度回报中涵盖的信息，                但不包括财务报表和咱们的审计回报。                咱们对财务报表发表的审计见解不涵盖其他信息，咱们也                不合其他信息发表任何方式的鉴证论断。                联结咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在                紧要错报。                基于咱们已实践的责任，如果咱们笃定其他信息存在紧要                错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要回报。                不断层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其                已毕公允反应，并设想、实践和爱戴必要的里面把握，以                使财务报表不存在由于作弊或特殊导致的紧要错报。                在编制财务报表时，不断层负责评估国投瑞银国度安全灵 不断层和治理层对财务报表                活配置搀杂型证券投资基金的捏续操办才略，线路与捏续 的牵累                操办关连的事项（如适用），并应用捏续操办假设，除非                计划进行算帐、绝交运营或别无其他现实的弃取。                治理层负责监督国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券                投资基金的财务回报过程。 注册司帐师对财务报表审计 咱们的主见是对财务报表举座是否不存在由于作弊或错 的牵累            误导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计见解的                  第 22 页，共 74 页 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 审计回报。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照 审计准则实践的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错 报可能由于作弊或特殊导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则频频合计错报是紧要的。 在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们应用职业判 断，并保捏职业怀疑。同期，咱们也实践以下责任： （1）识别和评估由于作弊或特殊导致的财务报表紧要错 报风险，设想和实施审计表率以应付这些风险，并获取充 分、适合的审计根据，算作发表审计见解的基础。由于舞 弊可能触及串同、伪造、特地遗漏、乌有阐述或凌驾于内 部把握之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高 于未能发现由于特殊导致的紧要错报的风险。 （2）了解与审计关连的里面把握，以设想适合的审计程 序，但目的并非对里面把握的有用性发表见解。 （3）评价不断层选用司帐战略的适合性和作出司帐计算 及关连线路的合感性。 （4）对不断层使用捏续操办假设的适合性得出论断。同 时，根据获取的审计根据，就可能导致对国投瑞银国度安 全生动配置搀杂型证券投资基金捏续操办才略产生紧要 疑虑的事项或情况是否存在紧要不笃定性得出论断。如果 咱们得出论断合计存在紧要不笃定性，审计准则要求咱们 在审计回报中提请报表使用者看重财务报表中的关连披 露；如果线路不充分，咱们应当发表非无保属见解。咱们 的论断基于放胆审计回报日可取得的信息。然则，改日的 事项或情况可能导致国投瑞银国度安全生动配置搀杂型 证券投资基金弗成捏续操办。 （5）评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反应关连交易和事项。 咱们与治理层就计划的审计范围、期间安排和紧要审计发   第 23 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                     现等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得                     顺心的里面把握残障。 司帐师事务所的称号           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）                     王珊珊 注册司帐师的姓名                     邓雯 司帐师事务所的地址           中国 北京 审计回报日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东说念主民币元                                    本期末                    上年度末        资产          附注号 资产： 货币资金               7.4.7.1         172，605，093.59          100，938，637.71 结算备付金                                 3，421，930.91           1，351，210.41 存出保证金                                    345，185.04           230，127.39 交易性金融资产            7.4.7.2        3，100，536，057.41       2，727，853，212.95 其中：股票投资                           3，095，440，501.25       2，671，886，558.59       基金投资                                        -                      -       债券投资                            5，095，556.16          55，966，654.36       资产守旧证券投资                                    -                      -       贵金属投资                                       -                      -       其他投资                                        -                      - 繁衍金融资产             7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产           7.4.7.4                        -                      - 应收算帐款                                 4，994，874.93            420，727.31 应收股利                                              -                      -                          第 24 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 应收申购款                            3，306，060.86           1，267，796.27 递延所得税资产                                      -                      - 其他资产            7.4.7.5                      -            66，363.29 资产统统                         3，285，209，202.74       2，832，128，075.33                                本期末                   上年度末    欠债和净资产       附注号 欠债： 短期借款                                         -                      - 交易性金融欠债                                      -                      - 繁衍金融欠债          7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                    -                      - 应付算帐款                                        -          3，249，647.50 应付赎回款                            4，030，829.50           3，350，711.84 应付不断东说念主报酬                          3，308，156.91           2，809，095.70 应付托管费                               551，359.48           468，182.62 应付销售工作费                             382，081.97            85，154.72 应付投资看护人费                                      -                      - 应交税费                                         -                      - 应付利润                                         -                      - 递延所得税欠债                                      -                      - 其他欠债            7.4.7.6          1，512，972.88           1，572，232.64 欠债共计                             9，785，400.74          11，535，025.02 净资产：                                         -                      - 实收基金            7.4.7.7      3，055，974，354.61       2，862，781，672.24 未分派利润           7.4.7.8        219，449，447.39         -42，188，621.93 净资产共计                        3，275，423，802.00       2，820，593，050.31 欠债和净资产统统                     3，285，209，202.74       2，832，128，075.33   注：回报截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银国度安全搀杂 A 类基金份额净值东说念主 民币 1.0744 元，国投瑞银国度安全搀杂 C 类基金份额净值东说念主民币 1.0632 元，基金份额                     第 25 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 总额 3，055，974，354.61 份。其中国投瑞银国度安全搀杂 A 类基金份额 2，344，749，926.33 份；国投瑞银国度安全搀杂 C 类基金份额 711，224，428.28 份。 司帐主体：国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东说念主民币元                                           本期              上年度可比期间           项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至      2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                 296，332，554.36      -318，522，368.16 其中：入款利息收入                7.4.7.9           651，549.55           637，925.60      债券利息收入                                          -                    -      资产守旧证券利息收入                                      -                    -      买入返售金融资产收入                                      -                    -      其他利息收入                                          -                    - 其中：股票投资收益                7.4.7.10       -49，349，336.58      -177，395，792.62      基金投资收益              7.4.7.11                    -                    -      债券投资收益              7.4.7.12           -31，259.99          471，638.61      资产守旧证券投资收益          7.4.7.13                    -                    -      贵金属投资收益             7.4.7.14                    -                    -      繁衍器具收益              7.4.7.15                    -                    -      股利收益                7.4.7.16        20，745，464.11        15，205，554.67 “-”号填列）                                                      -                    - 列）                         第 26 页，共 74 页                          国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 减：二、营业总支拨                                          39，747，845.53          50，027，625.44 其中：卖出回购金融资产支拨                                                   -                         -                                                                 -                         -                                                                 -                         - 三、利润总额（耗费总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                         -                         - 四、净利润（净耗费以“-”号填 列） 五、其他轮廓收益的税后净额                                                   -                         - 六、轮廓收益总额                                         256，584，708.83          -368，549，993.60 司帐主体：国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                                    本期      表情                               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                     未分派利润                     净资产共计 一、上期期末净资产       2，862，781，672.24          -42，188，621.93                    2，820，593，050.31 二、本期期初净资产         2，862，781，672.24         -42，188，621.93                     2，820，593，050.31 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）                                第 27 页，共 74 页                              国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 （一）   、轮廓收益总额                            -       256，584，708.83                    256，584，708.83 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            2，440，579，721.53        20，060，178.23                   2，460，639，899.76 （三）   、本期向基金份 额捏有东说念主分派利润产 生的净资产变动（净                            -                    -                                  - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产             3，055，974，354.61       219，449，447.39                   3，275，423，802.00                                                 上年度可比期间       表情                                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                  未分派利润                       净资产共计 一、上期期末净资产           2，409，138，838.86       266，459，696.13                   2，675，598，534.99 二、本期期初净资产           2，409，138，838.86       266，459，696.13                   2，675，598，534.99 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） （一）   、轮廓收益总额                            -      -368，549，993.60                   -368，549，993.60 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款            2，584，974，068.23       265，976，850.47                   2，850，950，918.70 （三）   、本期向基金份 额捏有东说念主分派利润产 生的净资产变动（净                            -                    -                                  - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产             2，862，781，672.24       -42，188，621.93                   2，820，593，050.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金不断东说念主负责东说念主：王彦杰，驾御司帐责任负责东说念主：王彦杰，司帐机构负责东说念主：冯伟      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证                                    第 28 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20151983 号文《对于准予国投 瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金不断东说念主国投瑞 银基金不断有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于 2015 年 12 月 2 日持重奏效，首 次竖立召募范畴为 694，113，991.09 份基金份额。   本基金为契约型通达式基金，存续期限不定。本基金的基金不断东说念主为国投瑞银基金 不断有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金不断有限公司，基金托管东说念主为中国银行股 份有限公司。   根据法律法例的轨则及《国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》 的约定，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，基金不断东说念主国投瑞银基金管 理有限公司决定自 2023 年 2 月 22 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额， 原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本 类别基金资产上钩提销售工作费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是 从本类别基金资产上钩提销售工作费。两类基金份额分别设立代码，并分别规划基金份 额净值。投资东说念主在申购基金份额时可自行弃取基金份额类别。   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括 中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级 债、短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等）、资产守旧证券、债券回购、银行 入款、货币阛阓器具、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它 金融器具（但须适合中国证监会的关连轨则）。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于本基 金界说的国度安全主题关连的证券资产不低于基金非现款资产的 80%；投资于权证的比 例不跳动基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金不断东说念主在履行适合表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金的事迹比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%＋中债轮廓指数收益率×40%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及修                      第 29 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 订的具体司帐准则、说明注解以及《资产不断产物关连司帐处理轨则》和其他关连轨则（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督不断委员会对于证券投资基金估值业务的领导见解》、                               《公开召募证券投 资基金信息线路不断办法》、             《证券投资基金信息线路内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内容与格式》、         《证券投资基金信息线路编报法律说明注解》第 3 号《司帐报表附注的编制及 线路》、《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连轨则。    本财务报表以本基金捏续操办为基础列报。    本财务报表适合企业司帐准则的要求，着实、无缺地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金司帐年度弃取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所弃取的货币均为东说念主民币。除有极度说明外， 均以东说念主民币元为单元默示。    金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器具的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于驱动阐明时根据不断金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于驱动阐明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。                    第 30 页，共 74 页               国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不算作 有用套期器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值算作驱动阐明金额，关连的交易用度 在发生时计入当期损益。   差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值算作驱动确 认金额，关连交易用度计入其驱动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，弃取公允价值进行后续计 量，统统公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，弃取施行利率法阐明利息收入，其绝交阐明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明 损失准备。对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照异常于 通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述弃取简化计量方法之外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自驱动阐明后是否已经显赫增多，如果信用 风险自驱动阐明后未显赫增多，处于第一阶段，本基金按照异常于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率规划利息收入；如果信用风 险自驱动阐明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照异常于 通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率规划利息 收入；如果驱动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照异常于通盘存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率规划利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器具的信用风险自驱动阐明后是否已显赫增多。 本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金 融器具在估值日发生背信的风险与在驱动阐明日发生背信的风险，以笃定金融器具预测 存续期内发生背信风险的变化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 完毕而笃定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的 额外成本或勤劳即可取得的关连畴昔事项、面前情景以及改日经济情景预测的合理且有 依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资                 第 31 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 产成为已发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权绝交，或该收取金融资产现款流量的职权已 滚动，且适合金融资产滚动的绝交阐明条件的，金融资产将绝交阐明。   本基金已将金融资产统统权上险些统统的风险和报酬滚动给转入方的，绝交阐明该 金融资产；保留了金融资产统统权上险些统统的风险和报酬的，不绝交阐明该金融资产； 本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产统统权上险些统统的风险和报酬的，分别下列情 况处理：毁掉了对该金融资产把握的，绝交阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债； 未毁掉对该金融资产把握的，按照其持续涉入所滚动金融资产的进度阐明关连金融资产， 并相应阐明关连欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，弃取施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的牵累已履行、拔除或届满，则对金融欠债进行绝交阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者滚动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资 产或者滚动欠债的有序交易在关连资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本 基金假设该交易在关连资产或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本 基金在计量日能够插足的交易阛阓。本基金弃取阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为 已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有紧要兴致的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日能够取得的相似资产或欠债在活跃阛阓上未经调节的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外关连资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，关连资产 或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的捏续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生转换。                   第 32 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则笃定公允价值并进行估值：    （1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日能够取得的相似资产或欠债在活跃市 场上未经调节的报价算作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应弃取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或 最近交易日的报价弗成着实反应公允价值的，应付报价进行调节，笃定公允价值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果 该限定是针对资产捏有者的，那么在估值期间中不应将该限定算作特征辩论。此外，基 金不断东说念主不应试虑因巨额捏有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃阛阓的金融器具，应弃取在面前情况下适用况兼有富饶可利用数 据和其他信息守旧的估值期间笃定公允价值。弃取估值期间笃定公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有着实根据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。    当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是 可实践的，同期本基金计划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金 融资产和金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金 融欠债在资产欠债表内分别列示，不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申                   第 33 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 购、赎回或转换基金份额时，申购、赎回或转换款项中包含的按累计未分派的已已毕收 益/（损失）占净资产比例规划的金额。未已毕损益平准金指在申购、赎回或转换基金份 额时，申购、赎回或转换款项中包含的按累计未已毕利得/（损失）占净资产比例规划的 金额。损益平准金于基金申购阐明日、基金赎回阐明日或基金转换转入/转出阐明日阐明。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分派利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，弃取施行利率法规划的利息扣除在适用情 况下的关连税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工 具投资的，在捏有期间将按票面或合同利率规划的利息收入扣除在适用情况下的关连税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与驱动阐明金额之间的差额扣除关连交 易用度及在适用情况下的关连税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的职权已经确立；2）与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利 益的流入额能够可靠计量时阐明。   本基金的不断东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金给与关连工作 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息支拨按施行利率法规划，施行利 率法与直线法相反较小的则按直线法规划。                        第 34 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款方式分派，但 基金份额捏有东说念主可弃取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分派利润中的未已毕部分为正数，包括基金操办行径产 生的未已毕损益以及基金份额交易产生的未已毕平准金等，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润中的已已毕部分；若期末未分派利润的未已毕部分为负数，则期末可 供分派利润的金额为期末未分派利润，即已已毕部分相抵未已毕部分后的余额。基金收 益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    操办分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：    （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；    （2）能够依期评价该组成部分的操办恶果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）能够取得该组成部分的财务情景、操办恶果和现款流量等关连司帐信息。    如果两个或多个操办分部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一 个操办分部。    本基金咫尺以一个操办分部运作，不需要进行分部回报的线路。    无。    无。    无。    无。                       第 35 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调节证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调节为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调节 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见告》的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）不断东说念主应用基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往还利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。    根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关连战略的见告》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏 有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往还等升值税政 策的补充见告》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及捏有金融债券取得的利息收入属于金融同行往还利息收入。    根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开发 进修 扶助工作等升值税战略的见告》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以 本基金的基金不断东说念主为升值税征税东说念主。    根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关连问题的通 知》的轨则，证券投资基金的基金不断东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金不断东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税战略的见告》的轨则笃定。                   第 36 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    升值税附加税包括城市爱戴建设税、进修费附加和地方进修附加，以施行交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、进修费附加 和地方进修附加。    （3）企业所得税    根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》 的轨则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券 投资基金）不断东说念主应用基金买卖股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的通 知》的轨则，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得关连个东说念主所得税战略的见告》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利别离化个东说念主所得税战略关连问题的见告》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得协调适用 20%的税率计征个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利别离化个东说念主所得税战略关连问题的见告》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公开刊行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限跳动 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东说念主所得税。                                              单元：东说念主民币元                         本期末               上年度末          表情                    第 37 页，共 74 页                         国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 活期入款                                172，605，093.59                    100，938，637.71 就是：本金                               172，588，079.46                    100，929，380.68       加：应计利息                             17，014.13                          9，257.03 依期入款                                              -                                - 就是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                - 其中：入款期限 1 个月以内                                    -                                -       入款期限 1-3 个月                                 -                                -       入款期限 3 个月以上                                 -                                - 其他入款                                              -                                - 就是：本金                                             -                                -       加：应计利息                                      -                                - 共计                                  172，605，093.59                    100，938，637.71                                                                    单元：东说念主民币元                                             本期末       表情                                     应计利息                               公允价值变                       成本                                公允价值                                                                             动 股票 贵金属投资-金交所                                     -                                 -                                 -               - 黄金合约       交易所阛阓         5，060，560.00      91，556.16        5，095，556.16      -56，560.00  债券   银行间阛阓                     -             -                   -               -       共计            5，060，560.00      91，556.16        5，095，556.16      -56，560.00 资产守旧证券                          -             -                   -               - 基金                              -             -                   -               -                             第 38 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 其他                           -              -               -              -       共计                                         上年度末       表情                                  应计利息                           公允价值变                     成本                            公允价值                                                                     动 股票 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -              - 黄金合约       交易所阛阓     54，998，287.00    1，061，164.36   55，966，654.36     -92，797.00  债券   银行间阛阓                  -              -               -              -       共计        54，998，287.00    1，061，164.36   55，966，654.36     -92，797.00 资产守旧证券                       -              -               -              - 基金                           -              -               -              - 其他                           -              -               -              -       共计    无。    无。    无。                          第 39 页，共 74 页                国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                     单元：东说念主民币元                       本期末                         上年度末          表情 应收利息                                  -                            - 其他应收款                                 -                    66，363.29 待摊用度                                  -                            -          共计                           -                    66，363.29                                                     单元：东说念主民币元                      本期末                          上年度末         表情 应付券商交易单元保证金                          -                             - 应付赎回费                         2，948.64                      3，322.64 应付证券出借背信金                            -                             - 应付交易用度                    1，325，024.24                  1，338，910.00 其中：交易所阛阓                  1，325，024.24                  1，338，910.00      银行间阛阓                           -                             - 应付利息                                 -                             - 信息线路费                       120，000.00                    120，000.00 审计用度                         65，000.00                    110，000.00 共计                        1，512，972.88                  1，572，232.64 国投瑞银国度安全搀杂 A                                                 金额单元：东说念主民币元                                          本期          表情              2024年1月1日至2024年12月31日                    基金份额（份）                          账面金额 上年度末                    2，677，158，498.78              2，677，158，498.78 本期申购                    1，571，090，082.03              1，571，090，082.03                  第 40 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 本期赎回（以“-”号填列）             -1，903，498，654.48            -1，903，498，654.48 本期末                        2，344，749，926.33             2，344，749，926.33 国投瑞银国度安全搀杂 C                                                   金额单元：东说念主民币元                                          本期         表情                  2024年1月1日至2024年12月31日                      基金份额（份）                           账面金额 上年度末                         185，623，173.46              185，623，173.46 本期申购                         869，489，639.50              869，489，639.50 本期赎回（以“-”号填列）               -343，888，384.68             -343，888，384.68 本期末                          711，224，428.28              711，224，428.28    注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银国度安全搀杂 A                                                        单元：东说念主民币元        表情       已已毕部分               未已毕部分              未分派利润共计 上年度末            -122，630，942.13       83，945，285.15       -38，685，656.98 本期期初            -122，630，942.13       83，945，285.15       -38，685，656.98 本期利润             -76，577，342.57      295，960，449.89       219，383，107.32 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款        -159，983，476.49      168，551，274.29         8，567，797.80       基金赎回款      184，578，711.23     -199，346，955.60       -14，768，244.37 本期已分派利润                       -                    -                   - 本期末             -174，613，049.96      349，110，053.73       174，497，003.77 国投瑞银国度安全搀杂 C                                                        单元：东说念主民币元        表情       已已毕部分               未已毕部分              未分派利润共计                   第 41 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 上年度末                 -9，374，930.01           5，871，965.06      -3，502，964.95 本期期初                 -9，374，930.01           5，871，965.06      -3，502，964.95 本期利润                13，293，753.47          23，907，848.04       37，201，601.51 本期基金份额交易产生                     -64，278，785.51         75，532，592.57       11，253，807.06 的变动数 其中：基金申购款           -101，338，404.11        112，830，784.54       11，492，380.43       基金赎回款         37，059，618.60          -37，298，191.97        -238，573.37 本期已分派利润                          -                      -                  - 本期末                 -60，359，962.05        105，312，405.67       44，952，443.62                                                             单元：东说念主民币元                             本期                       上年度可比期间        表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                             531，193.49               524，829.37 依期入款利息收入                                      -                        - 其他入款利息收入                                      -                        - 结算备付金利息收入                             34，644.00                39，947.63 其他                                    85，712.06                73，148.60 共计                                   651，549.55               637，925.60                                                             单元：东说念主民币元                                   本期              上年度可比期间             表情           2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                               年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                         3，367，259，407.60     3，313，254，403.51 减：卖出股票成本总额                       3，410，036，649.36     3，480，879，284.14 减：交易用度                               6，572，094.82         9，770，911.99 买卖股票差价收入                           -49，349，336.58      -177，395，792.62                      第 42 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。                                                          单元：东说念主民币元                                         本期               上年度可比期间              表情               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                                 67，027.01       485，873.61 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                           -98，287.00          -14，235.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                       -                 - 债券投资收益——申购差价收入                                       -                 - 共计                                        -31，259.99         471，638.61                                                          单元：东说念主民币元                                         本期               上年度可比期间              表情               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                1，103，490.00           77，100.00  减：交易用度                                             -                   -  买卖债券差价收入                                  -98，287.00          -14，235.00   无。   无。    无。                         第 43 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                           单元：东说念主民币元                              本期                        上年度可比期间          表情         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                     20，745，464.11                15，205，554.67 基金投资产生的股利收益                                    -                              - 共计                              20，745，464.11                15，205，554.67                                                            单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        表情称号         2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                        319，832，060.93               -163，298，793.81 ——债券投资                             36，237.00                     -83，362.00 ——资产守旧证券投资                                 -                              - ——基金投资                                     -                              - ——贵金属投资                                    -                              - ——其他                                       -                              - ——权证投资                                     -                              - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                 -                              - 共计                            319，868，297.93               -163，382，155.81                                                            单元：东说念主民币元        表情              本期                            上年度可比期间                        第 44 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金赎回费收入                        4，021，543.15                5，790，341.42 基金转换费收入                          426，296.19                  150，119.97 共计                             4，447，839.34                5，940，461.39    无。                                                         单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间         表情          2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                        日 审计用度                              65，000.00                110，000.00 信息线路费                            120，000.00                120，000.00 银行间账户爱戴费                          18，000.00                 18，000.00 银行汇划费                             30，982.43                 34，514.63 共计                               233，982.43                282，514.63    无。    无。                 关联方称号                           与本基金的关系                        基金不断东说念主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金不断有限公司（“国投瑞银基金”）                              销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”）      基金托管东说念主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）      基金不断东说念主的鼓动 国投泰康信赖有限公司（“国投泰康信赖”）       基金不断东说念主的鼓动 国投瑞银成本不断有限公司（“国投瑞银成本”）    基金不断东说念主的子公司 国投证券股份有限公司（“国投证券”）     与基金不断东说念主受并吞施行把握的                         第 45 页，共 74 页                         国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                  公司、基金销售机构 瑞银证券有限牵累公司（“瑞银证券”）                             基金不断东说念主鼓动的控股子公司    注：以下关联交易均在平方业务范围内按一般买卖要求签订。                                                          金额单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间                                                            日   关联方称号                                       占当期股                         占当期股                      成交金额             票成交总        成交金额             票成交总                                       额的比例                         额的比例 国投证券                 604，224，717.70    8.78%      452，838，332.68    6.45% 瑞银证券                  48，325，935.88    0.70%                   -         -    无。    无。    无。                                                         金额单元：东说念主民币元                                             本期    关联方称号                       当期          占当期佣         期末应付佣金余         占期末应付                       佣金          金总量的            额            佣金总额的                             第 46 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                    比例                                比例 国投证券               365，760.83       8.22%           162，460.32        12.26% 瑞银证券                21，548.54       0.48%            21，548.54         1.63%                                      上年度可比期间    关联方称号                         占当期佣                            占期末应付                    当期                        期末应付佣金余                                  金总量的                            佣金总额的                    佣金                               额                                    比例                                比例 国投证券               425，078.33       6.47%           125，008.94          9.34%    注：（1）上述佣金按条约约定的佣金费率规划，佣金费率由条约签订方参考阛阓 价钱笃定。    （2）本回报期内 1-6 月该类佣金条约的工作范围包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究恶果和阛阓信息工作等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度不断轨则》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究工作等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付研究工作用度。                                                              单元：东说念主民币元                                      本期                   上年度可比期间            表情               2024年1月1日至2024年             2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的不断费                          32，464，843.89            41，766，893.05 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金不断东说念主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的不断费费率由 1.50%/年调节为 1.20%/年，本 基金的不断费按前一日基金资产净值的年费率计提。不断费的规划方法如下：                   H＝E×不断费费率÷当年天数                          第 47 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                   H 为逐日应计提的基金不断费                   E 为前一日的基金资产净值    基金不断费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金不断东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金不断东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                           单元：东说念主民币元                                   本期                上年度可比期间            表情            2024年1月1日至2024年          2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                     5，410，807.36             6，961，148.88    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调节为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的规划方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金不断东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。                                                            单元：东说念主民币元                                本期 取得销售工作费               2024年1月1日至2024年12月31日                      当期发生的基金应支付的销售工作费 的各关联方称号       国投瑞银国度安全搀杂                             国投瑞银国度安全搀杂 C                       共计                    A 国投证券                      -             832.61                     832.61 国投瑞银基金                    -       1，037，795.31               1，037，795.31     共计                       -             1，038，627.92      1，038，627.92                                 上年度可比期间 取得销售工作费                        第 48 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 的各关联方称号             当期发生的基金应支付的销售工作费              国投瑞银国度安全搀杂                          国投瑞银国度安全搀杂C           共计                   A 国投瑞银基金                 -       597，378.05      597，378.05    共计                  -       597，378.05      597，378.05     注：本基金C类基金份额的销售工作费年费率为0.60%，销售工作费计提的规划 公式如下：     H＝E×0.60%÷当年天数     H为逐日C类基金份额应计提的销售工作费     E为前一日C类基金份额的基金资产净值     C类基金份额的销售工作费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经 基金不断东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金不断东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。     本基金于2023年2月22日起增多国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基 金的C类基金份额，原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额。     无。     无。 况     无。     无。                        第 49 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   无。                                                           单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间    关联方称号                             日                             日                  期末余额           当期利息收入         期末余额           当期利息收入 中国银行                             531，193.49                    524，829.37   注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主中国银行督察，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 50 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。    无。    本基金为搀杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有高超流 动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会 核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公 司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期单据、中小企 业私募债券等）、资产守旧证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、股指期货、权 证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须适合中国证监会的相 关轨则）。本基金在日常操办行径面对的与这些金融器具关连的风险主要包括信用风险、 流动性风险及阛阓风险。本基金不断东说念主制定了战略和表率来识别及分析这些风险，并设 定适合的风险名额及里面把握进程，通过可靠的不断及信息系统捏续监控上述千般风险。    本基金的基金不断东说念主从事风险不断的主要主见是通过把握上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以已毕“风险和收益相匹配”的风险收益主见。本基金不断 东说念主罗致全面风险把握的理念，将风险不断融入业务中，使风险把握与投资业务紧密联结， 在董事会专科委员会监督不断下，建立了由督察长、合规与风险把握委员会、法律合规 部、风险不断部、关连职能部门和业务部门组成的立方式风险不断架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现背信、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金不断东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的买卖 银行，因而与银行入款关连的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证                         第 51 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，因此背信风险发生的可 能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式 进行限定以把握相应的信用风险。   本基金的基金不断东说念主建立了信用风险不断进程，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，信用等第评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要覆按刊行东说念主的操办风险、财务风险和流动性风险，以及信用产物的 要求和担保东说念主的情况等。此外，本基金的基金不断东说念主根据信用产物的里面评级，通过对 单只信用产物投资占净资产的比例及占刊行量的比例进行把握，通过散布化投资以散布 信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级不断领导见解》设定的 表率统计及汇总。   于本回报期末，本基金未捏有除国债、央行单据和战略性金融债之外的债券和资产 守旧证券（上年度末：同）。                                            单元：东说念主民币元                       本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                                -                     -  A-1 以下                             -                     -  未评级                     5，095，556.16         55，966，654.36  共计                      5，095，556.16         55，966，654.36   注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。   无。   无。   无。                     第 52 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报    无。    无。    流动性风险是指基金不断东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主要求赎回的基金资产超 出基金捏有的现款类资产范畴，另一方面来自于基金捏有的投资品种交易不活跃而带来 的变现艰难或弗成以合理的价钱变现。    本基金的基金不断东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断 办法》及《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断轨则》等关连法例的要求建立 健全通达式基金流动性风险不断的里面把握体系，审慎评估千般资产的流动性，针对性 制定流动性风险不断次序，对本基金组搭伙产的流动性风险进行不断。本基金的基金管 理东说念主弃取监控基金组搭伙产捏仓汇集度计划、逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度、 流动性受限资产比例、基金组搭伙产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式驻防流动性风险，并于通达日对本基金的申购赎回情况进行监控，保捏基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才略与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金不断东说念主在基金合同中设想了多数赎回要求，约定在相等情况 下赎回苦求的处理方式，把握因通达申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金捏 有东说念主利益。于本回报期末，本基金组搭伙产中 7 个责任日可变现资产的账面价值跳动经 阐明确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本回报“期末本基金捏有的畅通受限证券” 章节中列示的部分基金资产畅通暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求。除本回报“期末债券正回购交 易中算作典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于资产欠债表日所捏有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本回报期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。                    第 53 页，共 74 页                               国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报      阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓千般价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器具均面对由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融器具还面对每个付息期间完毕根据阛阓利率重新订价时对于改日现款 流影响的风险。      本基金的基金不断东说念主实践生动的利率不断策略，模仿瑞银全球资产不断公司外洋管 理教导，联结自主开发的估值系统不断利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调节利差瓜分析，规划组合证券的修正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的 风险把握计划，追踪调节投资组合的久期和凸性等利率风险预计计划，把握组合的利率 风险。当预期债券阛阓利率下落时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券阛阓利 率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，把握证券 投资组合的久期，驻防利率风险。                                                                       单元：东说念主民币元       本期末 资产 货币资金                172，605，093.59              -            -                  - 172，605，093.59 结算备付金                 3，421，930.91              -            -                  -    3，421，930.91 存出保证金                  345，185.04               -            -                  -      345，185.04 交易性金融资产               5，095，556.16              -            -   3，095，440，501.25 3，100，536，057.41 繁衍金融资产                           -              -            -                  -                - 买入返售金融资产                         -              -            -                  -                - 应收算帐款                            -              -            -       4，994，874.93    4，994，874.93 应收股利                             -              -            -                  -                - 应收申购款                            -              -            -       3，306，060.86    3，306，060.86 递延所得税资产                          -              -            -                  -                - 其他资产                             -              -            -                  -                - 资产统统                181，467，765.70              -            -   3，103，741，437.04 3，285，209，202.74 欠债                                      第 54 页，共 74 页                              国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 卖出回购金融资产                                 -              -            -                  -                - 款 应付算帐款                           -              -            -                  -                - 应付赎回款                           -              -            -       4，030，829.50    4，030，829.50 应付不断东说念主报酬                         -              -            -       3，308，156.91    3，308，156.91 应付托管费                           -              -            -        551，359.48       551，359.48 应付销售工作费                         -              -            -        382，081.97       382，081.97 应交税费                            -              -            -                  -                - 应付利润                            -              -            -                  -                - 其他欠债                            -              -            -       1，512，972.88    1，512，972.88 欠债统统                            -              -            -       9，785，400.74    9，785，400.74 利率明锐度缺口            181，467，765.70              -            -   3，093，956，036.30 3，275，423，802.00      上年度末 资产 货币资金               100，938，637.71              -            -                  - 100，938，637.71 结算备付金                1，351，210.41              -            -                  -    1，351，210.41 存出保证金                 230，127.39               -            -                  -      230，127.39 交易性金融资产             55，966，654.36              -            -   2，671，886，558.59 2，727，853，212.95 繁衍金融资产                          -              -            -                  -                - 买入返售金融资产                        -              -            -                  -                - 应收算帐款                           -              -            -        420，727.31       420，727.31 应收股利                            -              -            -                  -                - 应收申购款                           -              -            -       1，267，796.27    1，267，796.27 递延所得税资产                         -              -            -                  -                - 其他资产                            -              -            -         66，363.29        66，363.29 资产统统               158，486，629.87              -            -   2，673，641，445.46 2，832，128，075.33 欠债 卖出回购金融资产                                 -              -            -                  -                - 款 应付算帐款                           -              -            -       3，249，647.50    3，249，647.50 应付赎回款                           -              -            -       3，350，711.84    3，350，711.84 应付不断东说念主报酬                         -              -            -       2，809，095.70    2，809，095.70 应付托管费                           -              -            -        468，182.62       468，182.62 应付销售工作费                         -              -            -         85，154.72        85，154.72 应交税费                            -              -            -                  -                - 应付利润                            -              -            -                  -                - 其他欠债                            -              -            -       1，572，232.64    1，572，232.64 欠债统统                            -              -            -     11，535，025.02    11，535，025.02                                     第 55 页，共 74 页                             国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 利率明锐度缺口           158，486，629.87              -    -   2，662，106，420.44 2，820，593，050.31    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率重新订价日 或到期日孰早者赐与分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 0.16% (上年末：1.98%)，因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响(上 年末：同)。    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的统统资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率之外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的证券，所面对的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体自己 操办情况或特殊事项的影响，也可能开头于证券阛阓举座波动的影响。    本基金的基金不断东说念主在构建和不断投资组合的过程中，弃取“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及战略的分析，联结证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，弃取适合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金不断东说念主依期联结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散布化等方式，来主动应付可能发生的其他价 格风险。    此外，本基金的基金不断东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期应用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)计划等来测试本基金面对的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和把握。                                                        金额单元：东说念主民币元          表情                             本期末             上年度末                                    第 56 页，共 74 页                   国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                                     占基                                       占基金                                                                     金资                                       资产净                      公允价值                          公允价值             产净                                       值比例                                                                     值比                                       （%）                                                                     例（%） 交易性金融资产－股票投资                           94.51                         94.73 交易性金融资产—基金投资                      -         -                   -         - 交易性金融资产－债券投资          5，095，556.16      0.16       55，966，654.36       1.98 交易性金融资产－贵金属投                                   -         -                   -         - 资 繁衍金融资产－权证投资                       -         -                   -         - 其他                                -         -                   -         - 共计                                     94.66                         96.71        本基金不断东说念主应用定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的明锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数默示可能            增多基金资产净值，负数默示可能减少基金资产净值。                       对资产欠债表日基金资产净值的                        影响金额（单元：东说念主民币元）        关连风险变量的变动     本期末         上年度末  分析                      2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日        基金事迹比拟基准增        加 5%        基金事迹比拟基准减                                 -310，049，258.79             -146，433，851.36        少 5%     公允价值计量完毕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧要兴致的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经调节的报价；第二                       第 57 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 档次：除第一档次输入值外关连资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次：相 关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元 公允价值计量完毕所属的                本期末                     上年度末      档次               2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日 第一档次                   3，095，440，501.25             2，669，762，757.84 第二档次                       5，095，556.16                56，865，396.38 第三档次                                  -                 1，225，058.73            共计          3，100，536，057.41             2，727，853，212.95      本基金调节公允价值计量档次转换时点的关连司帐战略在前后各司帐期间保捏一 致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中弃取的对公允价值计量举座而言具有紧要兴致的输入值所属的最低档次，笃定关连 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                          单元：东说念主民币元                                      本期        表情                            交易性金融资产                                                         共计                       债券投资             股票投资 期初余额                            -       1，225，058.73 1，225，058.73 当期购买                            -                  -            - 当期出售/结算                         -                  -            - 转入第三档次                          -         855，916.89   855，916.89 转出第三档次                          -       1，929，576.40 1，929，576.40 当期利得或损失总额                       -        -151，399.22  -151，399.22 其中：计入损益的利得                                  -         -151，399.22    -151，399.22 或损失     计入其他轮廓 收益的利得或损失（若                       -                   -              - 有） 期末余额                             -                   -              - 期末仍捏有的第三层                        -                   -              -                        第 58 页，共 74 页                           国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 次金融资产计入本期 损益的未已毕利得或 损失的变动——公允 价值变动损益                                       上年度可比期间       表情                                 交易性金融资产                                                              共计                            债券投资             股票投资  期初余额                                -       1，294，915.09 1，294，915.09  当期购买                                -                  -            -  当期出售/结算                             -                  -            -  转入第三档次                              -       2，720，473.81 2，720，473.81  转出第三档次                              -       3，121，826.47 3，121，826.47  当期利得或损失总额                           -         331，496.30   331，496.30  其中：计入损益的利得                             -     331，496.30   331，496.30  或损失          计入其他轮廓  收益的利得或损失（若                 -              -            -  有）  期末余额                       -   1，225，058.73 1，225，058.73  期末仍捏有的第三层  次金融资产计入本期  损益的未已毕利得或                  -     111，790.27   111，790.27  损失的变动——公允  价值变动损益                                                             单元：东说念主民币元                                                 不可不雅察输入值            上年度末公          弃取的估值 表情                                                范围/加权平         与公允价值             允价值             期间          称号                                                     均值           之间的关系                           亚式期权模 限售股票       1，225，058.73               预期波动率      0.1462-2.1988   负关连                               型    本基金本回报期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。    本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融 欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。    放胆资产欠债表日本基金无需要说明的其他紧要事项。                             第 59 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                       §8 投资组合回报                                                   金额单元：东说念主民币元                                                 占基金总资产的比例  序号         表情                 金额                                                    （%）       其中：股票                  3，095，440，501.25                94.22       其中：债券                      5，095，556.16                 0.16             资产守旧证券                          -                    -       其中：买断式回购的买                                             -                    -       入返售金融资产       银行入款和结算备付金       共计   注：1、本基金本回报期末未捏有通过港股通交易机制投资的港股。                                                          占基金资产净  代码          行业类别                    公允价值（元）                                                          值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                       -           -   B   采矿业                                            -           -   C   制造业                             3，047，684，985.08       93.05       电力、热力、燃气及水分娩和供   D       应业                                             -           -                      第 60 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报      E     建筑业                                             -              -      F     批发和零卖业                                          -              -      G     交通输送、仓储和邮政业                            12，023.76         0.00      H     住宿和餐饮业                                          -              -            信息传输、软件和信息期间工作      I            业                                  47，722，671.41         1.46      J     金融业                                             -              -      K     房地产业                                            -              -      L     租出和商务管职业                                2，630.32         0.00      M     科学研究和期间管职业                                      -              -      N     水利、环境和环球设施不断业                          18，190.68         0.00      O     住户工作、修理和其他管职业                                   -              -      P     进修                                              -              -      Q     卫生和社会责任                                         -              -      R     文化、体育和文娱业                                       -              -      S     轮廓                                              -              -            共计                               3，095，440，501.25       94.51      无。                                                         金额单元：东说念主民币元                                                                占基金资产 序号        股票代码     股票称号       数目(股)           公允价值                                                                净值比例(％)                           第 61 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                      第 62 页，共 74 页                 国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                      第 63 页，共 74 页                    国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占期初基金  序号    股票代码        股票称号            本期累计买入金额               资产净值比                                                           例（％）   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易 用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占期初基金  序号    股票代码        股票称号            本期累计卖出金额                                                           资产净值比                         第 64 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                                                            例（％）      注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易 用度。                                                           单元：东说念主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                         3，513，758，531.09 卖出股票的收入（成交）总额                                         3，367，259，407.60      注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不辩论关连交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资产净 序号            债券品种                     公允价值                                                            值比例(％)                        第 65 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报       其中：战略性金融债                                         -                 -                                                      金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资产 序号        债券代码     债券称号         数目(张)        公允价值           净值比例                                                              (％)      无。      无。      无。      为更好地已毕投资主见，本基金在堤防风险不断的前提下，以套期保值为目的，适 度应用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特质，通过 股指期货就本基金投资组合进行实时、有用地调节，并提升投资组合的运作效力。                           第 66 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报      根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货交易。      无。 制日前一年内受到公开诽谤、处罚。                                                单元：东说念主民币元 序号                称号                      金额      无。      无。                          第 67 页，共 74 页                        国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                    捏有东说念主结构                        户均捏有              捏有东说念主户                      机构投资者                   个东说念主投资者  份额级别                  的基金份              数(户)                                 占总份                     占总份                          额          捏有份额                   捏有份额                                                   额比例                     额比例 国投瑞银国度                             743，228，781.            1，601，521，14  安全搀杂 A                                     59                     4.74 国投瑞银国度                             648，198，760.            63，025，667.7  安全搀杂 C                                     55                       3    共计                              1，391，427，54            1，664，546，81                                                                    占基金总份额比         表情                份额级别              捏有份额总和（份）                                                                                    例                        国投瑞银国度安全混                                      合A 基 金 管 理东说念主统统从业东说念主                        国投瑞银国度安全混 员捏有本基金                                                566，750.23             0.08%                                      合C                              共计                     2，507，383.31             0.08%        表情        份额级别   捏有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高等不断东说念主员、 国投瑞银国度安全混  基金投资和研究部门        合A  负责东说念主捏有本通达式    国投瑞银国度安全混          0                           第 68 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 基金                      合C                         共计                              10~50                     国投瑞银国度安全混                         合A 本基金基金司理捏有           国投瑞银国度安全混 本通达式基金                  合C                             共计                          >100 的产物情况                                       捏有本东说念驾御理的产物份额总量的数目区 基金司理姓名         产物类型                                       间（万份）                公募基金                                                     >100      李轩        私募资产不断计划                                                 >100                共计                                                       >100                       §10    通达式基金份额变动                                                                    单元：份           表情            国投瑞银国度安全搀杂 A                  国投瑞银国度安全搀杂 C 基金合同奏效日（2015 年 12 月 2 日）基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                       2，677，158，498.78             185，623，173.46 本回报期基金总申购份额                        1，571，090，082.03             869，489，639.50 减：本回报期基金总赎回份额                      1，903，498，654.48             343，888，384.68 本回报期基金拆分变动份额                                      -                            - 本回报期期末基金份额总额                       2，344，749，926.33             711，224，428.28                             §11 紧要事件揭示   回报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。                             第 69 页，共 74 页                     国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   回报期内，基金不断东说念主的紧要东说念主事变动如下：   本回报期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按关连轨则备案、公告。   本回报期内无触及对公司运营不断及基金运作产生紧要影响的，与本基金不断东说念主、 基金财产关连的诉讼。   本回报期内，无触及本基金托管业务的诉讼。   本回报期内基金投资策略未发生变化。   回报期内本基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）已 为本基金提供审计工作 10 年。回报期内应支付给该事务所的报酬为 65，000.00 元。   回报期内基金不断东说念主过甚高等不断东说念主员未受监管部门查察或处罚。   本回报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚关连高等不断东说念主员无受查察或处罚 等情况。                                                       金额单元：东说念主民币元                       股票交易               应支付该券商的佣金         交易                      占当期                   占当期  券商称号   单元                      股票成                   佣金总        备注                  成交金额                     佣金         数目                      交总额                   量的比                                 的比例                    例 东方证券       3   801，628，467.44   11.65%   600，726.74   13.51% -                         第 70 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 中信建投证 券 兴业证券    1   680，425，587.87   9.89%    413，934.60   9.31%    - 国投证券    1   604，224，717.70   8.78%    365，760.83   8.22%    - 开源证券    1   437，443，263.32   6.36%    345，005.96   7.76%    - 华西证券    2   421，563，074.34   6.13%    229，423.63   5.16%    - 中金金钱    1   408，361，040.71   5.94%    386，268.98   8.69%    - 中金公司    1   344，623，396.85   5.01%    153，667.56   3.46%    - 中泰证券    3   325，990，357.42   4.74%    214，742.82   4.83%    - 长江证券    1   275，328，868.06   4.00%    150，869.26   3.39%    - 中信证券    2   249，560，150.78   3.63%    186，060.48   4.18%    - 国金证券    1   248，585，005.53   3.61%    126，106.53   2.84%    - 信达证券    1   248，047，638.85   3.61%    168，902.34   3.80%    - 国信证券    1   211，150，736.55   3.07%    107，811.18   2.42%    - 华泰证券    2   199，960，858.47   2.91%    125，045.31   2.81%    - 申万宏源证 券 天风证券    1   146，516，743.30   2.13%     80，092.58   1.80%    - 东北证券    2   116，946，246.94   1.70%     62，988.16   1.42%    - 广发证券    1   104，542，237.53   1.52%     98，886.50   2.22%    - 国泰君安    1    97，598，624.20   1.42%     81，739.02   1.84%    - 瑞银证券    1    48，325，935.88   0.70%     21，548.54   0.48%    - 太平洋证券   1    12，655，555.70   0.18%     11，970.88   0.27%    - 国元证券    1     8，535，841.00   0.12%      8，074.03   0.18%    - 东兴证券    1                -        -            -        -   - 爱建证券    1                -        -            -        -   - 第一创业证 券 东亚前海    1                -        -            -        -   - 国联证券    1                -        -            -        -   - 始创证券    1                -        -            -        -   - 江海证券    1                -        -            -        -   - 宏信证券    1                -        -            -        -   - 华安证券    1                -        -            -        -   - 吉利证券    1                -        -            -        -   - 万和证券    1                -        -            -        -   - 粤开证券    1                -        -            -        -   - 渤海证券    1                -        -            -        -   - 招商证券    1                -        -            -        -   - 川财证券    1                -        -            -        -   - 上海证券    1                -        -            -        -   - 东方金钱    1                -        -            -        -   - 中信华南证 券                      第 71 页，共 74 页                       国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报 星河证券          1                 -             -           -          - - 野村东方          1                 -             -           -          - - 国都证券          1                 -             -           -          - -      注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度不断轨则》，公司制定了相应的 里面不断轨则，明确了证券公司提供证券交易及研究工作的准入表率及表率，主要包括 财务情景、操办步履情景、合规风控才略、交易才略及研究工作才略，对于拟新增协调 的证券公司，由交易部发起准入进程并协调签署证券交易工作条约；在交易佣金分派方 面，公司建立了研究工作评价与佣金分派的业务禁锢机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究工作进行评价并提交合规审核，评分完毕算作交易部进行交易佣金分派的参考 依据，最终的交易佣金分派有计划应经公司里面审批，确保与研究工作评分完毕基本匹配。 个席位。本基金回报期内新增国金证券 1 个席位、瑞银证券 1 个席位。                                                               金额单元：东说念主民币元                   债券交易                回购交易                     权证交易                       占当期                                                   占当期回                占当期权  券商称号                 债券成           成交金            成交金额                                   购成交总    成交金额        证成交总                       交总额            额                                                   额的比例                额的比例                       的比例 兴业证券                  100.00%             -           -          -            -                                                                  法定线路日 序号                公告事项                             法定线路方式                                                                        期                                                   上海证券报，证券时       国投瑞银基金不断有限公司对于提醒投                                                   报，中国证券报，证                                                   券日报，中国证监会       适合性信息的公告                                                   基金电子线路网站                                                   上海证券报，证券时       国投瑞银基金不断有限公司对于基金行       业高等不断东说念主员变更公告                                                   券日报，中国证监会                           第 72 页，共 74 页                  国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报                             基金电子线路网站                             中国证券报，中国证        国投瑞银基金不断有限公司对于旗下基        金估值调节的公告                                网站        国投瑞银基金不断有限公司对于旗下部 中国证券报，中国证        律文献的公告                  网站                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金不断有限公司对于上海分 报，中国证券报，证        公司刊出的公告              券日报，中国证监会                             基金电子线路网站        国投瑞银基金不断有限公司对于通畅国 中国证券报，中国证        类基金份额相互转换业务的公告          网站                §12 影响投资者决策的其他紧要信息                    产物特殊风险 投资者应顺心本基金单一投资者捏有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金多数赎回的条件，中小投资者可能面对小额赎回苦求 也需要部分展期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金不断东说念主进行基金财产变现可能会对基金资产净值变成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显赫裁减，从而使基金在拟参与银行间阛阓 交易等投资时受到限定，导致基金投资策略难以已毕。 根据本基金基金合同的约定，基金合同奏效后的存续期内，若说合60个责任日出现基金份 额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金不断东说念主应当向中国证 监会回报并提议处置有计划，如转换运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召 开基金份额捏有东说念主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能变成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同绝交等情形。 由于单一机构投资者所捏有的基金份额占比拟高，在召开捏有东说念主大会并对紧要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。       注：本基金本回报期无单一投资者捏有基金份额比例达到或跳动20%的情况。                    第 73 页，共 74 页                      国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年年度回报   无。   中国证监会准予注册国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金召募的文献   《国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》   《国投瑞银国度安全生动配置搀杂型证券投资基金托管条约》   国投瑞银基金不断有限公司营业牌照、公司轨则及基金不断东说念主业务履历批件   其他在中国证监会指定绪论上公开线路的基金份额净值公告、依期回报及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华全部 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业期间免费查阅。   磋磨电话：国投瑞银基金不断有限公司客户工作热线 400-880-6868                                          国投瑞银基金不断有限公司                                          二〇二五年三月二十九日                          第 74 页，共 74 页